Estratégia de negociação quantitativa baseada em crossover de EMA duplo

Visão geral

A estratégia de julgar a tendência do mercado através do cálculo do cruzamento da linha média de EMA de dois períodos diferentes, e, em conformidade, gerar um sinal de negociação. Quando o curto período EMA atravessou o longo período EMA, o mercado entrou em uma tendência ascendente, a estratégia vai abrir mais posições; Quando o curto período EMA atravessou o longo período EMA, o mercado entrou em uma tendência decrescente, a estratégia vai sair de equilíbrio.

Princípio da estratégia

A estratégia aplica principalmente a teoria do jogo da bifurcação da linha média EMA. A linha média EMA dupla é dividida em EMA longa e EMA curta. O parâmetro EMA curto é definido como 10 dias e o parâmetro EMA longo como 21 dias.

Quando a curta EMA atravessa a EMA longa, gera um sinal de compra; quando a curta EMA abaixo atravessa a EMA longa, gera um sinal de venda. A estratégia simultaneamente define um limiar de taxa de crescimento, apenas abrindo uma posição a mais quando a taxa de crescimento excede o limiar, e apenas se posicionando quando a queda excede o limiar.

Especificamente, a condição de compra é a EMA curta mais alta do que a EMA longa, e a taxa de crescimento do preço da ação é maior do que o limite positivo definido; a condição de liquidação é a EMA curta mais baixa do que a EMA longa, e a taxa de crescimento do preço da ação é menor do que o limite negativo definido.

Vantagens estratégicas

• A teoria da forca-de-ouro em duas EMAs é relativamente simples e confiável
• Aumentar a definição de limiares de crescimento para evitar erros de negociação em situações de crescimento fraco
• Perda máxima controlada
• Parâmetros de linha média EMA flexíveis para diferentes períodos

Análise de Riscos

• A EMA média está atrasada e pode ter perdido o ponto de reversão do preço
• O cruzamento de linhas médias tem um certo atraso, o que pode levar a perder o melhor momento para abrir uma posição.
• Optimização dependente de parâmetros, configuração incorreta de parâmetros pode causar transações frequentes ou falta de sinais

Direção de otimização

• Combinação com outros indicadores de otimização, como MACD, KD, etc., para melhorar a precisão do sinal
• Aumentar as estratégias de stop-loss, como o rastreamento de stop-loss, para maximizar os lucros
• Optimizar os parâmetros do ciclo EMA, definindo os melhores parâmetros para diferentes variedades
• Optimização de ajuste de parâmetros dinâmicos combinando dados em tempo real com métodos de aprendizado de máquina

Resumir

A estratégia é simples e confiável, julgando a tendência dos preços através do cruzamento de duas EMAs e definindo o limiar da taxa de crescimento para emitir um sinal de negociação. Em comparação com o cruzamento de uma única linha média, os falsos sinais podem ser filtrados. No entanto, a linha média da EMA em si tem problemas de atraso e, em combinação com outros indicadores ou modelagem dinâmica, pode aumentar ainda mais a eficácia da estratégia.