Double Super Trend Seguindo a Estratégia de Stop Loss
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia é baseada em um índice super forte de média móvel plana e um índice relativamente forte, o mecanismo de duplo seguimento de tendência foi projetado para determinar com precisão a tendência do mercado e definir um ponto de parada de perda razoável. A estratégia tem o ponto de parada de acompanhamento de tendência, o ponto de parada de acordo com a tendência e o julgamento de tendência dupla.
Princípio da estratégia
Calcule a Super Tendência para determinar a direção da tendência principal. A Super Tendência permite determinar a direção da tendência com precisão e fornece o ponto de entrada ideal.
O RSI é um indicador de tendência auxiliar. Quando o RSI é alto, é uma zona de superaquecimento, representando uma tendência de mercado de touros. Quando o RSI é baixo, é uma zona de superaquecimento, representando uma tendência de mercado de touros.
Faça mais quando o preço de fechamento cruzar a média móvel do índice de movimentação do índice de movimentação do índice de movimentação do índice de movimentação do índice de movimentação do índice de movimentação do índice de movimentação do índice de movimentação do índice de movimentação do índice de movimentação do índice de movimentação do índice de movimentação do índice de movimentação do índice de movimentação do índice de movimentação do índice de movimentação do índice de movimentação do índice de movimentação do índice de movimentação do índice de movimentação do índice de movimentação do índice de movimentação do índice de movimentação do índice de movimentação do índice de movimentação do índice de movimentação do índice de movimentação do índice de movimentação do índice de movimentação do índice de movimentação do índice de movimentação do índice de movimentação do índice de movimentação do índice de movimentação do
Estabelecer um ponto de parada de perda razoável. Quando você faz excessos, use a média móvel de deslizamento do índice ultra-forte como linha de parada de perda, com a média móvel de deslizamento do índice ultra-forte mais um ponto de parada de lucro razoável; quando você faz um período de espera, use a média móvel de deslizamento do índice ultra-forte como linha de parada de perda, com a média móvel de deslizamento do índice ultra-forte menos um ponto de parada de lucro razoável.
O ponto de parada flutua com as flutuações do mercado. Se o mercado se desenvolve na direção favorável, a linha de parada move-se na direção favorável, garantindo o lucro.
Quando o RSI está de acordo com a direção da média móvel do índice super forte, indica que a tendência atual é forte, e a estratégia só entra em jogo. Quando o RSI não está de acordo com a direção da média móvel do índice super forte, indica a possibilidade de uma reversão de tendência, e a estratégia é temporariamente desligada.
Análise de vantagens
O mecanismo de julgamento de tendências duplas reduz os sinais errados e aumenta a estabilidade da estratégia.
O ponto de parada move-se com a tendência, o que maximiza o bloqueio de lucros e evita a parada prematura.
O uso do RSI pode filtrar alguns sinais de negociação fracos.
A posição de parada deve ser razoavelmente definida para maximizar os lucros.
Os parâmetros da estratégia são ajustáveis e podem ser otimizados de acordo com diferentes variedades e características do mercado.
A estratégia de retração é controlada e possui uma forte capacidade de gerenciamento de risco.
Análise de Riscos
Se houver um evento inesperado, como uma notícia política importante, o mercado pode sofrer uma forte oscilação, levando ao rompimento do ponto de parada e causando um grande prejuízo. O ponto de parada pode ser relaxado adequadamente, ou sair do campo antes do surgimento de um evento de grande risco.
A configuração inadequada dos parâmetros pode levar a uma configuração imprudente do ponto de parada, ampliando os prejuízos ou reduzindo os lucros. A combinação ideal de parâmetros pode ser encontrada por meio de testes repetitivos.
Durante a fase de confusão multi-espaço, o RSI e o índice de movimentação suave do índice super-forte podem se desviar, causando um sinal de negociação errado para a estratégia. Neste momento, é possível não negociar temporariamente e esperar a entrada de uma tendência clara.
