MACD momentum entrelaçamento DMI avanço estratégia de arbitragem de curto prazo

Visão geral

A estratégia centra-se no short short-line shorting em mercados de baixa, usando dois indicadores de força para fornecer sinais de força que confirmam que a tendência de queda de curto prazo já começou - aproveite a oportunidade de short-line logo que possível.

Esta estratégia é válida para as moedas que você planeja manter por um longo período de tempo, e tem um desempenho particularmente bom, ao mesmo tempo em que usa robôs de negociação automática para executar suas transações. Ela permite que você proteja seus investimentos distribuindo uma determinada porcentagem de suas moedas para negociação, sem arriscar toda a sua posição.

Por outro lado, se você negociar um contrato no mercado de futuros, você pode fazer um curto-circuito sem ter que ter o ativo subjacente.

Princípio da estratégia

O sistema de negociação usa o indicador de dinâmica MACD e o indicador de tendência DMI para confirmar o melhor momento de venda. A combinação desses dois indicadores evita a negociação em uma tendência ascendente e reduz a probabilidade de cair em um mercado de baixa volatilidade.

O MACD é um indicador de tendência de acompanhamento de dinâmica que identifica a direção de tendências de curto prazo. Nessa variante, ele usa 12 ciclos como EMAs de comprimento rápido e 26 ciclos como EMAs de comprimento lento, com a suavidade do sinal definida como 9.

O DMI indica a direção da tendência do preço e compara os pontos baixos e altos anteriores, traçando duas linhas para a linha de movimento positivo ((+DI) e a linha de movimento negativo ((-DI)). A tendência pode ser explicada comparando as duas linhas e qual delas é maior. Quando o DMI negativo é maior que o DMI positivo, o ativo tem maior probabilidade de estar em uma tendência de queda contínua, e vice-versa.

Quando duas condições são preenchidas, o sistema entra em operação:

1. O gráfico do MACD é invertido para baixo.

2. O DMI negativo é maior que o DMI positivo.

A estratégia traz um stop-loss fixo, combinado com um stop-loss de volatilidade, que funciona como um stop-loss de acompanhamento para se adaptar à intensidade da tendência. Dependendo da sua confiança no longo prazo do ativo, o stop-loss fixo pode ser editado para ser mais conservador ou mais positivo.

A posição de liquidação é definida quando:

O preço de entrada caiu +8%.

ou

Stop loss: O preço quebra a taxa de flutuação de stop loss.

Em geral, o método se aplica a estratégias de médio e longo prazo. A retracção da estratégia começou a ser realizada de 1o de abril de 2022 a 18 de julho de 2022, para demonstrar sua eficácia em um mercado de baixa.

O SOLUSDT, com um período de 45 minutos, o MATICUSDT, com um período de 2 horas, e o AVAUSDT, com um período de 1 hora, apresentaram um excelente desempenho em combinações. De modo geral, o feedback mostrou que funciona melhor na maioria dos pares com um período de 45 minutos / 1 hora.

A taxa de transação também foi incluída, o que equivale a 0,1% da taxa básica do BIN.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

• Aproveite as vantagens dos dois indicadores MACD e DMI para aumentar a precisão do sinal de entrada e evitar falsas brechas.

• O mecanismo de saída com paradas fixas e oscilações de rastreamento de paradas de perda garante uma paragem mais alta e controla o risco.

• Aplica-se a um período de baixa do mercado de ações e pode obter um maior lucro de arbitragem de linha curta.

• Pode ser usado para cobrir posições de longo prazo e obter receita adicional. Também pode ser usado para arbitragem direta de contratos de forex.

• A retrospecção foi excelente, especialmente em ciclos de 1 hora e 45 minutos, adequados para negociação de alta frequência.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta os seguintes riscos:

• DMI e MACD, como indicadores de acompanhamento, têm uma maior probabilidade de produzir sinais errôneos em pontos de mudança de tendência, e precisam ser observados no stop loss.

• A configuração inadequada de um stopper fixo pode causar um stopper pequeno ou grande demais. Recomenda-se o ajuste de acordo com a flutuação de diferentes moedas.

• O tracking stop pode ser ultrapassado em períodos de alta volatilidade e requer Combine With Additional Stop Loss.

• A escolha inadequada de períodos de retrospectiva pode levar a resultados excessivamente otimistas. Deveria ser retrospectiva por um período mais longo e também testar diferentes fases do mercado.

• A eficácia do disco rígido é influenciada por fatores como taxas de transação, preço de mercado e ponto de transação único.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em:

• Utilizando métodos de aprendizagem de máquina para otimizar automaticamente a combinação de parâmetros do MACD e do DMI, adaptando-se a diferentes períodos e moedas.

• Aumentar o stop-loss dinâmico baseado na volatilidade, ajustando o stop-loss para a volatilidade do mercado.

• Adicionar outros indicadores de julgamento, formar modelos multifatores, melhorar a eficácia da filtragem. Por exemplo, os indicadores BVN e OBV.

• Aumentar o modelo de aprendizagem de máquina para determinar tendências, auxiliando a emissão de sinais MACD e DMI.

• O uso de um preço de limite em vez de um preço de mercado para reduzir o impacto de um ponto de transação.

• Teste em diferentes moedas para encontrar a combinação de parâmetros de ciclo mais adequada.

Resumir

Em suma, a estratégia de arbitragem de baixa curta de linha de curto prazo, julgando o tempo de baixa através da combinação de forças do MACD e do DMI, alcançou um alto lucro quantitativo. Ela pode ser usada tanto para proteger posições de longa linha quanto para fazer uma arbitragem de baixa curta diretamente sobre contratos de futuros. Otimizar a estratégia de parada e o ajuste de parâmetros pode aumentar ainda mais a taxa de vitória.