Estratégia de acompanhamento de tendências com base em VWMA e ATR
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia usa o indicador VWMA para determinar a direção da tendência e usa o indicador ATR para definir a linha de parada para realizar o acompanhamento da tendência. A estratégia é adequada para um ambiente de mercado com uma tendência evidente.
Princípio da estratégia
Use o indicador VWMA para determinar a direção da tendência. Quando o preço é superior ao VWMA, julgue como uma tendência ascendente, faça mais; quando o preço é inferior ao VWMA, julgue como uma tendência descendente, faça um espaço.
Para filtrar brechas falsas, adicione oscilador RSI para julgar. Somente quando o RSI é superior a 30 é emitido um sinal de multiplicação.
O indicador ATR é usado para calcular a linha de stop loss. A linha de stop loss é atualizada em tempo real de acordo com o preço.
A configuração do multiplicador ATR afeta a contração da linha de parada. Quanto maior o multiplicador, menor a frequência de atualização da linha de parada e melhor a eficácia do acompanhamento da tendência.
O tamanho da posição é calculado de acordo com a percentagem de stop loss dentro da estratégia e o interesse da conta.
Quando o preço cai abaixo da linha de stop-loss, o stop-loss retira-se e faz uma posição maior.
Vantagens estratégicas
Usando os indicadores VWMA para determinar a direção da tendência, é possível capturar continuamente as oportunidades de tendência.
A adição do filtro RSI permite a filtragem de alguns sinais falsos de ruptura.
A linha de parada ATR permite o acompanhamento de tendências e evita a reversão.
Calculação de posições de acordo com a percentagem de equidade de juros e perdas, favorável ao controle de risco.
Risco estratégico
Há um risco de perdas em pontos de tendência. Deve-se reduzir adequadamente a posição para reduzir a perda individual.
A configuração incorreta dos parâmetros do ATR pode levar a que a linha de parada seja demasiado sensível ou lenta. Os parâmetros adequados devem ser testados.
Se a tendência se inverter muito rapidamente, a atualização da linha de stop-loss pode não chegar a tempo e aumentar os prejuízos.
Em mercados de baixa volatilidade, deve-se reduzir as posições e aumentar a frequência de contração da linha de parada.
Direção de otimização
Pode-se testar diferentes combinações de parâmetros VWMA para selecionar o parâmetro que produz o melhor sinal.
Outros parâmetros do oscilador RSI podem ser testados, como a linha de superaquecimento.
Pode-se testar o parâmetro de multiplicidade do ATR para encontrar o melhor ponto para fazer um tradeoff entre a retirada e o rastreamento.
Pode ser combinado com outros indicadores de filtragem, como MACD, KD, etc., para melhorar a qualidade do sinal.
A gestão de posições e o percentual de stop loss podem ser otimizados de acordo com a volatilidade do mercado.
Resumir
A estratégia é favorável à tendência geral e é adequada para capturar tendências de preços evidentes. A estratégia tem vantagens em termos de julgamento de tendências, filtragem de sinais e rastreamento de perdas, mas também existe o risco de reversão de tendências.
/*backtest
start: 2023-10-07 00:00:00
end: 2023-10-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee
//@version=4
//strategy("", overlay=true)
strategy(title="VWMA_withATRstops_strategy V2", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, initial_capital=10000, currency=currency.USD) //default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.fixed,
float xATRTrailingStop=na
int pos=na
vwmalength = input(33, title="VWMA Length", minval=1, maxval=365)
//vwmalength2 = input(9, title="VWAM Short Term Length", minval=1, maxval=365)
nATRPeriod = input(33, title="ATR length", minval=1, maxval=365)
nATRMultip = input(3.5, title="ATR Multiplier")
rsiofVwmaLength=input(14, title="RSI of VWMA Length")
riskCapital = input(title="Risk % of capital", defval=10, minval=1)
stopLoss=input(5,title="Stop Loss",minval=1)
vwmaVal=vwma(close, vwmalength)
//vwmaVal2=vwma(close, vwmalength2)
//maVal=sma(close, vwmalength)
plot(vwmaVal, color=color.orange, linewidth=2, title="VWMA")
//plot(vwmaVal2, color=color.blue, title="VWMA Short Term")
//plot(maVal, color=color.blue, title="MA")
//rsi of vwma Longterm
rsiofVwmaVal=rsi(vwmaVal,rsiofVwmaLength)
xATR = atr(nATRPeriod)
nLoss = nATRMultip * xATR
xATRTrailingStop:= iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0), max(nz(xATRTrailingStop[1]), close - nLoss), iff(close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0), min(nz(xATRTrailingStop[1]), close + nLoss), iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), close - nLoss, close + nLoss)))
pos:= iff(close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), 1, iff(close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close < nz(xATRTrailingStop[1], 0), -1, nz(pos[1], 0)))
color1 = pos == -1 ? color.red: pos == 1 ? color.green : color.blue
//plot(xATRTrailingStop, color=color1, title="ATR Trailing Stop")
//Entry--
//Echeck how many units can be purchased based on risk manage ment and stop loss
qty1 = (strategy.equity * riskCapital / 100 ) / (close*stopLoss/100)
//check if cash is sufficient to buy qty1 , if capital not available use the available capital only
qty1:= (qty1 * close >= strategy.equity ) ? (strategy.equity / close) : qty1
//Long Entry
//strategy.entry(id="VWMA LE", long=true, qty=qty1, when= close >vwmaVal and open>vwmaVal and close>open and close > xATRTrailingStop and xATRTrailingStop> vwmaVal)
strategy.entry(id="VWMA LE", long=true, qty=qty1, when= rsiofVwmaVal>=30 and close>open and close>vwmaVal and pos == 1 ) ///pos == 1 means ATRStop line is green
//vwmaVal2>vwmaVal and
plot(strategy.position_size>=1 ? xATRTrailingStop : na, color=color1, style=plot.style_linebr, title="ATR Trailing Stop")
bgcolor(strategy.position_size>=1 ? color.blue : na )
//Exit
strategy.close(id="VWMA LE", when= strategy.position_size>=1 and crossunder(close, xATRTrailingStop) )
//strategy.close(id="VWMA LE", when= strategy.position_size>=1 and close<vwmaVal and open<vwmaVal and close<open )