Estratégia de negociação quantitativa baseada no indicador turbo melhorado

Visão geral

Esta estratégia é uma versão aprimorada da estratégia do indicador de turnos, baseada no indicador de turnos original, com a adição de várias novas funções, incluindo o disparo de sinais de compra e venda com base no valor de queda, o uso de linhas de turnos suaves EMA, a adição de um stop loss, a realização de apenas fazer mais, apenas fazer menos ou negociação bidirecional, etc. Esta estratégia é adequada para investidores que desejam usar o indicador de turnos aprimorado para negociar quantificadamente.

Princípios

O indicador central da estratégia é o indicador de turnos da versão melhorada. Os indicadores de turnos tradicionais formam uma linha de turnos positivo-negativo através da soma dos valores absolutos das flutuações de preços. Quando a linha de turnos positivo atravessa a linha de turnos negativo, é um sinal de compra; Quando a linha de turnos negativo atravessa a linha de turnos positiva, é um sinal de venda.

A estratégia é uma atualização dos indicadores tradicionais de rotação:

1. O mercado de ações não é mais julgado apenas com base no cruzamento de linhas de engrenagem, mas com a introdução do conceito de depreciação. O mercado de ações é acionado somente quando a diferença entre linhas de engrenagem positivas e negativas excede o depreciado. Isso pode filtrar alguns sinais de cruzamento de pequena magnitude que não são válidos.

2. A linha de engrenagem é suavizada por EMA para reduzir a oscilação da curva.

3. A adição de um parâmetro de parada de perda permite a predefinição da taxa de ganhos e perdas e um controle mais preciso do risco.

4. Pode-se optar por fazer apenas mais, apenas menos ou de duas maneiras, para atender a diferentes necessidades.

Com base nessas melhorias, a estratégia pode capturar tendências de forma mais confiável, e tem um bom desempenho em feedback.

Análise de vantagens

1. Os indicadores de engrenagem melhorados eliminam os sinais inválidos, evitando efetivamente a falsa ruptura. O tratamento de suavização do EMA também ajuda a eliminar o ruído.

2. O uso de um sinal de venda ou compra, em vez de um simples cruzamento, pode ser usado para determinar o ponto de reversão da tendência de forma mais confiável.

3. Adição de um Stop Loss Stop function, que permite a predefinição de uma relação de ganhos e perdas para controlar o risco de uma única transação, de acordo com o princípio de negociação racional.

4. A opção de apenas fazer mais, apenas fazer menos ou em ambos os lados, pode ser flexível para adaptar-se a diferentes fases do mercado, para atender às necessidades de diferentes comerciantes.

5. Os parâmetros da estratégia foram concebidos de forma razoável, apresentam um bom desempenho de retrospectiva e têm valor de aplicação prática.

Análise de Riscos

1. A estratégia é aplicada principalmente em situações de tendência, que podem afetar o desempenho no mercado de liquidação.

2. A linha de engrenagem é muito sensível às flutuações das ações, e a configuração inadequada dos parâmetros pode levar a transações muito frequentes.

3. Um limite muito alto pode fazer com que você perca o ponto de compra ou venda, um limite muito baixo pode aumentar o número de falsos sinais, e você precisa testar cuidadosamente para encontrar o melhor parâmetro.

4. A partir de agora, os investidores devem estar atentos ao risco de quebrar o seu stop loss em situações de mercado anormais.

Direção de otimização

1. Pode-se considerar a combinação com outros indicadores para introduzir mais fatores de julgamento ao determinar o sinal.

2. É possível testar a sensibilidade de diferentes ações aos parâmetros e otimizar a configuração dos parâmetros.

3. Pode-se estudar técnicas de parada de perda adaptativas, ajustando o ponto de parada com o preço em grandes tendências.

4. Pode-se introduzir técnicas como aprendizado de máquina, treinamento de modelos para otimizar automaticamente os parâmetros.

5. A exploração de métodos de indexação baseados na estratégia pode ampliar a capacidade da estratégia.

Resumir

Esta estratégia tem várias melhorias na base do tradicional indicador de turnos, formando um programa de negociação quantitativa mais confiável e maduro. Combina os benefícios do discernimento de tendências e controle de risco, evitando o risco de superação de negociações esporádicas e aproveitando a capacidade de captura de tendências do próprio indicador.