Estratégia de Crossover de Média Móvel Dupla
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de cruzamento de duplas médias móveis, através da computação de médias móveis de diferentes períodos, para determinar a direção da tendência dos preços, permite o acompanhamento da tendência. Quando a média de curto período atravessa a média de longo período, faz mais, quando a média de curto período atravessa a média de longo período, faz o espaço, pertence à típica estratégia de acompanhamento da tendência.
Princípio da estratégia
A estratégia baseia-se na média móvel do índice (EMA) de 9 ciclos, 21 ciclos e 50 ciclos. Destes, 9 ciclos de EMA representam a tendência de curto prazo, 21 ciclos de EMA representam a tendência de médio prazo e 50 ciclos de EMA representam a tendência de longo prazo.
Quando o 9 ciclo EMA atravessa o 21 ciclo EMA, indica que a tendência de curto prazo se transforma em alta, fazendo mais; quando o 9 ciclo EMA atravessa o 21 ciclo EMA, indica que a tendência de curto prazo se transforma em baixa, fazendo vazio. Aqui usa-se a função de cruzamento crossover () para determinar o cruzamento da linha média.
O código define a lógica de abertura, parada e parada de perdas de posições longas e vazias. As condições de abertura são uniformemente lineares ou desconexas. A parada de cabeça múltipla é o preço de entrada × ((1 + a proporção de parada de entrada), a parada de cabeça vazia é o preço de entrada × ((1- a proporção de parada de entrada)); a parada de cabeça múltipla é a proporção de parada de entrada × 1- ((), a parada de cabeça vazia é o preço de entrada × ((1 + a proporção de parada de entrada)).
Além disso, o código também adicionou algumas condições de filtragem, como filtragem de tendência, que exige que a linha K não possa ser abalada antes de atravessar a linha média, e filtragem de taxa de utilização de capital, que exige que a estratégia de juros não seja inferior a N dias de linha média, para evitar perdas excessivas. Essas condições de filtragem podem, até certo ponto, evitar falsos sinais.
Em geral, a estratégia usa o cruzamento de duas EMAs para determinar a direção da tendência dos preços, e uma lógica de stop-loss razoável para capturar a tendência da linha média e longa. Mas, como uma estratégia de um fator, seu sinal pode não ser estável o suficiente para ser otimizado ainda mais.
Análise de vantagens
- A direção da tendência é determinada pela interseção de duas linhas equilíneas móveis. O princípio é simples e fácil de entender.
- A utilização de EMAs de diferentes períodos permite avaliar tendências de curto e longo prazo.
- A configuração do Stop Loss Logic permite bloquear o lucro e controlar o risco.
- A adição de condições de filtragem permite filtrar os sinais falsos até certo ponto.
- Pode definir os parâmetros livremente, otimizar a combinação de ciclos e adaptar-se a diferentes ambientes de mercado.
Análise de Riscos
- Como uma estratégia de um fator, os sinais de negociação podem não ser suficientemente estáveis. Quando os preços oscilam, podem ocorrer várias transações sem sentido.
- Quando a EMA cruza, o preço pode ter corrido uma certa distância e existe o risco de uma corrida de alta e baixa.
- O lucro em tempo real pode ser reduzido sem considerar os custos de transação.
- Não foi criado um stop loss e não foi possível controlar as perdas em situações extremas.
Como reagir:
- Optimizar os parâmetros do ciclo MA para tornar o sinal mais estável.
- Em combinação com outros indicadores, os sinais de filtragem
- Aumentar o número de transações e reduzir os custos.
- Estabeleça um ponto de parada para limitar a perda máxima.
Direção de otimização
A estratégia pode ser otimizada em:
Otimizar os parâmetros de ciclo da média móvel para encontrar a combinação de ciclos ideal. Pode ser introduzida uma técnica de otimização adaptativa, o ciclo de escolha dinâmica.
Adicionar outros indicadores técnicos para filtrar sinais, como MACD, KD, etc., para melhorar a qualidade do sinal. Ou introduzir aprendizado de máquina para classificar os sinais e filtrar automaticamente os falsos sinais.
Combinado com a análise de volume de transação. Quando a linha média é ultrapassada, mas o volume de transação é insuficiente, não recebe o sinal.
Ao ocorrer uma ruptura, examinar oscilações anteriores, como a ruptura na zona de choque, pode ser uma falsa ruptura.
Estabelecer mecanismos de parada dinâmica, como parada de tipo de rastreamento, saída de Chandelier, etc., para reduzir a distância de parada, mas garantir que a parada seja eficaz.
Optimizar a gestão de posições, como posições fixas, posições dinâmicas, posições de alavancagem, etc., para que a taxa de ganhos e perdas seja mais razoável.
