Estratégia de reversão de média móvel bidirecional
ChaoZhang
Aqui está o artigo que tentei escrever de acordo com o seu pedido:
Visão geral
Esta estratégia combina a estratégia de inversão de forma 123 e a estratégia de indicador de força de pressão, que gera um sinal de negociação quando ambos aparecem com sinais de fazer mais ou fazer menos, pertencendo à estratégia de negociação de inversão de ruptura.
Princípio da estratégia
A estratégia consiste em duas partes:
- 123 estratégia de reversão de forma
Quando o preço de fechamento, após 2 dias consecutivos de queda, no terceiro dia o preço de fechamento quebra para cima, e o indicador de stoch baixo produz um sinal de compra quando o baixo retorna; Quando o preço de fechamento, após 2 dias consecutivos de alta, no terceiro dia o preço de fechamento quebra para baixo, e o indicador de stoch alto retorna do alto produz um sinal de venda.
- Estratégia de Indicadores de Força de Urso
O indicador de força de pressão reflete a contraposição de forças de espaço-tempo, gerando um sinal de venda quando o indicador é maior do que o limite de venda definido e um sinal de compra quando o indicador é menor do que o limite de compra definido.
No caso de um sinal de combinação, se os dois derem um sinal de sincronia, geram um sinal de negociação real.
Vantagens estratégicas
Combinação de sinais de inversão e filtragem de indicadores, para evitar falsas rupturas e melhorar a qualidade do sinal.
Vários períodos de tempo e flexibilidade para diferentes cenários de mercado.
Pode ser usado separadamente como uma estratégia de componentes, ou pode ser usado em combinação, com uma estratégia de design modular.
Risco estratégico
O sinal de inversão pode ter uma maior profundidade de ressonância.
A configuração dos parâmetros do indicador de força de pouso precisa ser testada e otimizada repetidamente.
O ajuste dos parâmetros de uma estratégia multifatorial é complexo e requer um grande número de testes de dados históricos.
Otimização de Estratégia
O módulo de quantificação join conecta mais fontes de dados, obtendo dados mais ricos por períodos mais longos.
Aplicar métodos de aprendizagem de máquina para pesquisar e avaliar automaticamente conjuntos de parâmetros.
Aumentar o mecanismo de suspensão de perdas para controlar as perdas individuais.
Resumir
Esta estratégia integra a aplicação de técnicas de análise de inversão e indicadores quantitativos, para melhorar a qualidade do sinal através de dupla confirmação, com alto grau de modulação e escalabilidade, pertence a uma estratégia prática. Posteriormente, pode ser otimizado pela introdução de mais meios tecnológicos avançados, de modo a se adaptar a um ambiente de mercado mais complexo.
/*backtest
start: 2023-11-13 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
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// Copyright by HPotter v1.0 29/05/2019
// This is combo strategies for get
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Bear Power Indicator
// To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator"
// by Vadim Gimelfarb.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BearPower(SellLevel, BuyLevel) =>
value = iff (close < open ,
iff (close[1] > open , max(close - open, high - low), high - low),
iff (close > open,
iff(close[1] > open, max(close[1] - low, high - close), max(open - low, high - close)),
iff(high - close > close - low,
iff (close[1] > open, max(close[1] - open, high - low), high - low),
iff (high - close < close - low,
iff(close > open, max(close - low, high - close),open - low),
iff (close > open, max(close[1] - open, high - close),
iff(close[1] < open, max(open - low, high - close), high - low))))))
pos = 0.0
pos := iff(value > SellLevel, -1,
iff(value <= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bear Power", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
SellLevel = input(30)
BuyLevel = input(3)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBearPower = BearPower(SellLevel, BuyLevel)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBearPower == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBearPower == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )