Tendência baseada no indicador de fluxo de volume seguindo a estratégia

Resumo

Esta estratégia avalia a direcção da tendência do mercado através do cálculo das alterações no volume de negociação e adota uma abordagem de tendência, estabelecendo posições no início das tendências e fechando as posições quando as tendências terminam.

Estratégia lógica

1. Calcular o preço típico típico, logarítmico retorno inter, e retorno variância inver
2. Calcular o volume médio de negociação vave, limite máximo de volume de negociação vmax
3. Calcular a variação de preço mf, comparar com o limite de limiar de variância para obter o ímpeto impulsionado pelo preço vcp
4. Somar vcp para obter o indicador de preço de volume vfi, calcular vfi e a sua média móvel vfima
5. Comparar vfi com vfima para obter a diferença dVFI e determinar a direção da tendência
6. Quando o dVFI cruza acima de 0, é um sinal de alta, e quando cruza abaixo de 0, é um sinal de baixa
7. Estabelecer estratégias de curta e longa duração baseadas em padrões de DIFV

Análise das vantagens

1. A estratégia considera plenamente o impacto das alterações no volume de negociação no julgamento da tendência, utilizando indicadores de ímpeto para medir a força da tendência e capturar com mais precisão os pontos de virada da tendência.

2. A estratégia incorpora o cálculo do limiar de volume de negociação para filtrar as flutuações normais e apenas capturar o comportamento coletivo dos grandes fundos, evitando ser enganado pelo ruído do mercado.

3. A consideração combinada do preço e do volume pode efetivamente evitar falhas.

4. O uso de médias móveis e critérios lógicos filtra a maioria dos sinais falsos.

5. Seguir as tendências em vez de prever reversões é muito adequado para negociar tendências a médio e longo prazo e capturar a principal direcção do mercado.

Análise de riscos

1. A estratégia baseia-se principalmente nas alterações do volume de negociação para determinar as tendências, podendo a sua eficácia ser comprometida em produtos com volume de negociação inativo.

2. Os dados sobre o volume de negociação podem ser manipulados, gerando potencialmente sinais enganosos, pelo que é necessário ter cuidado com as divergências entre o volume de preços.

3. As relações preço-volume são frequentemente atrasadas, potencialmente perdendo o momento de entrada ideal no início das tendências.

4. Os métodos de stop loss brutos podem sair prematuramente dos negócios, incapazes de capturar tendências persistentes.

5. Incapaz de responder eficazmente a correcções de curto prazo e pode ser insensível a eventos repentinos.

Considerar a incorporação de médias móveis, indicadores de volatilidade para otimizar entradas e paradas; analisar o volume de preços com mais fontes de dados para evitar sinais enganosos; incorporar indicadores técnicos adequados para melhorar a capacidade de resposta a correções de curto prazo.

Orientações de otimização

1. Otimize as condições de entrada incorporando médias móveis, ichimoku kinko hyo etc. para confirmar as entradas após o início da tendência.

2. Otimizar as paradas com paradas de trail, paradas em etapas, etc. para fazer as paradas aderirem de perto ao preço e rastrear as paradas de tendência.

3. Adicione métricas de tendência como o ADX para evitar negociações incorretas em mercados variados e agitados.

4. Otimizar parâmetros através de backtests mais longos para encontrar combinações ótimas de parâmetros.

5. Expandir a estratégia para mais produtos, procurando instrumentos de maior qualidade com volume ativo.

6. Considere adicionar modelos de aprendizagem de máquina para alavancar mais dados para análise preço-volume e melhorar a qualidade do sinal.

Conclusão

A lógica geral da estratégia é clara, com indicadores básicos intuitivos identificando de forma confiável a direção da tendência. A vantagem reside em enfatizar as mudanças de volume de negociação, adequadas para rastrear tendências de médio a longo prazo, mas sinais enganosos precisam ser observados.