Estratégia de entrada de dupla reversão

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-13 17:56:24
Tags:

Resumo

A estratégia de entrada de reversão dupla gera entradas combinando sinais de reversão dos indicadores MACD e Stochastic RSI para ir com precisão longo e curto nos pontos de reversão da tendência.

Estratégia lógica

A estratégia consiste nos seguintes elementos:

Usando o cruzamento do indicador MACD da linha zero para determinar a inversão da tendência.
Usando o indicador RSI estocástico para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda.
Quando a linha MACD cruza acima de zero (sinal de reversão de alta) e o RSI estocástico mostra sobrevenda, um sinal de compra é gerado.
A estratégia possui tanto o modo de gráfico do indicador quanto o modo de execução.

A combinação do sinal de reversão do MACD com os níveis de sobrecompra/supervenda do RSI estocástico melhora a precisão das entradas.

Vantagens

Filtragem de indicadores duplos melhora a precisão de entrada

Os filtros duplos de inversão garantem que as entradas sejam tomadas apenas após a inversão da tendência, reduzindo os falsos sinais e melhorando a precisão da entrada.

Operações de reversão de negociação para mercados agitados/variados

Como uma estratégia de reversão, ela se destaca em condições de mercado de ursos com altos e baixos frequentes e permite negociações vencedoras em cada reversão menor.

Amigável para iniciantes sem tendências

Trata diretamente todas as reversões sem a necessidade de determinar a tendência principal, simples de usar para iniciantes.

Indicadores flexíveis ou modos de estratégia

Os modos permitem uma utilização flexível para análise ou execução automatizada.

Riscos

Risco mais elevado de reversão da negociação

Sem considerar a tendência principal, a negociação de reversão tem maior risco em mercados com tendências fortes, com perdas consecutivas prováveis de abertura de contra-tendência.

Optimização multiparâmetro difícil

Os múltiplos parâmetros dos indicadores duplos tornam a otimização desafiadora. Parâmetros inadequados podem causar excesso de negociação ou sinais insuficientes. Requer testes extensos.

Requer conta de negociação de alta frequência

A estratégia de alta frequência precisa de contas de negociação de baixo custo para apoiá-la, caso contrário, as taxas podem compensar os lucros.

Oportunidades de melhoria

Optimização dos parâmetros do indicador

Testar diferentes combinações de parâmetros para encontrar as configurações ideais para sinais confiáveis.

Adicionar filtro de tendência

A adição de um indicador de tendência e a tomada de sinais de reversão apenas na direção da tendência evitam negociações contra-tendência.

Implementar o stop loss

Adicionar stop loss por preço ou porcentagem para controlar o risco nas negociações.

Reforçar as condições de entrada

Filtros de entrada adicionais como pico de volume ou cruzamento da média móvel para reduzir entradas falsas.

Conclusão

A estratégia de entrada de reversão dupla fornece uma abordagem inovadora e confiável para negociar reversões locais.

/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('RB Reversal Tabs Strategy', overlay=true)
//Developer: Andrew Palladino
//Owner: Rob Booker
//Date Modified: 11/25/2018
//Updated to Pinescript V5 and transformed into a Strategy by: Powerscooter	11/25/2022

StrategyMode = input.bool(true,"Strategy Mode")
macd_fast_period = input(title='MACD Fast Period', defval=12)
macd_slow_period = input(title='MACD Slow Period', defval=26)
macd_signal_period = input(title='MACD Signal Period', defval=9)
stoch_period = input(title='Stochastic RSI Period', defval=70)
prc_k_period = input(title='%K Period', defval=30)
prc_d_period = input(title='%D Period', defval=30)
stoch_ob = input(title='Stochastic Overbought Level', defval=70)
stoch_os = input(title='Stochastic Oversold Level', defval=30)

[macd_line, signal_line, hist_line] = ta.macd(close, macd_fast_period, macd_slow_period, macd_signal_period)

fast_prc_k = 100 * (close - ta.lowest(low, stoch_period)) / (ta.highest(high, stoch_period) - ta.lowest(low, stoch_period))
fast_prc_d = ta.sma(fast_prc_k, prc_d_period)

slow_prc_k = ta.sma(fast_prc_k, prc_k_period)
slow_prc_d = ta.sma(slow_prc_k, prc_d_period)

full_prc_k = ta.sma(fast_prc_k, prc_k_period)
full_prc_d = ta.sma(full_prc_k, prc_d_period)

is_buy_reversal = ta.crossover(macd_line, 0) and full_prc_k < stoch_os
is_sell_reversal = ta.crossunder(macd_line, 0) and full_prc_k > stoch_ob

plotshape(is_buy_reversal and not StrategyMode, style=shape.triangleup, color=color.new(color.green, 0), size=size.small, location=location.belowbar)
plotshape(is_sell_reversal and not StrategyMode, style=shape.triangledown, color=color.new(color.red, 0), size=size.small, location=location.abovebar)

//Orders
if is_buy_reversal and StrategyMode
	strategy.entry("Long",strategy.long)
if is_sell_reversal and StrategyMode
	strategy.entry("Short",strategy.short)
//plot(full_prc_k, color=blue)
//plot(full_prc_d, color=red)
//plot(macd_line, color=blue)

Mais.