Três estratégias de seguimento da tendência da EMA

Resumo

A estratégia Three EMA trend following julga a direcção da tendência de preços através do cálculo de linhas EMA de diferentes períodos e segue a tendência automaticamente.

Estratégia lógica

Esta estratégia calcula três linhas EMA com períodos diferentes, especificamente EMA de 10 períodos, 20 períodos e 30 períodos.

A lógica central é julgar a consistência da direção das três linhas EMA. Se todas as três linhas EMA subirem juntas, um sinal longo é gerado.

Especificamente, se ema1, ema2 e ema3 todos subir na última barra, enter_long se torna verdadeiro e um sinal longo é gerado.

Com base nos sinais longos e curtos, a estratégia abrirá posições longas e curtas correspondentes. A lógica de saída é oposta aos sinais de entrada. Se ema1, ema2 e ema3 não subirem juntos na barra atual, exit_long se torna verdadeiro e a posição longa será fechada. Se ema1, ema2 e ema3 não cairem juntos na barra atual, exit_short se torna verdadeiro e a posição curta será fechada.

Ao julgar a coerência de direcção das três linhas EMA, a tendência global pode ser determinada e seguida.

Vantagens

• Usando três linhas EMA pode julgar a direção da tendência de forma mais confiável em comparação com uma única linha.

• A EMA é mais sensível às alterações de preços e pode refletir a inversão de tendência no tempo.

• A combinação de EMA de diferentes períodos leva em consideração a tendência de curto e médio prazo. EMA de 10 períodos para curto prazo, EMA de 20 e 30 períodos para tendência de médio e longo prazo.

• A lógica da estratégia é simples e fácil de entender, adequada para iniciantes.

• A estratégia baseia-se exclusivamente nas linhas EMA, requer menos recursos e é adequada para uma elevada concurrença.

Riscos

• A consistência da direção da linha EMA é necessária, mas insuficiente para o julgamento da tendência.

• As linhas EMA estão atrasadas na inversão da tendência, não sendo capazes de refletir pontos de virada no tempo, o que pode causar perdas.

• A EMA é sensível às variações de preços, o que pode aumentar os custos de transacção.

• A estratégia é ineficaz em mercados variáveis e voláteis onde as linhas EMA flutuam com frequência.

• Pode otimizar a diferença de período da EMA para reduzir sinais falsos ou adicionar outros indicadores para filtrar falhas.

• Adicionar indicadores de impulso para confirmar a tendência real e identificar pontos de virada, reduzindo as perdas.

• Aumentar os períodos EMA para reduzir a frequência de mudança de posição ou usar outros indicadores MA.

• Suspender a estratégia quando for identificado um mercado variável, evitando negociações desnecessárias.

Optimização

• Ajuste do período: ajustar os períodos da EMA para se adaptarem aos diferentes instrumentos.

• Adicionar filtros: adicionar MA, BOLL etc. para evitar falhas de EMA.

• Paragem de perdas: Paragem de atraso para bloquear os lucros.

• Gestão de riscos: Otimizar o dimensionamento das posições para limitar o impacto de perdas individuais.

• Regime de mercado: utilizar a volatilidade para avaliar a oscilação e controlar o envolvimento da estratégia.

• Parâmetros adaptativos: Optimização automática dos períodos de EMA com base nas alterações do mercado para melhorar a robustez.

Conclusão

O Three EMA segue a tendência das negociações estratégicas identificando a direção da tendência através das linhas EMA. É simples e prático com grande espaço de otimização. Os riscos como falhas e oscilações devem ser notados. Com otimizações contínuas, essa estratégia pode se tornar uma solução robusta de tendência.