Direção de otimização
Optimizar os parâmetros do ciclo ATR para que sejam mais adequados às características de diferentes variedades.
Otimizar a configuração dos parâmetros do RSI para encontrar condições de avaliação de tendências auxiliares mais estáveis e confiáveis.
Em combinação com outros indicadores de julgamento, como a faixa de Brin, KDJ, etc., define uma base de entrada e saída mais precisa.
Teste diferentes estratégias de bloqueio, como bloqueio de rastreamento, bloqueio de escadas, bloqueio de linha de sombra, etc., para otimizar o nível de ganho.
Ajustar a estratégia de gerenciamento de posições de acordo com os resultados do feedback, reduzindo o risco de transação individual.
Resumir
Esta estratégia tem uma forte estabilidade e capacidade de lucro contínuo. O mecanismo de julgamento de tendências duplas pode filtrar o ruído de forma eficaz, a estratégia de stop loss pode bloquear o lucro e controlar o risco.
/*backtest
start: 2022-11-09 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
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// Copyright 2019 Mauricio Pimenta | exit490
// SuperTrend with Trailing Stop Loss script may be freely distributed under the MIT license.
//
// Permission is hereby granted, free of charge,
// to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
// to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
// publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
// subject to the following conditions:
//
// The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
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// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
// EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
// DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
// OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
//
// -----------------------------------------------------------------------------
//
// Authors: @exit490
// Revision: v1.0.0
// Date: 5-Aug-2019
//
// Description
// ===========
// SuperTrend is a moving stop and reversal line based on the volatility (ATR).
// The strategy will ride up your stop loss when price moviment 1%.
// The strategy will close your operation when the market price crossed the stop loss.
// The strategy will close operation when the line based on the volatility will crossed
//
// The strategy has the following parameters:
//
// INITIAL STOP LOSS - Where can isert the value to first stop.
// POSITION TYPE - Where can to select trade position.
// ATR PERIOD - To select number of bars back to execute calculation
// ATR MULTPLIER - To add a multplier factor on volatility
// BACKTEST PERIOD - To select range.
//
// -----------------------------------------------------------------------------
// Disclaimer:
// 1. I am not licensed financial advisors or broker dealers. I do not tell you
// when or what to buy or sell. I developed this software which enables you
// execute manual or automated trades multplierFactoriplierFactoriple trades using TradingView. The
// software allows you to set the criteria you want for entering and exiting
// trades.
// 2. Do not trade with money you cannot afford to lose.
// 3. I do not guarantee consistent profits or that anyone can make money with no
// effort. And I am not selling the holy grail.
// 4. Every system can have winning and losing streaks.
// 5. Money management plays a large role in the results of your trading. For
// example: lot size, account size, broker leverage, and broker margin call
// rules all have an effect on results. Also, your Take Profit and Stop Loss
// settings for individual pair trades and for overall account equity have a
// major impact on results. If you are new to trading and do not understand
// these items, then I recommend you seek education materials to further your
// knowledge.
//
// YOU NEED TO FIND AND USE THE TRADING SYSTEM THAT WORKS BEST FOR YOU AND YOUR
// TRADING TOLERANCE.
//
// I HAVE PROVIDED NOTHING MORE THAN A TOOL WITH OPTIONS FOR YOU TO TRADE WITH THIS PROGRAM ON TRADINGVIEW.
//
// I accept suggestions to improve the script.
// If you encounter any problems I will be happy to share with me.
// -----------------------------------------------------------------------------
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
strategy(title='DEO SESSSION', shorttitle='DEO S', overlay=true, precision=8, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, backtest_fill_limits_assumption=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=1000, currency=currency.USD, linktoseries=true)
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
// === BACKTEST RANGE ===
backTestSectionFrom = input(title='════════════ FROM ════════════', defval=true)
// selected dates
i_startTime = input(title="START FILTER", defval=timestamp("02 Jan 2023 00:00 +0000"), group="RISK MANAGEMENT", tooltip="Start date & time to begin searching for setups")
i_endTime = input(title="END FILTER", defval=timestamp("12 Dec 2100 00:00 +0000"), group="RISK MANAGEMENT", tooltip="End date & time to stop searching for setups")
afterStartDate = true
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
parameterSection = input(title='══════════ STRATEGY ══════════', defval=true)
// === INPUT TO SELECT POSITION ===
positionType = input.string(defval='LONG', title='Position Type', options=['LONG', 'SHORT'])
// === INPUT TO SELECT INITIAL STOP LOSS
initialStopLossPercent = input.float(defval=3.0, minval=0.0, title='Initial Stop Loss')
// === INPUT TO SELECT BARS BACK
barsBack = input(title='ATR Period', defval=1)
// === INPUT TO SELECT MULTPLIER FACTOR
multplierFactor = input.float(title='ATR multplierFactoriplier', step=0.1, defval=3.0)
RSI = input.int(title='RSI', defval=7, minval=1, maxval=100)
calcSection = input(title='══════════ LOT CALC ══════════', defval=true)
accountBalance = input.float(title="ACCOUNT BALANCE", defval=250000, minval=1, group="INPUTS")
entryPrice = input.float(title="ENTRY PRICE", defval=100, minval=1, group="INPUTS")
slPrice = input.float(title="STOP LOSS PRICE", defval=100, minval=1, group="INPUTS")
riskPer = input.float(title="RISK USD", defval=1, minval=0.1, group="INPUTS")
lotSize = input.float(title="LOT SIZE", defval=10, minval=0.1, group="INPUTS")
RiskSize = riskPer
qtyLongTargetPrice = math.abs((RiskSize / ((entryPrice - slPrice) * syminfo.pointvalue)) / lotSize)
trendcSection = input(title='══════════ TREND LINE ══════════', defval=true)
// ema trend
tLen = input.int(200, minval=1, title="Trend Line")
tSrc = input(close, title="Source")
thisEma = ta.ema(tSrc, tLen)
plot(thisEma, title = "Trend Line",color=#ffffff)
MTSection = input(title='══════════ MT LOGIN ══════════', defval=true)
exchange = input.string(defval='MT5', title='EXCHANGE', options=['MT4', 'MT5'])
mtLogin= input.string(defval="", title='MT LOGIN', group = "mt")
mtPassword =input.string(defval='', title='MT PASSWORD', group = "mt")
mtServer =input.string(defval='', title='MT SERVER', group = "mt")
mtIsOn = input.string(defval='ON', title='STRATEGY ON', options=['ON', 'OFF'])
mtEntryMode = input.string(defval='CLOSE OPEN', title='ENTRY MODE', options=['CLOSE OPEN', 'OPEN'])
displaySection = input(title='══════════ DISPLAY LOGIN ══════════', defval=true)
displayTable = input(title="DISPLAY TABLE", defval=false, group = 'PRODUCTION', tooltip = "MAKES YOUR STRATEGY TRIGGER SLOWER")
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
// LOGIC TO FIND DIRECTION WHEN THERE IS TREND CHANGE ACCORDING VOLATILITY
atr = multplierFactor * ta.atr(barsBack)
