Estratégia de negociação de média móvel ajustada à volatilidade

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-07 17:18:05
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Resumo

Esta estratégia utiliza uma combinação da média móvel T3, do indicador ATR e do Heikin Ashi para identificar sinais de compra e venda, e usa o ATR para calcular os níveis de stop loss e take profit para a tendência após a negociação.

Análise dos princípios

Cálculos de indicadores

Média móvel do T3: Calcula uma média móvel do T3 suavizada (período por defeito 100) para determinar a direção da tendência
ATR: Calcula o intervalo verdadeiro médio, utilizado para determinar o tamanho do stop loss/take profit
O valor da posição em risco deve ser calculado em função do valor da posição em risco.

Lógica do Comércio

Signalização de compra: desencadeada quando o fechamento cruza acima da parada de tração ATR e está abaixo da média móvel T3
Signalização de venda: desencadeada quando o fechamento cruza abaixo da parada de tração ATR e está acima da média móvel T3
Preços de stop loss/take profit calculados com base no ATR e no rácio risco/benefício definido pelo utilizador

Entrada e saída

O valor da posição em risco deve ser calculado em função da posição em risco da instituição.
O preço de entrada é o preço de entrada mais o ATR, o lucro é o preço de entrada menos o ATR * relação risco/recompensa
Sair quando o preço atingir os níveis de stop loss ou take profit

Análise das vantagens

Resposta rápida

A média móvel do T3 é de 100, mais sensível que as médias móveis típicas para uma reacção mais rápida às alterações de preços

Controle de riscos

O ATR trailing stop move-se com a volatilidade do mercado para evitar ser parado.

Tendência a seguir

ATR trailing stop segue a tendência, evita saída prematura mesmo durante retrações de curto prazo

Optimização de parâmetros

Os períodos para o T3 e o ATR podem ser otimizados para diferentes mercados para melhorar a robustez

Análise de riscos

Redução de Prejuízo

Os movimentos de preços graves podem penetrar o stop loss causando perdas.

Reversão da tendência

Pérdidas possíveis se a tendência se inverter e o preço cruzar o ponto final.

Optimização sobreajuste

A otimização de parâmetros corre o risco de sobreajustar dados históricos limitados.

Oportunidades de Melhoria

Ensaiar diferentes períodos de média móvel T3 para encontrar o equilíbrio óptimo de sensibilidade e estabilidade
Otimizar o período ATR para encontrar o melhor controlo do risco e tendência após o equilíbrio
Incorporar RSI, MACD para evitar transações erradas em pontos de virada
Aprendizagem automática para parâmetros automatizados ideais, reduzindo o viés manual
Adicionar regras de dimensionamento das posições para melhor controlar o risco

Resumo

Esta estratégia combina as vantagens do T3 e do ATR para permitir uma resposta rápida com controle de risco. Melhorias adicionais na estabilidade e eficiência possíveis através da otimização de parâmetros e filtros adicionais.

/*backtest
start: 2022-10-31 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title='UT Bot Alerts (QuantNomad) Strategy w/ NinjaView', overlay=true)
T3 = input(100)//600
// Input for Long Settings
// Input for Long Settings


xPrice3 = close
xe1 = ta.ema(xPrice3, T3)
xe2 = ta.ema(xe1, T3)
xe3 = ta.ema(xe2, T3)
xe4 = ta.ema(xe3, T3)
xe5 = ta.ema(xe4, T3)
xe6 = ta.ema(xe5, T3)

b3 = 0.7
c1 = -b3*b3*b3
c2 = 3*b3*b3+3*b3*b3*b3
c3 = -6*b3*b3-3*b3-3*b3*b3*b3
c4 = 1+3*b3+b3*b3*b3+3*b3*b3
nT3Average = c1 * xe6 + c2 * xe5 + c3 * xe4 + c4 * xe3

//plot(nT3Average, color=color.white, title="T3")

// Buy Signal - Price is below T3 Average
buySignal3 = xPrice3 < nT3Average
sellSignal3 = xPrice3 > nT3Average
// Inputs
a = input(1, title='Key Value. "This changes the sensitivity"')
c = input(50, title='ATR Period')
h = input(true, title='Signals from Heikin Ashi Candles')
riskRewardRatio = input(1, title='Risk Reward Ratio')

xATR = ta.atr(c)
nLoss = a * xATR

src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead=barmerge.lookahead_off) : close

xATRTrailingStop = 0.0
iff_1 = src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? src - nLoss : src + nLoss
iff_2 = src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss) : iff_1
xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss) : iff_2

pos = 0
iff_3 = src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 : iff_3

xcolor = pos == -1 ? color.red : pos == 1 ? color.green : color.blue

ema = ta.ema(src, 1)
above = ta.crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = ta.crossunder(ema, xATRTrailingStop)

buy = src > xATRTrailingStop and above
sell = src < xATRTrailingStop and below

barbuy = src > xATRTrailingStop
barsell = src < xATRTrailingStop

plotshape(buy, title='Buy', text='Buy', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
plotshape(sell, title='Sell', text='Sell', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)

barcolor(barbuy ? color.new(color.green, 90) : na)
barcolor(barsell ? color.new(color.red, 90) : na)

var float entryPrice = na
var float takeProfitLong = na
var float stopLossLong = na
var float takeProfitShort = na
var float stopLossShort = na

if buy and buySignal3
    entryPrice := src
    takeProfitLong := entryPrice + nLoss * riskRewardRatio
    stopLossLong := entryPrice - nLoss
    takeProfitShort := na
    stopLossShort := na

if sell and sellSignal3
    entryPrice := src
    takeProfitShort := entryPrice - nLoss * riskRewardRatio
    stopLossShort := entryPrice + nLoss
    takeProfitLong := na
    stopLossLong := na

// Strategy order conditions
acct = "Sim101"
ticker = "ES 12-23"
qty = 1

OCOMarketLong = '{ "alert": "OCO Market Long", "account": "' + str.tostring(acct) + '", "ticker": "' + str.tostring(ticker) + '", "qty": "' + str.tostring(qty) + '", "take_profit_price": "' + str.tostring(takeProfitLong) + '", "stop_price": "' + str.tostring(stopLossLong) + '", "tif": "DAY" }'
OCOMarketShort = '{ "alert": "OCO Market Short", "account": "' + str.tostring(acct) + '", "ticker": "' + str.tostring(ticker) + '", "qty": "' + str.tostring(qty) + '", "take_profit_price": "' + str.tostring(takeProfitShort) + '", "stop_price": "' + str.tostring(stopLossShort) + '", "tif": "DAY" }'
CloseAll = '{ "alert": "Close All", "account": "' + str.tostring(acct) + '", "ticker": "' + str.tostring(ticker) + '" }'

strategy.entry("Long", strategy.long, when=buy ,alert_message=OCOMarketLong)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=sell , alert_message=OCOMarketShort)

// Setting the take profit and stop loss for long trades
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong,alert_message=CloseAll)

// Setting the take profit and stop loss for short trades
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort,alert_message=CloseAll)

// Plot trade setup boxes
bgcolor(buy ? color.new(color.green, 90) : na, transp=0, offset=-1)
bgcolor(sell ? color.new(color.red, 90) : na, transp=0, offset=-1)

longCondition = buy and not na(entryPrice)
shortCondition = sell and not na(entryPrice)

var line longTakeProfitLine = na
var line longStopLossLine = na
var line shortTakeProfitLine = na
var line shortStopLossLine = na

if longCondition
    longTakeProfitLine := line.new(bar_index, takeProfitLong, bar_index + 1, takeProfitLong, color=color.green, width=2)
    longStopLossLine := line.new(bar_index, stopLossLong, bar_index + 1, stopLossLong, color=color.red, width=2)
    label.new(bar_index + 1, takeProfitLong, str.tostring(takeProfitLong, "#.#####"), color=color.green, style=label.style_none, textcolor=color.green, size=size.tiny)
    label.new(bar_index + 1, stopLossLong, str.tostring(stopLossLong, "#.#####"), color=color.red, style=label.style_none, textcolor=color.red, size=size.tiny)

if shortCondition
    shortTakeProfitLine := line.new(bar_index, takeProfitShort, bar_index + 1, takeProfitShort, color=color.green, width=2)
    shortStopLossLine := line.new(bar_index, stopLossShort, bar_index + 1, stopLossShort, color=color.red, width=2)
    label.new(bar_index + 1, takeProfitShort, str.tostring(takeProfitShort, "#.#####"), color=color.green, style=label.style_none, textcolor=color.green, size=size.tiny)
    label.new(bar_index + 1, stopLossShort, str.tostring(stopLossShort, "#.#####"), color=color.red, style=label.style_none, textcolor=color.red, size=size.tiny)

alertcondition(buy, 'UT Long', 'UT Long')
alertcondition(sell, 'UT Short', 'UT Short')

Mais.