Estratégia de negociação de ciclo baseada em tendências

Visão geral

A estratégia de negociação circular baseada em tendências é uma estratégia de negociação quantitativa baseada em uma média móvel simples de 200 dias para determinar a direção da tendência. A estratégia oferece dois modos “seguindo a tendência ascendente” e “seguindo a tendência descendente” que podem ser selecionados de acordo com as preferências do comerciante. A estratégia permite ao comerciante personalizar o ponto de parada e o ponto de parada, oferecendo maior flexibilidade.

Princípio da estratégia

O indicador central da estratégia é a média móvel simples de 200 dias. A estratégia é dividida em dois modelos:

1. Seguir um padrão de tendência ascendente: fazer mais quando o preço de fechamento está acima da média móvel de 200 dias; fazer zero quando o stop loss ou o stop loss são acionados.

2. Seguir um padrão de tendência descendente: fazer mais quando o preço de fechamento está abaixo da média móvel de 200 dias; fazer zero quando o stop loss ou o stop loss são acionados.

Aprovado sob várias condiçõeslongConditionDefinição de variável, baseada na relação entre o preço de fechamento e a média móvel de 200 dias.closeConditionDefinição de variáveis baseada na relação entre stop loss, stop loss e média móvel.

Em particular, se forem cumpridas várias condições, a aprovaçãostrategy.entryA partir de agora, os investidores podem abrir mais posições; se as condições de liquidação estiverem satisfeitas, a transação será aprovada.strategy.exitA posição é clara.

Vantagens estratégicas

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. Uma lógica de transação simples e clara, fácil de entender e de implementar.

2. Fornece duas opções de modalidades, que podem ser escolhidas de acordo com diferentes cenários de mercado.

3. Características de risco-receita que podem ser ajustadas à estratégia por meio de stop loss e stop loss personalizados.

4. O uso de indicadores técnicos conhecidos como a média móvel de 200 dias para determinar a direção da tendência.

5. A geração automática de sinais de negociação, sem intervenção humana, reduz o risco de operação.

Risco estratégico

A estratégia também apresenta os seguintes riscos:

1. A dependência excessiva de um único indicador técnico é propensa a produzir sinais errados. Pode-se considerar a inclusão de outros indicadores para verificação, como MACD, KDJ, etc.

2. Stop loss e stop-loss são pequenos demais, susceptíveis de serem interrompidos por oscilações do mercado; grandes demais, podem perder o ponto de saída ideal. Os parâmetros devem ser apropriadamente testados e otimizados.

3. O uso de um sinal de julgamento por preço de fechamento, existindo um desvio de otimização / desvio de otimização. Pode ser considerado para ser julgado por uma entidade de linha K ou confirmar a próxima linha K após a geração do sinal.

4. Os custos de transação não são considerados.

Otimização de Estratégia

A estratégia pode ser otimizada em várias direções:

1. Adicione outros sinais de verificação de indicadores técnicos para evitar sinais de erro. Por exemplo, o indicador MACD.

2. Optimizar os parâmetros de parada de perda para encontrar a melhor combinação de parâmetros. Pode ser comparado por meio da ressonância de parâmetros de múltiplos grupos.

3. Adicionar filtros de tendência, apenas quando a tendência é clara. Por exemplo, introduzir o indicador ADX.

4. Mudar a forma de entrar no campo, considerar a relação de entidades da linha K ou aderir ao mecanismo de confirmação.

5. Considerar o impacto do volume de transações. Verificar a confiabilidade do sinal quando ocorrem grandes quantidades.

6. Teste diferentes parâmetros de média móvel para encontrar o melhor parâmetro.

Resumir

Em suma, a estratégia é clara e fácil de entender, com um certo valor prático. Mas, dependendo apenas de um único indicador, há uma certa área cega, é necessário adicionar mais critérios de julgamento para verificação e também é necessário otimizar os parâmetros de teste para obter melhores resultados no mercado real. Além disso, também é necessário prestar atenção ao impacto dos custos de transação, como slippage e taxas de processamento no mercado real.