Estratégia de alta contínua de clique duplo de média móvel golden cross
ChaoZhang
Visão geral
Esta é uma estratégia de negociação que utiliza a forma de um forco de ouro de média móvel, em conjunto com a linha de tendência de forma contínua ascendente. Quando a linha rápida da direção inferior quebra a linha lenta, formando um sinal de forca de ouro. Se a tendência após a forca de ouro pode continuar para cima, então você pode abrir mais posição nesta fase.
Princípio da estratégia
A estratégia baseia-se principalmente na forma do forquinho de ouro da média móvel para determinar o momento de entrada. Concretamente, define uma média móvel rápida MA1 e uma média móvel lenta MA2. Quando a MA1 se rompe com a MA2 a partir da direção de baixo, é sinal de fazer mais.
A fim de evitar falsos sinais causados por um curto-prazo Gold Forks, a estratégia incluiu um julgamento de angular devaluação, ou seja, apenas quando o ângulo de MA2 é maior do que o valor de queda definido para desencadear um sinal de compra. Isso pode filtrar algumas subidas de curto prazo não-trend.
A estratégia estabelece simultaneamente uma linha de stop loss e uma linha de stop loss. A linha de stop loss é usada para evitar perdas causadas por uma mudança súbita no mercado, e a linha de stop loss é usada para bloquear a saída de lucro. A linha de stop loss é especificamente definida como um determinado percentual do preço de entrada.
Quando a subida do preço atinge o ponto de parada, a estratégia opta por parar e sair do campo. Ao mesmo tempo, se a subida for forte nesta rodada, a estratégia fará uma operação de reversão de baixa novamente.
Análise de vantagens
É uma estratégia de seguimento de tendências simples e intuitiva, mas que tem as seguintes vantagens:
- Combinação de médias móveis para filtrar o ruído do mercado e bloquear a direção da tendência
- Os ângulos de defesa evitam oscilações de curto prazo
- Operação bidirecional para lucrar em situações de turbulência
- Configurar o Stop Loss Stop, controlar o risco
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta alguns riscos que devem ser lembrados:
- A média móvel está atrasada e pode ter perdido o ponto de inflexão
- Embora haja um stop loss, existe uma probabilidade de que o stop loss seja ultrapassado em um mercado que muda instantaneamente
- Riscos duplicados em transações bilaterais, com a escolha incorreta de pontos de venda que podem causar prejuízos
- Parâmetros indevidamente definidos, como a seleção do ciclo da média móvel, podem afetar o desempenho da estratégia
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em alguns aspectos:
- Aumentar os indicadores de tendência, como MACD, Brinks, etc., para melhorar a precisão de localização
- Parâmetros periódicos de média móvel de otimização dinâmica com métodos como aprendizado de máquina
- Optimizar as configurações de stop loss, como o uso de stop loss tracking, etc.
- Aumentar o controle do volume de transações para evitar perdas excessivas
- Indicadores como o indicador de segmento e outros indicam a intensidade da tendência desta rodada, ajustando dinamicamente a força de abertura de posição
Resumir
No geral, esta é uma estratégia de acompanhamento de tendências simples e práticas. Ela possui certas vantagens, mas também precisa estar atenta aos riscos. Melhorias podem ser obtidas com a otimização de parâmetros adicionais, a seleção de indicadores, a configuração de stop-loss, etc. Mas nenhuma estratégia pode evitar completamente o risco sistemático do mercado.
/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//written by [email protected]
//@version=5
strategy(title="MJ-Dual Moving Average",initial_capital=10000,overlay=false)
// import TradingView/ZigZag/6 as ZigZagLib
// // Create Zig Zag instance from user settings.
// var zigZag = ZigZagLib.newInstance(
// ZigZagLib.Settings.new(
// input.float(5.0, "Price deviation for reversals (%)", 0.00001, 100.0, 0.5, "0.00001 - 100"),
// input.int(10, "Pivot legs", 2),
// input(#2962FF, "Line color"),
// input(true, "Extend to last bar"),
// input(true, "Display reversal price"),
// input(true, "Display cumulative volume"),
// input(true, "Display reversal price change", inline = "priceRev"),
// input.string("Absolute", "", ["Absolute", "Percent"], inline = "priceRev"),
// true)
// )
// // Update 'zigZag' object on each bar with new pivots, volume, lines, labels.
