Estratégias longas e curtas baseadas em entidades K-line

Visão geral

A estratégia baseia-se no comprimento da entidade K para determinar a direção do vazio. Ela calcula o comprimento médio da entidade dos últimos 30 K, fazendo mais quando o comprimento da entidade do sol é maior que o comprimento da entidade média e fazendo vazio quando o comprimento da entidade do sol é maior que o comprimento da entidade média.

Princípio da estratégia

A estratégia primeiro calcula o corpo de comprimento de uma entidade de K-linha, e a média dos 30 últimos corpos de comprimento de uma entidade de K-linha.

Quando a linha K de hoje é a linha negativa ((bar==-1), e o comprimento da entidade é maior que o comprimento da entidade média, abra o polinômio ((up1) ).

Quando a linha K é a linha solar ((bar==1) e o comprimento da entidade é maior do que o comprimento médio da entidade, abra o formulário em branco ((dn1) ).

Depois de abrir a posição, se a linha K for a linha do sol ((bar==1) e a posição atual for lucrativa, a posição será liquidada.

Após a abertura da posição em aberto, se a linha K for a linha negativa ((bar==-1) de hoje e a posição atual for lucrativa, então a posição em aberto será a posição em aberto.

A estratégia simples e eficaz utiliza o comprimento de uma entidade de linha K para julgar a tendência de mercado, quanto mais longa a entidade, mais forte a tendência, portanto, o comprimento da entidade é usado como base para julgar a hipocrisia.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. A estratégia é simples, clara, fácil de entender e de implementar.

2. Utilize o comprimento da linha K para determinar a tendência e evitar a interferência de ruído.

3. A média dinâmica é calculada para se adaptar às mudanças do mercado.

4. A definição de condições de equilíbrio lucrativo pode aumentar a taxa de retorno da estratégia.

5. Parâmetros de estratégia configuráveis para diferentes ambientes de mercado.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. Uma entidade mais longa não representa necessariamente uma forte tendência, mas pode ser uma flutuação normal.

2. A configuração incorreta da janela de tempo de duração da entidade média pode levar a oportunidades de negociação perdidas.

3. O evento pode causar prejuízos estratégicos.

4. O excesso de tempo de posse de posições em aberto pode levar à expansão dos prejuízos.

A solução para o risco:

1. A análise de tendências, em combinação com outros indicadores, pode ajudar a evitar erros de negociação.

2. Teste diferentes parâmetros de tomada de valor e otimize o cálculo do comprimento médio da entidade.

3. Configure um parâmetro de stop loss para controlar perdas únicas.

4. Optimizar a lógica de abertura e fechamento das posições, evitando o prolongamento das mesmas.

Direção de otimização

A estratégia pode ser otimizada em:

1. Combine os indicadores MACD, RSI e outros para determinar a tendência, evitando sinais errados de flutuações regulares.

2. Testar diferentes parâmetros de uma janela de tempo de duração média de uma entidade para encontrar a combinação de parâmetros mais adequada.

3. Adição de lógica de controle de abertura de posição, reduzindo gradualmente a abertura de posição com o aumento do número de perdas.

4. Configure um stop loss móvel ou um stop loss de taxa de ganho para sair e controlar a proporção de perdas únicas.

5. Optimizar as condições de abertura e paz de posição, evitando transações inválidas. Por exemplo, 3 entidades de linha K consecutivas são mais longas e abrem a posição.

6. Evitar a negociação em determinados períodos de tempo ou antes ou depois da divulgação de dados importantes para controlar os prejuízos causados por choques cambiais.

Resumir

A estratégia é clara e fácil de entender, e o tempo de entrada é julgado pela comparação das entidades da linha K com o seu comprimento médio. O espaço de otimização da estratégia é grande e pode ser ajustado de várias maneiras para que os parâmetros da estratégia sejam mais adequados ao ambiente de mercado.