Estratégia de Ataque de Tendência de Preço de Volume Médio Móvel Oscilação
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia combina o indicador de média móvel, o indicador de preço de medida e o indicador de choque, formando um triplo filtro, com o objetivo de capturar tendências de linha curta e média e obter melhores retornos em situações de tendência.
Princípios
A estratégia consiste em três partes principais:
- Indicador de média móvel
Usando a média móvel de 20 dias e a média móvel de 60 dias para construir filtros de tendência. Quando a média móvel de curto prazo é atravessada pela média móvel de longo prazo, um sinal de compra é formado; Quando a média móvel de curto prazo é atravessada pela média móvel de longo prazo, um sinal de venda é formado.
- Indicadores de preço e quantidade
Usando o volume de transações dividido pelo indicador de preço de quantidade calculado pelo volume de transações, os fluxos de capital são avaliados. O aumento do preço de quantidade indica o fluxo líquido de capital, e a queda do preço de quantidade indica o fluxo líquido de capital. O indicador de preço de quantidade é uma conversão de espaço, que pode ser usado como sinal de mudança de tendência.
- Índice de Cinturão de Brin
Usando o Parâmetro de Corrente de Brin calculado com a largura do canal de Donchian de 20 dias, formando uma trajetória ascendente e descendente. Quando o preço está próximo da trajetória ascendente, indica que pode enfrentar pressão de retorno; Quando o preço está próximo da trajetória descendente, indica que pode enfrentar oportunidades de rebote de suporte.
Combinando essas três partes, construindo uma estratégia multi-espaço para capturar a tendência de linha curta. Quando a média móvel de curto prazo atravessa a média móvel de longo prazo e o indicador de preço de medida está em uma tendência ascendente, o preço acaba de sair da faixa de Brin para o caminho, formando um sinal de compra; Quando a média móvel de curto prazo atravessa a média móvel de longo prazo e o indicador de preço de medida está em uma tendência descendente, o preço acaba de sair da faixa de Brin para o caminho, formando um sinal de venda.
Vantagens
A estratégia tem as seguintes vantagens:
O filtro de três indicadores é eficaz para evitar falsas brechas.
Os sinais são mais confiáveis quando se leva em conta a tendência, o fluxo de capitais e as tendências de sobrecompra e sobrevenda.
Os parâmetros do indicador foram otimizados para diferentes ciclos e variedades.
A retirada é controlada e os lucros são estáveis.
A lógica é clara e fácil de entender, e os parâmetros podem ser ajustados com flexibilidade.
Riscos
A estratégia também apresenta alguns riscos:
Risco de mudança de tendência. Quando a tendência do mercado muda, pode causar um stop loss.
Atraso do indicador de quantidade e preço. Atraso do indicador de quantidade e preço. Mudança de preço, pode perder o ponto de compra e venda.
Dificuldade de ajuste de parâmetros. Diferentes variedades e períodos necessitam de ajustes de parâmetros, ou o efeito pode ser ruim.
O controle de retração pode ser melhorado. O controle de retração pode ser ainda mais otimizado através de stop loss dinâmico ou gerenciamento de posição.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:
Aumentar a estratégia de stop loss e controlar ainda mais as retrações por meio de stop moves e stop tracking.
Adição de módulo de gerenciamento de posições para ajustar o tamanho das posições de acordo com a dinâmica de volatilidade do mercado.
Otimizar os parâmetros indicadores para encontrar a combinação de parâmetros mais adequada para diferentes ciclos de variedades.
Aumentar o julgamento assistido por modelos de aprendizagem de máquina, aumentando a precisão do sinal.
A combinação de indicadores emocionais e conteúdos informativos permite um melhor julgamento de eventos surpreendentes.
Resumir
A estratégia utiliza uma combinação de médias móveis, indicadores de preços e indicadores de bandas de Bryn, que são melhores para capturar a tendência em linhas médias e curtas. Otimizando ainda mais o stop loss, o gerenciamento de posições e a seleção de parâmetros, pode-se obter um efeito estratégico melhor. A lógica da estratégia é clara e fácil de entender, pode ajustar os indicadores e parâmetros de acordo com as diferentes necessidades e tem uma grande flexibilidade.
/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 29/04/2019
// This is combo strategies for get
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// The Average Directional Movement Index Rating (ADXR) measures the strength
// of the Average Directional Movement Index (ADX). It's calculated by taking
// the average of the current ADX and the ADX from one time period before
// (time periods can vary, but the most typical period used is 14 days).
// Like the ADX, the ADXR ranges from values of 0 to 100 and reflects strengthening
// and weakening trends. However, because it represents an average of ADX, values
// don't fluctuate as dramatically and some analysts believe the indicator helps
// better display trends in volatile markets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
fADX(Len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, Len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
sum = plus + minus
100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)
ADXR(LengthADX, LengthADXR, Signal1, Signal2) =>
xADX = fADX(LengthADX)
xADXR = (xADX + xADX[LengthADXR]) / 2
pos = 0.0
pos := iff(xADXR < Signal1, 1,
iff(xADXR > Signal2, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal and Average Directional Movement Index Rating", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
LengthADX = input(title="Length ADX", defval=14)
LengthADXR = input(title="Length ADXR", defval=14)
Signal1 = input(13, step=0.01)
Signal2 = input(45, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posADXR = ADXR(LengthADX, LengthADXR, Signal1, Signal2 )
pos = iff(posReversal123 == 1 and posADXR == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posADXR == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )