Estratégia de negociação RSI baseada em ROC
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de negociação RSI baseada em ROC é um novo tipo de estratégia de negociação que combina o indicador RSI clássico com o indicador ROC para formar uma nova barra de indicadores de negociação RSI/ROC. A estratégia usa o ROC para calcular o RSI, filtrando assim parte do ruído dos preços e tornando o indicador RSI mais estável e confiável.
Princípio da estratégia
O indicador central da estratégia é o RSI/ROC, que calcula o valor do RSI com base no indicador do ROC. O indicador do ROC pode mostrar a diferença entre o preço atual e o preço anterior ao ciclo X, expresso em pontos ou porcentagens. O indicador do RSI reflete a relação entre o número de dias de alta e o número de dias de baixa durante um período de tempo, usado para julgar os supermercados.
O indicador RSI/ROC combina os dois, primeiro computa a velocidade de mudança de preço com o ROC, e depois computa o RSI com base no resultado do ROC, para melhor refletir a queda interna do preço. Quando o RSI/ROC é inferior a 30 é a zona de supera venda, e quando é superior a 70 é a zona de supera compra, pode-se operar de forma inversa.
A estratégia também estabelece limites entre os valores de compra e venda dos indicadores, que são reversíveis quando se inicia uma negociação inversa. A visualização do indicador é definida em diferentes cores.
Análise de vantagens
O indicador ROC pode filtrar o ruído parcial nos dados de preços, o indicador RSI/ROC é mais estável e confiável.
A combinação das configurações de zona de compra e zona de venda permite uma melhor compreensão do fenômeno de sobrecompra e sobrevenda.
A função de negociação reversa é ativada e pode ser usada em duas maneiras diferentes de negociação.
A visualização do estilo do indicador facilita o julgamento e o uso.
Os parâmetros do indicador RSI/ROC podem ser configurados de forma personalizada para diferentes cenários de mercado.
Análise de Riscos
Como acontece com outros indicadores técnicos, a estratégia também pode ser mal informada.
O indicador RSI/ROC pode ter um atraso na resposta a notícias importantes de emergência, devido à referência ao ROC.
A configuração inadequada das zonas de compra e venda pode perder oportunidades de transação ou aumentar transações desnecessárias.
No modelo de negociação inversa, é preciso estar atento ao risco de uma reversão da tendência.
Se os parâmetros não forem definidos no momento, isso pode gerar excesso de liquidação ou reentrada.
Pode ser combinado com outros indicadores de julgamento, se apropriado, para evitar parte do risco. Optimizar a configuração de parâmetros para que seja adequado para diferentes variedades de negociação.
Direção de otimização
Combinando indicadores como as médias móveis, identifique a direção da tendência e evite a negociação contracorrente.
Optimizar as configurações dos parâmetros de comprimento RSI e ROC para que sejam mais adequados às características de uma variedade de negociação específica.
Ajustar os parâmetros das zonas de compra e venda para capturar os sinais importantes de sobrecompra e sobrevenda.
Adere a uma estratégia de stop loss para controlar as perdas individuais.
Considere usar a estratégia somente em situações de tendência e suspender durante a consolidação.
Resumir
A estratégia de negociação RSI baseada em ROC, combinando inovadoramente o indicador RSI com o indicador RSI, formou um novo indicador RSI/ROC. O indicador pode filtrar efetivamente o ruído dos dados de preços e julgar os casos de sobrevenda e sobrevenda.
/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 31/10/2017
// This is the new-age indicator which is version of RSI calculated upon
// the Rate-of-change indicator.
// The name "Relative Strength Index" is slightly misleading as the RSI
// does not compare the relative strength of two securities, but rather
// the internal strength of a single security. A more appropriate name
// might be "Internal Strength Index." Relative strength charts that compare
// two market indices, which are often referred to as Comparative Relative Strength.
// And in its turn, the Rate-of-Change ("ROC") indicator displays the difference
// between the current price and the price x-time periods ago. The difference can
// be displayed in either points or as a percentage. The Momentum indicator displays
// the same information, but expresses it as a ratio.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="RSI based on ROC", shorttitle="RSI/ROC")
RSILength = input(20, minval=1)
ROCLength = input(20, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close
hline(SellZone, color=red, linestyle=line, title = "Upper")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line, title = "Lower")
nRes = rsi(roc(xPrice,ROCLength),RSILength)
pos = iff(nRes < BuyZone, -1,
iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="RSI/ROC")