Tendência de vários períodos seguindo estratégia de scalping intradiário

Visão geral

Esta estratégia usa um indicador de média móvel em combinação com vários períodos de tempo para determinar a consistência da tendência entre períodos de tempo, e usa uma estratégia de scalping para obter lucro com a tendência durante o dia.

Princípio da estratégia

Esta estratégia utiliza as médias móveis de 8 e 20 períodos em quatro quadros de tempo de 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos e 60 minutos para construir sinais de negociação. Um sinal de compra é gerado quando uma média móvel de 20 dias é atravessada acima da média móvel de 8 dias, que é mais curta; um sinal de venda é gerado quando uma média móvel de 20 dias é atravessada abaixo da média móvel de 8 dias.

A estratégia exige que os sinais de negociação dos períodos de tempo de 5, 15, 30 e 60 minutos sejam consistentes para que uma instrução de negociação seja emitida. Ou seja, uma operação de compra ou venda só é executada quando a média móvel desses quatro períodos de tempo corresponde ao sinal de compra ou venda.

Depois de entrar em uma posição, a estratégia pode definir um stop loss com um ponto de vantagem fixo para o escalpelamento do dia.

Especificamente, a estratégia obteve dados de médias móveis em diferentes prazos de tempo por meio da invocação da função de segurança. Calculou a diferença entre as médias de 8 e 20 dias de 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos e 60 minutos e traçou a curva de diferença.

Julgar os sinais de compra e venda de acordo com a trajetória da curva de diferença e definir vários indicadores islong e isshort para registrar os sinais de negociação em cada período de tempo. Finalmente, emitir as instruções de entrada e saída quando os estados de islong e isshort satisfazem os requisitos.

Após a entrada, a estratégia define um parâmetro de pontos fixos através da função strategy.exit para realizar a operação de scalping.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. O design de quadros de tempo múltiplos, através de um julgamento integrado de diferentes indicadores de ciclo, é capaz de filtrar eficazmente as falsas hipóteses e reduzir a frequência de negociação.

2. A estratégia de escalpelar no dia a dia, a otimização do lucro, permite que pequenos lucros sejam acumulados continuamente.

3. A estrutura do código é clara, cada função é clara, fácil de entender e de otimizar.

4. A definição de condições é razoável e permite um controlo eficaz do risco de transação.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. Embora o design de multi-quadros de tempo possa filtrar parte do ruído, também é possível perder detalhes que levam a mudanças de tendência não visíveis.

2. O scalping diurno leva a transações frequentes, e o controle dos custos de transação é necessário.

3. A configuração do ponto de parada fixo não é suficientemente flexível para ser adaptada às mudanças do mercado.

4. Dependendo do indicador para gerar sinais de negociação, existe a possibilidade de ser enganado.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em alguns aspectos:

1. Adicionar mais indicadores de julgamento em diferentes períodos de tempo, tornando o sinal mais estável e confiável.

2. Optimizar a estratégia de parada, definindo o ponto de parada de acordo com a dinâmica do ATR.

3. Adicionar condições adicionais para filtrar o momento de entrada, como aumento do volume de transações, quebra de recordes históricos, etc.

4. Optimizar os parâmetros periódicos das médias móveis para encontrar a melhor combinação de parâmetros.

5. Aumentar o modelo de aprendizado de máquina para julgar a confiabilidade dos sinais de indicadores e evitar a arbitragem.

Resumir

Esta estratégia é uma estratégia típica de rastreamento de tendências de vários quadros temporais, que se beneficia do método de escalpelamento diário. A estratégia é clara, a estrutura do código é razoável e vale a pena testar e otimizar ainda mais. Com alguns ajustes de otimização, esta estratégia pode se tornar um modelo de estratégia de escalpelamento diário muito prático.