Sistema de tartarugas marinhas de Connecticut
Data de criação:
2023-11-06 10:23:12
última modificação:
2023-11-06 10:23:12
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ChaoZhang
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Visão geral
A estratégia foi desenvolvida com base no famoso sistema de negociação da pirâmide, seguindo o máximo possível as regras primitivas. É um sistema de acompanhamento de tendências, formando sinais de entrada e saída através de duas linhas de equilíbrio.
Princípio da estratégia
- Construir uma linha de equilíbrio dupla usando a linha de equilíbrio N1 e a linha de equilíbrio N2 para calcular o preço máximo (default 20 e 55 dias).
- Construir uma linha de dupla equivalência usando a linha de tempo N3 e a linha de tempo N4 para calcular o preço mínimo (default 10th e 20th).
- Quando o preço de fechamento for acima da linha de sol N2, faça mais; quando o preço de fechamento for abaixo da linha de sol N4, leve a posição.
- Depois de fazer mais, cada adição é um N-fold ATR (default 1x), um acréscimo, até o máximo de 5 acréscimos.
- Configure um stop-loss fixo, assumindo que o ATR é N vezes menor do que o preço de entrada (default 2 vezes).
- Só é permitido entrar em novas posições se a transação anterior tiver sido vencida.
Análise de vantagens
A estratégia tem as seguintes vantagens:
- O sistema de negociação de tendências segue o princípio de negociação de tendências e é capaz de capturar tendências de linha média e longa.
- A dupla linha de equilíbrio cria condições de filtragem para evitar transações frequentes durante oscilações.
- O tracking stop loss deve ser razoavelmente definido, evitando que o stop loss fique muito relaxado ou muito estreito.
- Adotar configurações paramétricas para ajustar as características de risco e ganho do sistema.
- A taxa de juros é de R\( 100 por dólar e R\) 100 por dólar, o que significa que a taxa de juros é de R$ 100 por dólar.
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta alguns riscos:
- A falta de uma paralisação em tempo hábil, quando a tendência se inverte, pode levar a grandes perdas.
- O excesso de depósitos pode levar ao risco de excesso de negociação.
- Parâmetros mal definidos podem fazer com que o sistema seja muito radical ou conservador.
- A ressonância de dados corre o risco de ser menos eficaz do que a ressonância em disco rígido.
Os riscos podem ser reduzidos através das seguintes medidas:
- Aumentar o julgamento de sinais de reversão, como o desvio do MACD, para reduzir a perda de contra-velocidade.
- Optimizar os parâmetros para manter o sistema estável.
- Aumentar o método de dimensionamento de posição. Reduzir a posição quando ocorrem grandes perdas.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:
- Aumentar a lógica de negociação a céu aberto, permitindo que a estratégia também seja rentável em situações de baixa.
- Adição de módulo de otimização de Stop Lines, permitindo que a Stop Lines se ajuste adequadamente às flutuações de preços.
- Adicionar módulo de gerenciamento de posição para otimizar o tamanho de cada posição adicionada.
- Combinando índices de tendência como o ADX, para determinar a força da tendência e evitar erros de negociação.
- Optimizar os parâmetros para obter uma curva de ganho mais estável.
- Os custos de transação, como os pontos de deslizamento e as comissões de transação, devem ser considerados.
Resumir
Esta estratégia tem uma certa vantagem de retroalimentação por meio do rastreamento de tendências. No entanto, a eficácia do mercado real ainda precisa ser testada, e é necessário otimizar ainda mais a estabilidade dos parâmetros e aperfeiçoar o módulo de controle de perda e posição para tornar a estratégia mais adequada para o mercado real.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Turtle", overlay=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, pyramiding=5)
stopInput = input(2.0, "Stop N", step=.5)
pyramidInput = input(1, "Pyramid N", step=.5)
l1LongInput = input(20, "L1 Long", minval=5)
l2LongInput = input(55, "L2 Long", minval=5)
l1LongExitInput = input (10, "L1 Long Exit", minval=5)
l2LongExitInput = input (20, "L2 Long Exit", minval=5)
FromYear = input(2000, "From Year", minval=1900), FromMonth = input(1, "From Month", minval=1, maxval=12), FromDay = input(1, "From Day", minval=1, maxval=31)
ToYear = input(9999, "To Year", minval=1900), ToMonth = input(1, "To Month", minval=1, maxval=12), ToDay = input(1, "To Day", minval=1, maxval=31)
