Alteração da estratégia de negociação quantitativa OBV e MACD

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-15 17:58:42
Tags:

Resumo

Esta estratégia utiliza o volume alterado no saldo (OBV) e o MACD para gerar sinais de negociação.

Estratégia lógica

Calcular a média móvel simples (SMA) para determinar a tendência do mercado.
Calcular o OBV alterado: modifica o cálculo do OBV com base no preço de fechamento e na relação de preço de fechamento anterior para tornar o OBV mais sensível.
Calcule o MACD em OBV alterado. O MACD consiste em linha rápida, linha lenta e histograma para identificar a mudança de momento do volume.
Quando o MACD cruza o ouro e sobe, um sinal de compra é gerado.
Quando o MACD cruza e desce, um sinal de venda é acionado.
Verifique as SMAs para evitar negociações desnecessárias durante o mercado sem tendência.

Análise das vantagens

O OBV alterado é mais sensível para captar alterações precoces de volume.
O MACD indica claramente a variação do ímpeto do volume e os níveis-chave.
O sinal combinado de volume e preço melhora a precisão.
A SMA filtra o sinal falso determinando a tendência do mercado.
Lógica estratégica clara e grande espaço de otimização.

Análise de riscos

Os OBV alterados podem gerar sinais falsos, necessidades filtradas por outros indicadores.
A configuração inadequada dos parâmetros MACD pode fazer com que as transações não sejam realizadas ou causar sinais falsos.
Preste atenção aos detalhes do estoque para evitar perdas.
Monitorizar a situação do mercado, uma vez que a estratégia pode não funcionar para cenários especiais.
O risco de excesso de aptidão do backtest pode conduzir a um pior desempenho na negociação ao vivo.

Orientações de otimização

Teste diferentes combinações de períodos de SMA para otimizar a determinação da tendência do mercado.
Teste os parâmetros MACD para melhor identificar a variação do momento de volume.
Adicionar outros indicadores como filtro, como KDJ, RSI, etc.
Adicionar stop loss ao limite de perda por transação.
Otimizar a gestão do dinheiro para melhorar a rentabilidade global.
Diferenças dos parâmetros de ensaio entre as unidades populacionais.

Conclusão

A estratégia combina OBV e MACD alterados para alcançar a síntese de volume e preço. Pode capturar a mudança de momento de volume cedo e gerar sinais de negociação. Em comparação com o uso de OBV ou MACD sozinho, esta estratégia fornece oportunidades de negociação mais confiáveis. No entanto, existe risco de falsos sinais e são necessárias melhorias adicionais em indicadores e parâmetros, além de gerenciamento de dinheiro para obter lucros constantes na negociação ao vivo.

/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © stocktechbot

//@version=5
strategy("Altered OBV On MACD", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © stocktechbot
//@version=5
//SMA Tredline
out = ta.sma(close, 200)
outf = ta.sma(close, 50)
outn = ta.sma(close, 90)
outt = ta.sma(close, 21)
outthree = ta.sma(close, 9)
//sma plot
offset = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
plot(out, color=color.blue, title="MA200", offset=offset)
plot(outf, color=color.maroon, title="MA50", offset=offset)
plot(outn, color=color.orange, title="MA90", offset=offset)
plot(outt, color=color.olive, title="MA21", offset=offset)
plot(outthree, color=color.fuchsia, title="MA9", offset=offset)

fast_length = input(title="Fast Length", defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26)
chng = 0
obv = ta.cum(math.sign(ta.change(close)) * volume)
if close < close[1] and (open < close)
    chng := 1
else if close > close[1]
    chng := 1
else
    chng := -1
obvalt = ta.cum(math.sign(chng) * volume)
//src = input(title="Source", defval=close)
src = obvalt
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing",  minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type",  defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])

// Calculating
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, fast_length) : ta.ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, slow_length) : ta.ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
//hline(0, "Zero Line", color=color.new(#787B86, 50))
//plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below)))
//plot(macd, title="MACD", color=col_macd)
//plot(signal, title="Signal", color=col_signal)
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
//BUY Signal
mafentry =ta.sma(close, 50) > ta.sma(close, 90)
//matentry = ta.sma(close, 21) > ta.sma(close, 50)
matwohun = close > ta.sma(close, 200)
twohunraise = ta.rising(out, 2)
twentyrise = ta.rising(outt, 2)
macdrise = ta.rising(macd,2)
macdlong = ta.crossover(macd, signal)
longCondition=false
if macdlong and macdrise
    longCondition := true

if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
//Sell Signal
mafexit =ta.sma(close, 50) < ta.sma(close, 90)
matexit = ta.sma(close, 21) < ta.sma(close, 50)
matwohund = close < ta.sma(close, 200)
twohunfall = ta.falling(out, 3)
twentyfall = ta.falling(outt, 2)
shortmafall = ta.falling(outthree, 1)
macdfall = ta.falling(macd,1)
macdsell = macd < signal
shortCondition = false
if macdfall and macdsell and (macdLine < signalLine) and ta.falling(low,2)
    shortCondition := true


if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)

Mais.