Estratégia de reversão do RSI de força relativa

Visão geral

A estratégia de reversão do RSI é uma estratégia de negociação quantitativa que utiliza o indicador RSI relativamente forte para identificar situações de sobrevenda e sobrevenda, comprando e vendendo no ponto de reversão. A estratégia ganha lucro ao definir o valor de queda do RSI nas zonas de sobrevenda e sobrevenda, fazendo um curto-circuito quando o RSI entra na zona de sobrevenda e fazendo um longo-circuito quando o RSI entra na zona de sobrevenda, para capturar a reversão de preços.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se principalmente nos seguintes princípios:

1. O RSI pode refletir se o mercado está atualmente em um estado de sobrecompra ou sobrevenda. O RSI mede a intensidade relativa do impulso de alta versus baixa em um período de tempo médio, medindo a intensidade relativa do impulso de alta versus baixa no mercado atual.

2. Quando o RSI entra na zona de supercompra (geralmente considerado supercomprado quando o RSI é maior que 70), indica que o impulso de vários pontos já é forte, quando o número de comerciantes que possuem posições de otimização será maior, com espaço limitado para continuar a otimização, e o preço pode continuar a cair para reverter o estado de supercompra.

3. Quando o RSI entra na zona de oversold (geralmente considerado como oversold quando o RSI é menor do que 30), indica que o impulso de cabeça baixa já é forte, quando o número de comerciantes que possuem posições de baixa será maior, com espaço limitado para continuar a cair, e os preços podem continuar a subir para reverter o estado de oversold.

4. Portanto, pode-se definir o limite de RSI para a zona de sobrecompra de 90 e o limite de zona de sobrevenda de 10 para fechar quando o RSI entra na zona de sobrecompra e fazer mais quando o RSI entra na zona de sobrevenda para capturar a reversão.

A lógica central da estratégia é a seguinte:

1. Calcular o valor do indicador RSI com o preço de fechamento como a fonte de entrada para o cálculo do RSI, com duração de 2 ciclos.

2. Quando o RSI ultrapassa 90, indica que entrou na zona de sobrecompra e abriu uma posição; quando o RSI abaixo de 10, indica que entrou na zona de sobrevenda e abriu uma posição adicional.

3. Para cada posição aberta, configure um ponto de parada de perda. O ponto de parada de perda múltipla é o preço mínimo (low), e o ponto de parada de perda vazio é o preço máximo (high).

4. Para cada posição aberta, configure um ponto de parada de rastreamento. Se o RSI continuar a entrar em áreas mais vendidas, ajuste o ponto de parada de rastreamento para que a distância de parada seja mais relaxada.

5. Quando a reversão chegar, o RSI voltará para a zona neutra perto de 50, podendo optar por parar e nivelar a posição.

6. Se a reversão não ocorrer, abrir uma posição com mais de 3 linhas K e não atingir a condição de stop loss ou stop loss, forçar o equilíbrio da posição, para evitar maiores perdas causadas pela posse excessiva.

Vantagens estratégicas

A estratégia de inversão do RSI tem as seguintes vantagens:

1. O indicador RSI pode ser usado para determinar a sobrevenda e a sobrevenda, e pode ser usado para capturar os pontos de reversão do mercado. O RSI pode ser usado para determinar a sobrevenda e a sobrevenda com precisão, e a reversão tem uma maior taxa de sucesso.

2. A estratégia de reversão de negociação tem a vantagem sistemática de continuar a acompanhar a negociação. Quando surge uma situação de sobrecompra, pode ser feito em tempo hábil para fazer um curto-circuito, e o excesso de venda é feito em mais tempo, para evitar ser coberto.

3. A estratégia de incluir um mecanismo de stop-loss pode efetivamente controlar a perda de uma única transação. Mesmo que a reversão não seja bem sucedida, o stop-loss pode controlar a perda em um determinado intervalo.

4. O tracking stop pode ajustar a distância de stop de forma flexível com a continuação do preço, garantindo a eficácia do stop, mas também procurando rastrear mais diferença de preço.

5. O Stop Loss forçado garante que as transações que não são reversíveis por um longo período de tempo possam ser liquidadas e não trazem perdas por tempo ilimitado.

6. Os parâmetros do RSI podem ser ajustados para diferentes mercados, aumentando a adaptabilidade da estratégia.

Risco estratégico

A estratégia também apresenta alguns riscos que devem ser lembrados:

1. A inversão do RSI é uma estratégia de negociação de indicadores técnicos, cujos resultados de retorno podem ter o risco de se ajustar à curva. A taxa de sucesso da inversão em ações reais pode ser menor do que os resultados de retorno.

2. Embora o RSI possa ser usado para avaliar o excesso de compra e venda, não é possível prever o momento exato em que a reversão ocorrerá. Existe o risco de que a reversão não ocorra após a adoção da estratégia e os preços continuem a funcionar.

3. A estratégia de definir o RSI sobre a área de sobrevenda pode ser irracional e, se for definida erroneamente, pode levar a uma reversão perdida ou a uma reversão antes da quebra da noite anterior.

4. A inversão não chega a um ponto de parada, e a probabilidade de inverter novamente a inversão existe, então o ponto de parada pode não ser transacionado.

5. O ponto de parada não é razoável, e se for muito perto, o ponto de parada pode ser eliminado, e se for muito longe, o ponto de parada perde o sentido.

6. As comissões de transação também podem afetar os lucros.

Otimização de Estratégia

A estratégia de inversão do RSI também pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

1. Teste diferentes parâmetros do RSI para encontrar a combinação ideal de parâmetros, como o comprimento do RSI, o limiar da zona de sobre-compra e o limiar da zona de sobre-venda.

2. Adicionar mais condições de filtragem para evitar o ruído de falsas reversões, como a combinação de indicadores MACD para determinar áreas de alta probabilidade de reversão.

3. Otimização de estratégias de stop loss, tais como stop loss de acordo com o ATR, a distância de stop loss de acordo com a taxa de flutuação, etc.

4. Optimizar a estratégia de stop-loss, configurar o stop-loss móvel, rastrear maiores diferenças de preço, etc.

5. A adição de um modelo de aprendizagem de máquina para auxiliar o julgamento e aumentar a taxa de sucesso da reversão.

6. Teste os dados de diferentes mercados e variedades, ajuste os parâmetros para obter o melhor resultado no disco.

7. Em combinação com o volume de transações, o sinal de reversão só é considerado se o volume de transações for maior.

Resumir

Em geral, a estratégia de reversão do RSI usa o indicador RSI para identificar o estado de mercado de sobrecompra e sobrevenda, e pode obter bons ganhos sistemáticos. Mas a estratégia também possui certos riscos, e precisa de testes de otimização dos parâmetros RSI e da estratégia de parada de perda, auxiliada por outros indicadores de filtragem para reduzir os erros de negociação. Se a abordagem for correta, a estratégia de reversão do RSI pode ser um módulo de estratégia eficaz no sistema de negociação quantitativa.