longStop = hl2 - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := close[1] > longStopPrev ? math.max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = hl2 + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := close[1] < shortStopPrev ? math.min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
direction = 1
direction := nz(direction[1], direction)
direction := direction == -1 and close > shortStopPrev ? 1 : direction == 1 and close < longStopPrev ? -1 : direction
longColor = color.blue
shortColor = color.blue
var valueToPlot = 0.0
var colorToPlot = color.white
if direction == 1
valueToPlot := longStop
colorToPlot := color.green
colorToPlot
else
valueToPlot := shortStop
colorToPlot := color.red
colorToPlot
//RSI
src = close
ep = 2 * RSI - 1
auc = ta.ema(math.max(src - src[1], 0), ep)
adc = ta.ema(math.max(src[1] - src, 0), ep)
x1 = (RSI - 1) * (adc * 70 / (100 - 70) - auc)
ub = x1 >= 0 ? src + x1 : src + x1 * (100 - 70) / 70
x2 = (RSI - 1) * (adc * 30 / (100 - 30) - auc)
lb = x2 >= 0 ? src + x2 : src + x2 * (100 - 30) / 30
//Affichage
plot(math.avg(ub, lb), color=color.white ,linewidth=1, title='RSI')
plot(valueToPlot == 0.0 ? na : valueToPlot, title='Action Line', linewidth=2, color=color.new(colorToPlot, 0))
plotshape(direction == 1 and direction[1] == -1 ? longStop : na, title='Buy', style=shape.labelup, location=location.absolute, size=size.normal, text='Buy', textcolor=color.new(color.white, 0), color=color.new(color.green, 0))
plotshape(direction == -1 and direction[1] == 1 ? shortStop : na, title='Sell', style=shape.labeldown, location=location.absolute, size=size.normal, text='Sell', textcolor=color.new(color.white, 0), color=color.new(color.red, 0))
p_ma1 = plot(valueToPlot, title = "ST", color = color.rgb(255, 236, 66))
p_ma2 = plot(math.avg(ub, lb), title = "RSI", color = color.rgb(234, 0, 255))
// Definitions: Trends
TrendUp1() =>
valueToPlot > math.avg(ub, lb)
TrendDown1() =>
valueToPlot < math.avg(ub, lb)
trendColor1 = TrendUp1() ? color.rgb(255, 236, 66, 85): TrendDown1() ? color.rgb(234, 0, 255, 85) : color.rgb(255, 255, 255, 85)
fill(p_ma1, p_ma2, color=trendColor1)
longCondition () =>
ta.crossover(close, valueToPlot)
shortCondition () =>
ta.crossunder(close, valueToPlot)
IsLongShort() =>
strategy.position_size != 0
getNewLotSize() =>
math.abs(riskPer / (close - valueToPlot))
// plot(getNewLotSize(), "new lot size")
newLotS = getNewLotSize()
alertManagement = str.tostring(exchange) + "," + str.tostring(mtLogin) + "," +str.tostring(mtPassword) + ","
alertManagement += str.tostring(mtServer) + "," + str.tostring(newLotS)
// alertManagement += str.tostring(stopLoss) + "," + str.tostring(applyingSL) + "," + str.tostring(applyTrailingStop) + ","
// alertManagement += str.tostring(exchange) + "," + str.tostring(exchangeAccount) + "," + str.tostring(slAmount) + "," + str.tostring(closeTpAmount) + ","
// alertManagement += str.tostring(exchangeLeverage) + "," + str.tostring(exchangeLeverageType) + ","
// alertManagement += str.tostring(mtLogin) + "," + str.tostring(mtPassword) + "," + str.tostring(mtServer) + "," + str.tostring(mtLot) + ","
// alertManagement += str.tostring(mtTp) + "," + str.tostring(mtTs) + "," + str.tostring(orderStrategy)
// alertManagement = "alertManagement"
myStop = 0.0
myTarget = 0.0
if (longCondition())
qtyLongTargetPrice := math.abs((RiskSize / ((close - valueToPlot) * syminfo.pointvalue)) / lotSize)
if IsLongShort()
strategy.close_all(comment = "close all entries")
strategy.entry("LONG", strategy.long, qty=12, comment="LONG", alert_message=alertManagement)
