Visão geral

A estratégia utiliza um pouco conhecido indicador técnico da curva de Coppock para quantificar as transações. A curva de Coppock é derivada da média móvel ponderada da variação do índice S&P 500 ou de equivalentes de transação. Um sinal de compra é gerado quando a curva de Coppock atravessa a linha zero e um sinal de venda quando a curva de Coppock atravessa a linha zero.

Princípios

A estratégia usa a curva de Coppock como um indicador técnico para a geração de sinais de negociação. A fórmula para calcular a curva de Coppock é:

Curva de Coppock = Média móvel ponderada de 10 ciclos (ROC de variação de 14 ciclos + ROC de variação de 11 ciclos)

A fórmula de cálculo da taxa de variação do ROC é: ((Close atual - Close antes do ciclo N) / Close antes do ciclo N

A estratégia baseia-se no preço de fechamento de $SPY e calcula sua curva de Coppock. Quando a curva atravessa a linha zero, gera um sinal de compra e, quando atravessa a linha zero, gera um sinal de venda.

Vantagens

• O uso de um indicador de curva Coppock exclusivo, com melhor previsibilidade em comparação com indicadores comuns, como médias móveis
• Parâmetros de indicadores configuráveis para otimização, como o ciclo de média móvel ponderada, o ciclo de cálculo da taxa de variação, etc.
• $SPY como fonte de sinais, forte representação no mercado
• Opção de trailing stop para bloquear lucros e reduzir retrações

Riscos

• A curva de Coppock não é um indicador muito popular, e é preciso comprovar sua eficácia.
• Os sinais de transação podem ser atrasados e necessitam de parâmetros de otimização
• A configuração de parada de perdas muito flexível pode perder a oportunidade de retirada
• Confiar em um único indicador pode gerar falsos sinais

Direção de otimização

• Testar diferentes mercados, diferentes ações para otimizar o melhor conjunto de parâmetros
• Combinação de outros indicadores para filtrar falsos sinais, como volume de transação
• Percentual de Stop Loss de Otimização Dinâmica
• Considerar o número de transações ou a ruptura de preço como entrada

Resumir

A estratégia utiliza as características de forma curva únicas da curva de Coppock para produzir sinais de negociação. Comparado com os indicadores comuns, a curva de Coppock tem uma maior previsibilidade. Mas sua confiabilidade como indicador independente ainda precisa ser verificada. É recomendado usar a combinação com outros fatores para filtrar os sinais falsos.