Visão geral

A estratégia é uma estratégia de combinação de vários fatores, combinando o uso de um fator de reversão e um fator de momentum, com o objetivo de encontrar oportunidades de reversão no mercado. A estratégia usa primeiro um fator de reversão longo e negativo para identificar oportunidades de reversão após a queda de liquidação, e depois usa o indicador de momentum para uma segunda filtragem, filtrando os falsos sinais de reversão sob a grande tendência, para bloquear oportunidades de arbitragem de reversão de curta linha.

Princípio da estratégia

A estratégia consiste em duas partes:

1. 123 Fator de inversão

   Esta parte usa a lógica do inverso intradiário para determinar a relação entre o preço de fechamento do dia anterior e o preço de fechamento dos dois dias anteriores, em conjunto com a identificação de oportunidades de inverso em uma linha K lenta. A lógica específica é:

   • Sinais de compra: um sinal de compra é gerado quando o preço de fechamento aumenta após dois dias consecutivos de queda e a linha K lenta é inferior a 50 por nove dias;

   • Sinais de venda: dois dias consecutivos de alta no preço de fechamento, um dia de queda no preço de fechamento, e nove dias de linha K rápida acima de 50, geram um sinal de venda.

2. Indicador de Vibração Dinâmica de Elgdick (ETSI)

   Esta seção utiliza a metodologia de três EMA para a construção do indicador de dinâmica. A fórmula do indicador é a seguinte:

   
               mylang
               
               
   xPrice1 = close - close[1]  
   xPrice2 = abs(close - close[1])
   xSMA_R = EMA(EMA(EMA(xPrice1,r), s), u) 
   xSMA_aR = EMA(EMA(EMA(xPrice2, r), s), u)
   xTSI = xSMA_R / xSMA_aR * 100
   xEMA_TSI = EMA(xTSI, N)
   

   Entre eles, xSMA_R é o EMA de suavização da dinâmica de preços, xSMA_aR é o EMA de suavização da amplitude de flutuação de preços, xTSI é o indicador de dinâmica composto pelo par dos dois, xEMA_TSI é o EMA de suavização de xTSI novamente. O indicador julga a relação entre xTSI e xEMA_TSI, como sinal de direção de negociação.

Finalmente, a estratégia opera AND com os dois segmentos de sinais, gerando instruções de negociação reais somente quando os dois fatores emitem sinais simultaneamente.

Vantagens estratégicas

A principal vantagem desta estratégia é a sua concepção multifacetada, que permite filtrar os sinais falsos e descobrir oportunidades de negociação de alta qualidade.

1. O fator de reversão 123 permite identificar pontos de retorno de curto prazo após a queda de liquidação.

2. O Índice de Dinâmica de Elgdick é eficaz para determinar a direção da grande tendência, evitando que um sinal de reversão ocorra em uma grande tendência, filtrando assim os falsos sinais.

3. Os dois segmentos do sinal usam a operação AND, que pode melhorar a qualidade do sinal e aumentar a estabilidade da estratégia.

Risco estratégico

Apesar da estratégia de design multifatorial para controlar os riscos, os principais riscos são os seguintes:

1. O sinal de inversão pode ocorrer durante uma tendência de choque e não pode ser lucrativo.

2. A definição de parâmetros entre os dois fatores é subjetiva e pode ser excessivamente adequada a uma raça específica.

3. A reversão de preços pode aumentar o risco de perdas.

Esses riscos podem ser mitigados por meio de otimização de parâmetros para mais variedades, controle do tempo de posse após a reversão e monitoramento em tempo real de mudanças na relação de indicadores.

Otimização de Estratégia

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Ajustar os parâmetros dos dois fatores para encontrar uma amostra de dados mais correspondente.

2. Aumentar as estratégias de stop loss e controlar as perdas individuais.

3. Uma combinação diferente de parâmetros é usada para variedades de tendência e variedades de tremor.

4. Aumentar o mecanismo de ponderação dos fatores para que os melhores fatores tenham mais peso.

5. Adição de algoritmos de aprendizagem de máquina para otimização e atualização automática de parâmetros.

Resumir

A estratégia combina com sucesso os fatores de reversão e os indicadores de momentum para o design de otimização de múltiplos fatores. Ela pode identificar efetivamente oportunidades de reversão em curto prazo e usar os indicadores de momentum para fazer uma segunda verificação do sinal, aumentando assim a taxa de vitória da estratégia. Embora a estratégia ainda tenha algum espaço para melhorias, sua idéia central fornece uma boa referência para o design de estratégias quantitativas.