Estratégia de negociação quantitativa baseada em média móvel e indicadores MACD

Visão geral

A estratégia combina a linha média e o MACD para determinar a tendência e emitir sinais de negociação, e é uma estratégia típica de acompanhamento de tendências. Ela usa a linha média ZLSMA de dois períodos diferentes para determinar a direção da tendência, e combina a linha de cruzamento de MACD para emitir sinais de compra e venda específicos, para capturar efetivamente as tendências de linha média e longa e evitar ser enganado pelo ruído do mercado de curto prazo.

Princípio da estratégia

A estratégia é composta por:

1. A média ZLSMA rápida e a média ZLSMA lenta: Comparando a média ZLSMA de diferentes períodos, determine a direção da tendência geral. A linha rápida é composta por 32 ZLSMA de períodos e a linha lenta por 400 ZLSMA de períodos.

2. Indicador MACD: a linha rápida ((EMA de 12 dias) menos a linha lenta ((EMA de 26 dias) dá o MACD de diferença de desvio, e a linha de sinal recebe o EMA de 9 dias. Quando o MACD atravessa a linha de sinal, é um sinal de compra e o sinal de venda é um sinal de venda.

3. Sinais de negociação: apenas quando a forma ZLSMA e o sinal MACD estão em sincronia, é emitido um sinal de compra ou venda. Ou seja, a tendência de cabeça mais a forquilha do ouro MACD é comprada e a tendência de cabeça vazia é vendida quando a forquilha do MACD está morta.

4. Stop Loss Stop: Esta estratégia não foi adicionada à lógica de Stop Loss Stop, e precisa ser melhorada posteriormente.

A combinação acima usa a linha média para avaliar a tendência, a MACD para avaliar o momento de entrada, pode filtrar efetivamente as falsas rupturas e evitar ser enganado pelo ruído do mercado de curto prazo.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. Captura de tendências: a direção da tendência pode ser julgada através de diferentes combinações de linhas médias periódicas, e pode ser efetivamente capturada de forma alternada.

2. Filtração de ruído: A aplicação do indicador MACD pode filtrar o ruído do mercado de curto prazo, evitando ser enganado por oscilações de pequeno alcance.

3. Parâmetros ajustáveis: o ciclo da linha média e os parâmetros MACD podem ser personalizados e podem ser otimizados para diferentes mercados.

4. Facilidade de implementação: Os indicadores são indicadores técnicos comuns, a lógica do conjunto é simples e clara, fácil de entender e implementar.

5. Risco controlado: Uma estratégia de stop loss e stop loss clara permite controlar o risco e a taxa de ganho de cada transação.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta os seguintes riscos:

1. Falha de julgamento da grande tendência: Se a direção da grande tendência for errada, todas as negociações podem perder.

2. Optimização de parâmetros inadequada: os parâmetros de linha média e os parâmetros MACD devem ser testados e otimizados em detalhes, caso contrário, o resultado pode ser ruim.

3. A falta de um mecanismo de stop loss: não há um ponto de stop loss definido e existe um risco de perda excessiva.

4. Espaço de ganho limitado: Como estratégia de acompanhamento de tendências, o espaço de ganho de cada transação é limitado e é necessário quantificar para obter maiores ganhos.

5. Frequência de transação excessiva: a configuração inadequada dos parâmetros pode levar a uma frequência de transação excessiva, aumentando os custos de transação e os custos de deslizamento.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em alguns aspectos:

1. Adesão ao mecanismo de stop loss: estabelecer um ponto de stop loss razoável e controlar rigorosamente a perda máxima de uma única transação.

2. Parâmetros de otimização: encontrar a melhor combinação de linha média e parâmetros MACD por meio de ressonância e otimização.

3. Reduzir a frequência de negociação: ajustar os parâmetros para garantir que os sinais de negociação sejam emitidos apenas quando a tendência é mais evidente.

4. Combinação com outros fatores: outros fatores, como mudanças no volume de transações, podem ser adicionados para confirmar tendências e sinais.

5. Otimizar o tempo de admissão: otimizar ainda mais a aplicação dos indicadores MACD para melhorar a precisão da admissão.

6. Multivariedade: Optimização de parâmetros para que a estratégia possa ser amplamente aplicada a diferentes variedades, ampliando o alcance.

Resumir

Em geral, a estratégia capta as tendências de linha média e longa por meio de uma combinação simples e eficaz de indicadores de linha média e MACD, o que pode ser usado como estratégia básica para a negociação quantitativa. No entanto, é necessário otimizar ainda mais os parâmetros, controlar o risco e combinar outros fatores para obter um efeito de negociação mais estável.