Estratégias de Swing Trading de fim de semana
Data de criação:
2023-11-16 10:53:01
última modificação:
2023-11-16 10:53:01
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Visão geral
A estratégia estabelece condições de entrada para posições longas e vazias de acordo com o preço de fechamento na sexta-feira, fazendo mais curto-circuito no sábado e no domingo, e fechando as posições antes do fechamento na segunda-feira. A estratégia capta o lucro capturando os movimentos de preços perto do preço de fechamento na sexta-feira.
Princípios
- Preço de fechamento de sexta-feira como referência
- A partir de agora, a rede estará aberta aos sábados e domingos:
- Se o preço estiver acima de 4,5% do preço de fechamento de sexta-feira, faça um corte.
- Se o preço estiver abaixo de 4,5% do fechamento de sexta-feira, faça mais.
- A paragem é de 3% do capital inicial.
- Todas as posições são liquidadas antes da abertura da segunda-feira.
Análise de vantagens
- Aproveite as flutuações de preços causadas pelo baixo volume de transações de sábado a domingo para negociar e reduzir o risco de mercado
- Condições claras de entrada e saída, reduzindo a dificuldade de implementação da estratégia
- Operações de curta duração, em busca de pequenos lucros estáveis
- Ciclo curto, circulação rápida
Análise de Riscos
- A volatilidade de preços pode ser menor do que o esperado no sábado e domingo e não haverá abertura de posições.
- Oscilações excessivas levam a perda de capital
- O evento de segunda-feira fez com que os preços subissem e não pudessem parar a perda a tempo.
Soluções de risco:
- Alteração da amplitude dos requisitos de entrada
- Estabeleça um ponto de parada razoável
- Desembaraço antecipado, sem o fim de semana
Direção de otimização
- Adaptação da entrada em função das características das diferentes variedades
- Optimizar as condições de retenção de acordo com os resultados da avaliação
- Seleção de diferentes alavancas de acordo com o tamanho do capital
- Combinação de filtro de indicador de linha uniforme para o tempo de entrada
Resumir
A estratégia é uma estratégia de negociação de curta linha, com uma lógica de negociação muito clara e medidas de controle de risco. Com a configuração de parâmetros razoáveis e otimização de testes contínuos, é possível obter um retorno de investimento estável.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Copyright Boris Kozak
strategy("XBT Weekend Trade Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,initial_capital=20000)
leverage = input(1,"Leverage")
profitTakingPercentThreshold = input(0.03,"Profit Taking Percent Threshold")
//****Code used for setting up backtesting.****///
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(12, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(10, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2025, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FFFF : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=50)
testPeriod() => true
//****END Code used for setting up backtesting.****///
//*** Main entry point is here***//
// Figure out how many days since the Friday close
days_since_friday = if dayofweek == 6
0
else
if dayofweek == 7
1
else
if dayofweek == 1
2
else
if dayofweek == 2
3
else
if dayofweek == 3
4
else
if dayofweek == 4
5
else
6
// Grab the Friday close price
fridaycloseprice = request.security(syminfo.tickerid,'D',close[days_since_friday])
plot(fridaycloseprice)
strategy.initial_capital = 50000
// Only perform backtesting during the window specified
if testPeriod()
// If we've reached out profit threshold, exit all positions
if ((strategy.openprofit/strategy.initial_capital) > profitTakingPercentThreshold)
strategy.close_all()
// Only execute this trade on saturday and sunday (UTC)
if (dayofweek == 7.0 or dayofweek == 1.0)
// Begin - Empty position (no active trades)
if (strategy.position_size == 0)
// If current close price > threshold, go short
if ((close>fridaycloseprice*1.045))
strategy.entry("Short Entry", strategy.short, leverage)
else
// If current close price < threshold, go long
if (close<(fridaycloseprice*0.955))
strategy.entry("Long Entry",strategy.long, leverage)
// Begin - we already have a position
if (abs(strategy.position_size) > 0)
// We are short
if (strategy.position_size < 0)
if ((close>strategy.position_avg_price*1.045))
// Add to the position
strategy.entry("Adding to Short Entry", strategy.short, leverage)
else
strategy.entry("Long Entry",strategy.long,leverage)
// On Monday, if we have any open positions, close them
if (dayofweek==2.0)
strategy.close_all()