FromDate = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00), ToDate = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
TradeDateIsAllowed() => time >= FromDate and time <= ToDate
l1Long = highest(l1LongInput)
l1LongExit = lowest(l1LongExitInput)
l2Long = highest(l2LongInput)
l2LongExit = lowest(l2LongExitInput)
//
// ADX, +-DI
// https://www.tradingview.com/script/rlMJ05yl-ADX-and-DI-pine-script-3-0/
//
len = 14
th = 20
TrueRange = max(max(high-low, abs(high-nz(close[1]))), abs(low-nz(close[1])))
DirectionalMovementPlus = high-nz(high[1]) > nz(low[1])-low ? max(high-nz(high[1]), 0): 0
DirectionalMovementMinus = nz(low[1])-low > high-nz(high[1]) ? max(nz(low[1])-low, 0): 0
SmoothedTrueRange = 0.0
SmoothedTrueRange := nz(SmoothedTrueRange[1]) - (nz(SmoothedTrueRange[1])/len) + TrueRange
SmoothedDirectionalMovementPlus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementPlus := nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1])/len) + DirectionalMovementPlus
SmoothedDirectionalMovementMinus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementMinus := nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1])/len) + DirectionalMovementMinus
DIPlus = SmoothedDirectionalMovementPlus / SmoothedTrueRange * 100
DIMinus = SmoothedDirectionalMovementMinus / SmoothedTrueRange * 100
DX = abs(DIPlus-DIMinus) / (DIPlus+DIMinus)*100
ADX = sma(DX, len)
// Back to Turtle
filter = true // not (DIPlus < ADX and DIMinus < ADX) and DIPlus > DIMinus
var win = false
var totalPrice = 0.0
var buyPrice = 0.0
var avgPrice = 0.0
var nextBuyPrice = 0.0
var stopPrice = 0.0
var totalBuys = 0
var bool inBuy = false
var float l1LongPlot = highest(l1LongInput)
var float l2LongPlot = highest(l2LongInput)
n = atr(14)
var mode = 'L1'
string longLevel = na
if not inBuy
l1LongPlot := highest(l1LongInput)[1]
l2LongPlot := highest(l2LongInput)[1]
if (close > l2Long[1] and filter)
mode := 'L2'
if TradeDateIsAllowed()
strategy.close_all()
strategy.entry("long", strategy.long, comment="L2")
longLevel := 'L2'
win := false
buyPrice := close
totalBuys := 1
totalPrice := buyPrice
avgPrice := buyPrice
stopPrice := close-(stopInput*n)
nextBuyPrice := high+(pyramidInput*n)
inBuy := true
else
if (close > l1Long[1] and filter)
mode := 'L1'
if not win
if TradeDateIsAllowed()
strategy.close_all()
strategy.entry("long", strategy.long, comment="L1")
longLevel := 'L1'
win := false
buyPrice := close
totalBuys := 1
totalPrice := buyPrice
avgPrice := buyPrice
stopPrice := close-(stopInput*n)
nextBuyPrice := high+(pyramidInput*n)
inBuy := true
else
inBuy := false
else
l1LongPlot := l1LongPlot[1]
l2LongPlot := l2LongPlot[1]
if close > nextBuyPrice and TradeDateIsAllowed() and totalBuys < 6
strategy.entry("long", strategy.long, comment="LP")
longLevel := 'P'
stopPrice := close-(stopInput*n)
nextBuyPrice := high+(pyramidInput*n)
totalBuys := totalBuys + 1
totalPrice := totalPrice + buyPrice
avgPrice := totalPrice / totalBuys
if (close < stopPrice)
inBuy := false
if TradeDateIsAllowed()
if (close >= avgPrice)
longLevel := 'SG'
else
longLevel := 'SR'
strategy.close("long", strategy.long)
win := false
buyPrice := 0
avgPrice := 0
else
if (mode == 'L1' and close > l2Long[1] and filter)
if win
inBuy := true
win := false
mode := 'L2'
if TradeDateIsAllowed()
strategy.close_all()
longLevel := 'L2'
strategy.entry("long", strategy.long, comment="L2")
buyPrice := close
totalBuys := 1
totalPrice := buyPrice
avgPrice := buyPrice
stopPrice := close-(stopInput*n)
nextBuyPrice := close+(pyramidInput*n)
else
if (close < l1LongExit[1] or close < l2LongExit[1])
inBuy := false
if TradeDateIsAllowed()
strategy.close("long", strategy.long)
if close < avgPrice
longLevel := 'SR'
win := false
else
longLevel := 'SG'
win := true
buyPrice := 0
plot(l1LongPlot, title="l1 long", linewidth=3, style=plot.style_stepline, color=color.green)
plot(l1LongExit[1], title="l1 exit", linewidth=3, style=plot.style_stepline, color=color.red)
plot(l2LongPlot, title="l2 long", linewidth=2, style=plot.style_stepline, color=color.green)
plot(l2LongExit[1], title="l2 exit", linewidth=2, style=plot.style_stepline, color=color.red)
plot(stopPrice, title="stop", linewidth=2, style=plot.style_stepline, color=color.purple)
plotarrow(longLevel == 'L1' ? 1 : 0, colordown=color.black, colorup=color.green, transp=40)
plotarrow(longLevel == 'L2' ? 1 : 0, colordown=color.black, colorup=color.purple, transp=40)
plotarrow(longLevel == 'SR' ? -1 : 0, colordown=color.red, colorup=color.purple, transp=40)
plotarrow(longLevel == 'SG' ? -1 : 0, colordown=color.green, colorup=color.purple, transp=40)