Estratégia de reversão de tendência de longo prazo

Visão geral

A estratégia de reversão de tendência de longo prazo é um sistema de negociação mecânica que combina o acompanhamento de tendências e reversões de curto prazo. A estratégia usa o alto e o baixo de 7 dias para construir canais e, em combinação com a média móvel de 200 dias, para determinar a direção da tendência de longo prazo.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se principalmente nos seguintes princípios:

1. Use os pontos altos e baixos dos últimos 7 dias para construir um canal e avaliar os altos e baixos dos últimos 7 dias.

2. A média móvel de 200 dias determina a direção da tendência a longo prazo.

3. Quando os preços caem abaixo de uma baixa de 7 dias e estão acima da média móvel de 200 dias, um sinal de compra é gerado. Isso significa que a correção de curto prazo para a baixa terminou e a tendência pode voltar para cima.

4. Quando o preço ultrapassa a alta de 7 dias e está abaixo da média móvel de 200 dias, um sinal de venda é gerado. Isso significa que a tendência de correção de curto prazo terminou e a tendência pode reverter para baixo.

5. O ATR duplo para o controle de perdas individuais.

A chave para a estratégia é considerar simultaneamente as tendências de duas dimensões de tempo, a curta e a longa prazo. O canal do dia 7 determina a queda da semana mais recente e a média móvel do dia 200 determina a direção da tendência de longo prazo em torno de seis meses.

Análise de vantagens

As principais vantagens desta estratégia são:

1. Os sinais de estratégia são simples e claros, baseados apenas no preço e na média, e fáceis de implementar.

2. A partir de agora, o blogueiro pode compartilhar suas ideias com outros blogueiros, mas também com outras pessoas.

3. O método de negociação é baseado no acompanhamento de tendências e na combinação inversa, com ganhos relativamente estáveis.

4. O risco de controle de perda com o ATR é relativamente pequeno.

5. Pode ser amplamente utilizado em vários mercados, como ações, divisas e criptomoedas.

6. Funciona em ambientes de alta e baixa frequência.

Análise de Riscos

Os principais riscos desta estratégia são os seguintes:

1. No entanto, a estratégia pode ter perdido a maior parte da alta em um período de forte crescimento.

2. Em situações de tremores, o stop loss pode ser acionado com frequência.

3. A configuração inadequada dos parâmetros pode levar a transações muito frequentes.

4. A falta de padrões para avaliar tendências de curto e longo prazo pode filtrar a maior parte das oportunidades.

5. Os dados extra-sampulados podem causar falhas no modelo.

As principais medidas de controle de risco incluem:

1. Otimizar os parâmetros para garantir que o stop loss e a frequência de negociação sejam razoáveis.

2. Verificação de retrospectiva rigorosa para verificar a robustez de diferentes mercados e períodos de tempo.

3. O investimento em portfólio reduz o risco de uma única estratégia.

4. A redução de perdas individuais através da utilização de um índice de stop loss.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em:

1. Optimizar os parâmetros de comprimento de canal para encontrar critérios de avaliação de tendências de curto prazo mais adequados.

2. Otimizar os parâmetros das médias móveis para encontrar critérios mais adequados para determinar tendências de longo prazo.

3. Tente outras formas de parar o prejuízo, como parar o percentual, parar o movimento.

4. Aumento do volume de transações. Quando a tendência se inverte, o volume de transações aumenta.

5. Os melhores parâmetros de tendências de curto e longo prazo com base em treinamento de dados do passado.

6. Criar um mecanismo de saída dinâmico, combinado com indicadores emocionais e fundamentais.

7. Otimização de algoritmos de stop-loss para a realização de stop-loss de tipo indexado ou stop-loss de proteção de lucro.

A estratégia pode melhorar ainda mais a taxa de retorno e os indicadores de ajustamento ao risco, através da otimização e combinação de parâmetros sistemáticos.

Resumir

A estratégia de reversão de tendência de longo prazo é uma estratégia de negociação algorítmica típica que combina tendência e reversão. Ela gera sinais de negociação no ponto de reversão de tendência, julgando simultaneamente as mudanças de tendência em duas dimensões de tempo, a curta e a longa. Em comparação com a estratégia de reversão de tendência ou de reversão pura, a estratégia pode filtrar efetivamente o ruído do mercado de curto prazo, obtendo ganhos estáveis com o risco controlado.