// zigZag.update()
// // plot(zigZag.pivots, "zigZag")
ma1= ta.sma(close,8)
ma2= ta.sma(close,21)
angleCriteria = input.int(title="Angle", defval=7, minval=1, maxval=13)
i_lookback = input.int(2, "Angle Period", minval = 1)
i_atrPeriod = input.int(10, "ATR Period", minval = 1)
i_angleLevel = input.int(6, "Angle Level", minval = 1)
i_maSource = input.source(close, "MA Source")
TP = input.float(1, "TP", minval = 0.1)
SL = input.float(1, "SL", minval = 0.1)
f_angle(_src, _lookback, _atrPeriod) =>
rad2degree = 180 / 3.141592653589793238462643 //pi
ang = rad2degree * math.atan((_src[0] - _src[_lookback]) / ta.atr(_atrPeriod)/_lookback)
ang
_angle = f_angle(ma2, i_lookback, i_atrPeriod)
plot(ta.atr(i_atrPeriod), "atr")
// plot(ma1,color=#FF0000)
// plot(ma2,color=#00FF00)
crosso=ta.crossover(ma1,ma2)
crossu=ta.crossunder(ma1,ma2)
_lookback = 15
f_somethingHappened(_cond, _lookback) =>
bool _crossed = false
for i = 1 to _lookback
if _cond[i]
_crossed := true
_crossed
longcrossed = f_somethingHappened(crosso,_lookback)
shortcrossed = f_somethingHappened(crossu,_lookback)
atr_factor = 1
atr = ta.atr(i_atrPeriod)
e = atr * atr_factor
afr = close
afr := nz(afr[1], afr)
atr_factoryHigh = close + e
atr_factoryLow = close - e
if atr_factoryLow > afr
afr := atr_factoryLow
if atr_factoryHigh < afr
afr := atr_factoryHigh
// plot(afr, "afr", display = display.data_window)
// plot(atr_factoryHigh, "afr", color = color.yellow, display = display.all)
// plot(atr_factoryLow, "afr", color = color.green, display = display.all)
inLong() => strategy.position_size > 0
inShort() => strategy.position_size < 0
inZero() => not inLong() and not inShort()
long = longcrossed and _angle > angleCriteria
short= shortcrossed and _angle < -(angleCriteria)
plotshape(long, "Buy", shape.arrowup, location.belowbar, color = #FF0000)
plotshape(short, "Sell", shape.arrowdown, location.abovebar, color = #00FF00)
var longTp = 0.0
var longSl = 0.0
var shortTp = 0.0
var shortSl = 0.0
[b_middle, b_high, b_low] = ta.bb(close, 20, 2)
entry_price = strategy.opentrades.entry_price(0)
if inZero()
if short
longTp := close * (1 + TP/100)
longSl := close * (1 - SL/100)
strategy.entry("LONG",strategy.long, comment = "tp:" + str.tostring(longTp) + " sl:" + str.tostring(longSl))
if long
shortTp := close * (1 - TP/100)
shortSl := close * (1 + SL/100)
strategy.entry("SHORT",strategy.short, comment = "tp:" + str.tostring(shortTp) + " sl:" + str.tostring(shortSl))
if inLong()
// if close - entry_price > close * 0.005
// longSl := entry_price + close * 0.001
if high > longTp
strategy.close("LONG")
if (close - open) > close * 0.014
shortTp := close * (1 - TP/100)
shortSl := close * (1 + SL/100)
strategy.entry("SHORT",strategy.short, comment = "tp:" + str.tostring(shortTp) + " sl:" + str.tostring(shortSl))
if close < longSl
strategy.close("LONG")
if open >= b_high and close >= b_high
strategy.close("LONG")
// if high > b_high and entry_price < high
// strategy.close("LONG")
if inShort()
// if entry_price - close > close * 0.005
// shortSl := entry_price - close * 0.001
if low < shortTp
strategy.close("SHORT")
if (open - close) > close * 0.014
longTp := close * (1 + TP/100)
longSl := close * (1 - SL/100)
strategy.entry("LONG",strategy.long, comment = "tp:" + str.tostring(longTp) + " sl:" + str.tostring(longSl))
if close > shortSl
strategy.close("SHORT")
if open < b_low and close < b_low
strategy.close("SHORT")
// if low < b_low and entry_price > low
// strategy.close("SHORT")