strategy.exit("TPL", "LONG", stop=valueToPlot, limit= close + (close - valueToPlot), comment="Target", alert_message=alertManagement)
if (shortCondition())
qtyLongTargetPrice := math.abs((RiskSize / ((close - valueToPlot) * syminfo.pointvalue)) / lotSize)
if IsLongShort()
strategy.close_all(comment = "close all entries")
strategy.entry("SHORT", strategy.short, qty=12, comment="SHORT", alert_message=alertManagement)
strategy.exit("TPS", "SHORT", stop=valueToPlot, limit= close + (close - valueToPlot), comment="Target", alert_message=alertManagement)
// Calculate the average profit per open trade
// avgProfit = profitSum / strategy.opentrades
getTotalProfit()=>
// Sum the profit of all open trades
profitSum = 0.0
for tradeNumber = 0 to strategy.closedtrades - 1
if strategy.closedtrades.profit(tradeNumber) > 0
profitSum += strategy.closedtrades.profit(tradeNumber)
result = profitSum
getTotalLoss()=>
// Sum the profit of all open trades
lossSum = 0.0
for tradeNumber = 0 to strategy.closedtrades - 1
if strategy.closedtrades.profit(tradeNumber) < 0
lossSum += strategy.closedtrades.profit(tradeNumber)
result = lossSum
maxLossRun()=>
lossRun = 0.0
currentMaxLoss = 0.0
for tradeNo = 0 to strategy.closedtrades - 1
if strategy.closedtrades.profit(tradeNo) < 0.0
lossRun += strategy.closedtrades.profit(tradeNo)
else
currentMaxLoss := math.min(currentMaxLoss, lossRun)
lossRun := 0.0
result = currentMaxLoss
TotalTrades() =>
strategy.closedtrades + strategy.opentrades
maxDrawDown() =>
maxDrawdown = 0.0
for tradeNo = 0 to strategy.closedtrades - 1
maxDrawdown := math.max(maxDrawdown, strategy.closedtrades.max_drawdown(tradeNo))
result = maxDrawdown
maxRunUp() =>
maxRunup = 0.0
for tradeNo = 0 to strategy.closedtrades - 1
maxRunup := math.max(maxRunup, strategy.closedtrades.max_runup(tradeNo))
result = maxRunup
tradeMaxLossReached() =>
maxLoss = 0.0
for tradeNo = 0 to strategy.closedtrades - 1
maxLoss := math.min(maxLoss, strategy.closedtrades.profit(tradeNo))
result = maxLoss
tradingStartTime() =>
strategy.closedtrades.entry_time(0)
daysBetween(t1, t2) => (t1 - t2) / 86400000
// Table
var InfoPanel = table.new(position = position.bottom_right, columns = 2, rows = 40, border_width = 1)
ftable(_table_id, _column, _row, _text, _bgcolor) =>
table.cell(_table_id, _column, _row, _text, 0, 0, color.black, text.align_right, text.align_center, size.small, _bgcolor)
tfString(int timeInMs) =>
// @function Produces a string corresponding to the input time in days, hours, and minutes.
// @param (series int) A time value in milliseconds to be converted to a string variable.
// @returns (string) A string variable reflecting the amount of time from the input time.
float s = timeInMs / 100000
float m = s / 60
float h = m / 60
float d = h / 24
float mo = d / 30.416
int tm = math.floor(m % 60)
int tr = math.floor(h % 24)
int td = math.floor(d % 30.416)
int tmo = math.floor(mo % 12)
int ys = math.floor(d / 365)
string result =
switch
d == 30 and tr == 10 and tm == 30 => "1M"
d == 7 and tr == 0 and tm == 0 => "1W"
=>
string yStr = ys ? str.tostring(ys) + "Y " : ""
string moStr = tmo ? str.tostring(tmo) + "M " : ""
string dStr = td ? str.tostring(td) + "D " : ""
string hStr = tr ? str.tostring(tr) + "H " : ""
string mStr = tm ? str.tostring(tm) + "min" : ""
yStr + moStr + dStr + hStr + mStr
if displayTable
maxLossRunInMarket= maxLossRun()
maxLossReached = tradeMaxLossReached()
tradeMaxLossReached = tradeMaxLossReached()
tradingInDays=daysBetween(time, tradingStartTime())
totalTrades=TotalTrades()