Considerando os custos de transação e os efeitos de deslizamento. Otimizando a proporção de stop loss e stop loss para garantir que a estratégia permaneça lucrativa no mercado real.
Resumir
A estrutura geral da estratégia é razoável, o princípio é simples, a direção da tendência é julgada através do cruzamento de duas EMAs, e a lógica de parada e parada de perda é configurada para capturar a tendência. Mas, como estratégia de um único fator, a configuração de parâmetros e filtragem de sinais pode ser otimizada ainda mais, tornando a estratégia mais estável.
/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TradingMentalist
//@version=4
strategy("Initial template",initial_capital=1000, overlay=true, pyramiding=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.04, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, currency = currency.USD)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////inputs
//turn on/off longs/shorts / extraneous conditions
longinc=input(true, title="include longs?")
lConSw2=input(true, title="condition two?")
lConSw3=input(true, title="condition three?")
shotinc=input(true, title="include shorts?")
sConSw2=input(true, title="condition two?")
sConSw3=input(true, title="condition three?")
//turn on/off / adjust trade filters (average range/average equity)
sidein2 = input(200, step=10, title='lookback for average range (bars)')
sidein = input(1, title='filter trades if range is less than (%)')/100
equityIn = input(40, title='filter trades if equity is below ema()')
sidewayssw = input(true, title='sideways filter?')
equitysw = input(true, title='equity filter?')
longtpin = input(1,step=0.1, title='long TP %')/100
longslin = input(0.4,step=0.1, title='long SL %')/100
shorttpin = input(1,step=0.1, title='short TP %')/100
shortslin = input(0.4,step=0.1, title='short SL %')/100
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////filters
//(leave as is)
side1 = (close[1] + close[sidein2]) / 2
side2 = close[1] - close[sidein2]
side3 = side2 / side1
notsideways = side3 > sidein
equityMa = equitysw ? ema(strategy.equity, equityIn) : 0
equityCon = strategy.equity >= equityMa
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////indicators
ma1 = ema(close, 9)
ma2 = ema(close, 21)
ma3 = ema(close, 50)
plot(ma1, color=color.new(#E8B6B0,50))
plot(ma2, color=color.new(#B0E8BE,50))
plot(ma3, color=color.new(#00EEFF,50))
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////conditions
//adjust conditions
//-------------------------------------------
longCondition1 = crossover(ma2,ma3)
longCondition2 = close[5] > close[10]
longCondition3 = close[1] > close[2]
shortCondition1 = crossover(ma3,ma2)
shortCondition2 = close[5] < close[10]
shortCondition3 = close[1] < close[2]
closelong = shortCondition1
closeshort = longCondition1
//-------------------------------------------
//(leave as is)
longCondition1in = longCondition1
longCondition2in = lConSw2 ? longCondition2 : true
longCondition3in = lConSw3 ? longCondition3 : true
shortCondition1in = shortCondition1
shortCondition2in = sConSw2 ? shortCondition2: true
shortCondition3in = sConSw3 ? shortCondition3: true
longConditions = longCondition1in and longCondition2in and longCondition3in
shortConditions = shortCondition1in and shortCondition2in and shortCondition3in
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////execution
//(leave as is)
long = sidewayssw ? notsideways and equityCon and longConditions : equityCon and longConditions
short = sidewayssw ? notsideways and equityCon and shortConditions : equityCon and shortConditions
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////risk
//(leave as is)
longtplevel = strategy.position_avg_price * (1 + longtpin)
longsllevel = strategy.position_avg_price * (1 - longslin)
shorttplevel = strategy.position_avg_price * (1 - shorttpin)
shortsllevel = strategy.position_avg_price * (1 + shortslin)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////timeframe
//adjust timeframe
//-------------------------------------------
startyear = 2000
startmonth = 1
startday = 1
stopyear = 9999
stopmonth = 12
stopday = 31
//-------------------------------------------
//(leave as is)
startperiod = timestamp(startyear,startmonth,startday,0,0)
periodstop = timestamp(stopyear,stopmonth,stopday,0,0)
timeframe() =>
time >= startperiod and time <= periodstop ? true : false
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////orders
//comments are empty characters for clear chart
if timeframe()
if longinc
if strategy.position_size == 0 or strategy.position_size > 0
strategy.entry(id="long", long=true, when=long, comment=" ")
strategy.exit("stop","long", limit=longtplevel, stop=longsllevel,comment=" ")
strategy.close(id="long", when=closelong, comment = " ")
if shotinc
if strategy.position_size == 0 or strategy.position_size < 0
strategy.entry(id="short", long=false, when=short, comment = " ")
strategy.exit("stop","short", limit=shorttplevel, stop=shortsllevel,comment = " ")
strategy.close(id="short", when=closeshort, comment = " ")