Estratégia de forte acompanhamento de crossover multiindicador
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia integra vários indicadores de força, como RSI, MF, CCI, Stoch RSI e outros, para identificar e rastrear tendências fortes por meio de cruzamento de indicadores. A estratégia primeiro calcula vários indicadores periódicos e, em seguida, toma a média dos indicadores, gerando um sinal de compra quando vários indicadores quebram o limiar de força, gerando um sinal de venda quando os indicadores caem o limiar de fraqueza, para capturar o ponto de mudança de tendência do preço das ações e rastrear a tendência de força.
Princípio da estratégia
A estratégia calcula quatro indicadores de força ao mesmo tempo: RSI, MF, CCI, e Stoch RSI. Dentre eles, o RSI determina a força e a fraqueza, calculando a variação de queda e queda em um determinado período; MF também considera a proporção de queda e queda; O CCI determina o excesso de compra e venda, calculando o grau de desvio do preço da linha média; O Stoch RSI adiciona o método de cálculo KDJ à base do RSI.
A estratégia define 50 como a área neutra do indicador. Quando o RSI, o MF, o CCI e o Stoch RSI cruzam a linha K e D acima de 50, geram um sinal de compra, indicando que o preço da ação está em uma forte tendência ascendente. Quando os indicadores quebram 50 geram um sinal de venda, indicando que a ação está em uma tendência de correção ou queda.
A vantagem dessa estratégia é que o indicador é abrangente, contendo várias maneiras de calcular a força e a fraqueza do preço das ações, e os indicadores podem ser verificados entre si, evitando erros de posicionamento. A medição do indicador pode filtrar parte do ruído.
Vantagens estratégicas
O indicador é abrangente, contendo RSI, MF, CCI, Stoch RSI e vários métodos de julgamento fortes, que podem ser verificados entre si, aumentando a precisão de identificação.
A média dos indicadores pode ser calculada para filtrar parte do ruído e tornar o sinal mais confiável.
O uso de múltiplas cruzamentos de indicadores como um momento de entrada pode ser eficaz na identificação de pontos de conversão de preços de ações fortes.
A configuração de um amplo intervalo de perda permite um acompanhamento contínuo de uma forte tendência e obter ganhos extras.
A estratégia é clara e fácil de entender, os parâmetros são racionais e a operação do disco rígido é fácil.
Risco estratégico
Risco de reversão forte. Uma reversão súbita no preço das ações pode levar a um stop loss estratégico.
Risco de flutuação da tendência. Os preços das ações podem sofrer uma reversão significativa em uma tendência forte, e é necessário definir um limite razoável de perda.
Risco de transações múltiplas. A estratégia é baseada na busca de força, e pode não ser eficaz em transações em branco.
Risco de otimização de parâmetros. Os parâmetros indicadores precisam ser testados com otimização de diferentes variedades, caso contrário, podem ser ineficazes.
O risco pode ser controlado por meio de métodos como stop loss racional, teste de parâmetros e ajuste de posição.
Direção de otimização da estratégia
Pode-se testar diferentes combinações de parâmetros, escolhendo um período de indicadores como RSI, CCI e outros mais adequados para uma determinada variedade.
Mais tipos de indicadores podem ser introduzidos, como indicadores de taxa de flutuação, indicadores de volume de transação, etc., enriquecendo a lógica de cruzamento de vários indicadores.
A percentagem de posições em cada transação pode ser automaticamente ajustada de acordo com a situação do mercado.
Pode-se definir um stop loss dinâmico para trailing stop loss de acordo com a volatilidade do mercado.
Pode-se explorar a possibilidade de um cruzamento gradual de indicadores, primeiro entrando no campo através de um cruzamento de indicadores de nível um, e depois seguindo a tendência através de um cruzamento de indicadores de nível dois.
Resumir
A estratégia é implementada através da identificação e rastreamento de tendências fortes através da cruz de vários indicadores fortes RSI, MF, CCI e Stoch RSI. Os indicadores estratégicos são totalmente complementares, e o cálculo do valor médio do indicador pode filtrar efetivamente os sinais de erro.
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start: 2022-11-06 00:00:00
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21
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strategy(title="something", initial_capital = 1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03, pyramiding=1 )
length = input(title="Length", type=input.integer, defval=100, minval=1, maxval=2000)
src = hlc3
upper = sum(volume * (change(src) <= 0 ? 0 : src), length)
lower = sum(volume * (change(src) >= 0 ? 0 : src), length)
_rsi(upper, lower) =>
if lower == 0
100
if upper == 0
0
100.0 - (100.0 / (1.0 + upper / lower))
mf = _rsi(upper, lower)
up = rma(max(change(src), 0), length)
down = rma(-min(change(src), 0), length)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi, "RSI", color=#8E1599)
plot(mf, "MF", color=#459915)
hline(50, title="zap", color=#c0c0c0)
ma = sma(src, length)
cci = (src - ma) / (0.015 * dev(src, length))
//plot(cci, "CCI", color=#996A15)
smoothK = input(1, "K", minval=1)
smoothD = input(1, "D", minval=1)
rsi1 = rsi(src, length)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, length), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
plot(k, "K", color=#0094FF)
plot(d, "D", color=#FF6A00)
avg = (rsi + mf + cci + k + d)/5
long = rsi > 50 and mf > 50 and cci >50 and (k > 50 or d>50)
short= rsi<49 and mf<49 and cci<0 and (k<50 or d<50)
// long= avg > 100
// short=avg<0
plot(avg)
strategy.entry('long',1,when=long)
strategy.close("long",when=short)
//strategy.entry('short',0,when=short)
//strategy.close("short",when=exitshort)