Estratégia de negociação quantitativa baseada na curva de Coppock

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-13 11:44:55
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Resumo

Esta estratégia utiliza o indicador técnico menos conhecido da Curva de Coppock para implementar a negociação quantitativa. A Curva de Coppock é derivada tomando uma média móvel ponderada da taxa de mudança (ROC) de um índice de mercado como o S&P 500 ou um equivalente comercial como o SPY ETF. Os sinais de compra são gerados quando a Curva de Coppock cruza acima de zero e os sinais de venda quando cruza abaixo.

Princípios

A estratégia usa a Curva de Coppock como indicador técnico para gerar sinais de negociação.

Curva de Coppock = WMA de 10 períodos (14-período ROC + 11-período ROC)

Quando a taxa de variação do ROC é calculada como: (Current Close - Close N periods ago) /Close N periods ago

A estratégia calcula a Curva de Coppock com base no preço de fechamento de $SPY. Os sinais de compra são gerados quando a curva cruza acima de zero e os sinais de venda quando cruza abaixo.

Vantagens

Usa um indicador exclusivo da curva de Coppock que tem melhor poder preditivo do que indicadores comuns como médias móveis
Parâmetros configuráveis para otimização, como período WMA, período ROC, etc.
Utiliza $SPY como fonte de sinal que tem uma forte representatividade de mercado
O valor da posição em risco deve ser calculado de acordo com o método de classificação da posição em risco.

Riscos

A curva de Coppock não é um indicador amplamente utilizado, a sua eficácia necessita de validação.
Pode existir atraso no sinal, os parâmetros precisam ser otimizados
Perda de parada excessivamente larga pode perder oportunidades de retração
A dependência de um único indicador pode produzir sinais falsos

Orientações de otimização

Teste combinações ideais de parâmetros em diferentes mercados e stocks
Combinar com outros indicadores para filtrar sinais falsos, por exemplo, volume
Optimização dinâmica da percentagem de stop loss
Considere outros sinais de entrada como número de barras ou avanços de preço

Conclusão

A estratégia utiliza as características únicas da forma da curva da Curva de Coppock para gerar sinais comerciais. Em comparação com os indicadores comuns, a Curva de Coppock tem um poder preditivo mais forte. Mas como um indicador autônomo, sua confiabilidade precisa de validação. Recomenda-se combiná-lo com outros fatores para filtrar falsos sinais. Através da otimização de parâmetros, otimização de stop loss e combinação com outros indicadores, esta estratégia pode se tornar um sistema de negociação quantitativo eficaz.

/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RolandoSantos

//@version=4
strategy(title = "Coppock Curve", shorttitle = "Copp Curve Strat", default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=10000, initial_capital=10000)

///trail stop
longTrailPerc = input(title="Trail Long Loss (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=100) * 0.01

// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0

longStopPrice := if (strategy.position_size > 0)
    stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
    max(stopValue, longStopPrice[1])
else
    0
//Use SPY for Copp Curve entries and exits//
security = input("SPY")
ticker = security(security, "D", close)

///Copp Curve////
wmaLength = input(title="WMA Length", type=input.integer, defval=10)
longRoCLength = input(title="Long RoC Length", type=input.integer, defval=14)
shortRoCLength = input(title="Short RoC Length", type=input.integer, defval=11)
source = ticker
curve = wma(roc(source, longRoCLength) + roc(source, shortRoCLength), wmaLength)

///Lower Band Plot///
band1 = hline(0)
band0 = hline(100)
band2 = hline(-100)
fill(band1, band0, color=color.green, transp=90)
fill(band2, band1, color=color.red, transp=90)
plot(curve, color=color.white)

///Trade Conditions///
Bull = curve > 0
Bear = curve < 0

///Entries and Exits//
if (Bull)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment = "LE")
    

if (Bear)
    strategy.close("Long", qty_percent=100, comment="close")
    
// Submit exit orders for trail stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="Long Trail Stop", stop=longStopPrice)

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