Visão geral

A estratégia de ruptura de dinâmica é uma estratégia de negociação quantitativa para acompanhar a tendência do mercado. Computa os indicadores de dinâmica dos preços históricos, julga a tendência e a intensidade do movimento dos preços do mercado, para capturar a tendência da linha média do mercado.

Princípio da estratégia

A estratégia é baseada principalmente em indicadores de dinâmica. O indicador de dinâmica é o preço de fechamento do ciclo atual menos o preço de fechamento antes do ciclo N. Quando o preço de fechamento da linha K mais recente é maior que o do ciclo N, a dinâmica é positiva, indicando um impulso ascendente; Quando o preço de fechamento da linha K mais recente é menor que o do ciclo N, a dinâmica é negativa, indicando um impulso descendente.

A estratégia primeiro calcula a dinâmica de um período de 18 ciclos, ou seja, o preço de fechamento atual menos o preço de fechamento anterior ao período de 18 ciclos, obtendo mom0 ≠. Em seguida, calcula a dinâmica de um período de mom0 , obtendo mom1 ≠.

Quando a mom0>0 e a mom1>0 produzem um sinal de fazer mais, isso indica que o preço está em alta forte; Quando a mom0<0 e a mom1<0 produzem um sinal de fazer menos, isso indica que o preço está em baixa forte.

A estratégia registra o último sinal de alta e baixa, mantendo uma posição de baixa quando a alta é maior do que a baixa.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. A estratégia é clara, simples e fácil de entender, adequada para iniciantes em negociação quantitativa.

2. Os indicadores de dinâmica são capazes de capturar tendências e intensidades de mercado, seguindo tendências de linha média e longa com uma alta taxa de vitória.

3. O uso de filtros de dupla potência permite a filtragem de parte dos danos causados por falsas brechas.

4. A partir do momento em que os sinais de negociação são produzidos, a posição de tendência é criada e pode obter ganhos extras com a tendência.

5. A retirada atempada do stop loss pode controlar os prejuízos individuais e evitar prejuízos excessivos devido à reversão.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos que devem ser lembrados:

1. A correção de curto prazo em uma corrida de múltiplos títulos causa uma saída de stop loss e não pode capturar o ciclo completo. A faixa de stop loss pode ser adequadamente amenizada.

2. A frequência de abertura de posições em situações de turbulência pode aumentar as taxas de transação e os pontos de perda. As condições de filtragem podem ser adequadamente relaxadas e a frequência de negociação pode ser reduzida.

3. A reversão da tendência ainda mantém a posição original, causando expansão de perdas. A reversão da tendência pode ser avaliada em combinação com o indicador de tendência.

4. A configuração inadequada dos parâmetros pode causar sinais de negociação errados ou produzir sinais errados. Os parâmetros precisam ser ajustados para diferentes mercados.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Otimizar os parâmetros de dinâmica, calcular a duração da dinâmica para diferentes ciclos e ajustes de mercado, melhorar a qualidade do sinal.

2. Adicionar filtros para outros indicadores, como MACD, KD, etc., para evitar que a reversão de tendência cause perdas.

3. Optimizar a estratégia de parada de perda, com a liberação apropriada de parada de perda em uma tendência de negociação; Mercado não-trend apropriadamente apertado de parada de perda.

4. Aumentar a estratégia de gerenciamento de posições, reduzir as posições em situações não tendenciais; aumentar as posições em situações tendenciais para obter mais receita.

5. Otimizar os parâmetros para diferentes variedades, aumentando a adaptabilidade dos parâmetros.

6. Adicionar algoritmos de aprendizagem de máquina para permitir que a estratégia otimize os parâmetros de forma dinâmica.

Resumir

A estratégia de quebra de dinâmica geral é uma estratégia de seguimento de tendências simples e intuitiva. Ela é capaz de capturar efetivamente as tendências de longo prazo no mercado e obter melhores ganhos em situações de tendência.