Estratégia de quebra da média móvel Golden Cross através da banda de Bollinger
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia combina o indicador de média móvel, o indicador de faixa de Brin e o indicador de preço médio ponderado por volume de transação, para julgar a entrada em condições de formação de golden forks e de atravessamento de longas médias em linhas médias curtas. A estratégia também usa o canal de faixa de Brin, apenas considerando a entrada quando o preço toca a faixa de Brin, evitando a entrada frequente em turbulências de mercado.
Princípio da estratégia
A estratégia baseia-se em um indicador de linha média para determinar a direção da tendência, e usa o Brin para determinar os pontos de compra em intervalos de flutuação. Concretamente, a estratégia contém as seguintes regras-chave:
Usando o 50 dias de EMA e 200 dias de EMA para construir um sistema de julgamento de Gold Forks, que é considerado em uma tendência ascendente de várias cabeças quando atravessa uma média móvel lenta sobre uma média móvel rápida;
Quando os preços são maiores do que o VWAP, considera-se que está em fase de aumento dos preços, o que favorece a construção de mais posições;
Quando o preço está apenas tocando ou quebrando o trajeto de descida de Brin, isso indica que o preço pode estar perto do ponto de rebote, com uma melhor chance;
Depois de entrar em posições de vários titulares, o preço foi excedido quando Brin entrou no caminho certo e a barra foi retirada.
A combinação dessas regras permite que a estratégia escolha o ponto de compra apropriado e estabeleça um stop loss para garantir o lucro em um mercado de alta.
Vantagens estratégicas
O uso de um sistema de avaliação de forcas de ouro para determinar a direção da grande tendência e evitar pequenos ganhos e perdas em situações de turbulência;
O indicador VWAP permite determinar a direção das flutuações dos preços, permitindo uma escolha mais precisa dos pontos de compra;
Os indicadores de correia Brin determinam os pontos de compra, tornando a estratégia mais robusta, ao mesmo tempo em que estabelecem um stop-loss para bloquear os ganhos;
Os indicadores são mutuamente verificáveis, o que torna o julgamento estratégico mais preciso e confiável.
Riscos estratégicos e soluções
O sistema de julgamento Gold Forks pode emitir falsos sinais, o comprimento do ciclo de equilíbrio deve ser apropriadamente reduzido, e a verificação de outros indicadores deve ser complementada;
A configuração inadequada dos parâmetros da faixa de Bryn também pode fazer com que a estratégia não seja válida, e os parâmetros do ciclo de Bryn e do desvio padrão devem ser ajustados;
A configuração do ponto de parada é muito frouxa e não permite o controle efetivo dos prejuízos. O limite de parada deve ser apropriadamente apertado para garantir que o risco seja controlado.
Direção de otimização da estratégia
Otimizar combinações de equilíbrio de golden forks, testar diferentes parâmetros de equilíbrio e encontrar o melhor parâmetro;
Testar os parâmetros das faixas de Bryn em diferentes períodos para encontrar a melhor combinação de amplitude e dispersação;
Testar e otimizar o limite de perda para que seja possível controlar o risco de forma eficaz e não seja muito fácil de ser acionado.
Resumir
Esta estratégia utiliza o sistema de linha uniforme, a faixa de brinquedo e o indicador VWAP para avaliar o momento de entrada, equilibrando a oportunidade de descoberta e o risco de controle. Com a otimização de parâmetros subsequentes e a modificação de regras, espera-se que as oportunidades de continuidade no setor e no mercado sejam bloqueadas.
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee
//@version=4
strategy(title="VWAP and BB strategy [$$]", overlay=true,pyramiding=2, default_qty_value=1, default_qty_type=strategy.fixed, initial_capital=10000, currency=currency.USD)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 6, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 8, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
// Calculate start/end date and time condition
DST = 1 //day light saving for usa
//--- Europe
London = iff(DST==0,"0000-0900","0100-1000")
//--- America
NewYork = iff(DST==0,"0400-1300","0500-1400")
//--- Pacific
Sydney = iff(DST==0,"1300-2200","1400-2300")
//--- Asia
Tokyo = iff(DST==0,"1500-2400","1600-0100")
//-- Time In Range
timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0
london = timeinrange(timeframe.period, London)
newyork = timeinrange(timeframe.period, NewYork)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = time >= startDate and time <= finishDate
is_price_dipped_bb(pds,source1) =>
t_bbDipped=false
for i=1 to pds
t_bbDipped:= (t_bbDipped or close[i]<source1) ? true : false
if t_bbDipped==true
break
else
continue
t_bbDipped
is_bb_per_dipped(pds,bbrSrc) =>
t_bbDipped=false
for i=1 to pds
t_bbDipped:= (t_bbDipped or bbrSrc[i]<=0) ? true : false
if t_bbDipped==true
break
else
continue
t_bbDipped
// variables BEGIN
shortEMA = input(50, title="fast EMA", minval=1)
longEMA = input(200, title="slow EMA", minval=1)
//BB
smaLength = input(7, title="BB SMA Length", minval=1)
bbsrc = input(close, title="BB Source")
strategyCalcOption = input(title="strategy to use", type=input.string, options=["BB", "BB_percentageB"], defval="BB")
//addOnDivergence = input(true,title="Add to existing on Divergence")
//exitOption = input(title="exit on RSI or BB", type=input.string, options=["RSI", "BB"], defval="BB")
//bbSource = input(title="BB source", type=input.string, options=["close", "vwap"], defval="close")
//vwap_res = input(title="VWAP Resolution", type=input.resolution, defval="session")
stopLoss = input(title="Stop Loss%", defval=1, minval=1)
//variables END
longEMAval= ema(close, longEMA)
shortEMAval= ema(close, shortEMA)
ema200val = ema(close, 200)
vwapVal=vwap(close)
// Drawings
//plot emas
plot(shortEMAval, color = color.green, linewidth = 1, transp=0)
plot(longEMAval, color = color.orange, linewidth = 1, transp=0)
plot(ema200val, color = color.purple, linewidth = 2, style=plot.style_line ,transp=0)
//bollinger calculation
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = sma(bbsrc, smaLength)
dev = mult * stdev(bbsrc, smaLength)
upperBand = basis + dev
lowerBand = basis - dev
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
bbr = (bbsrc - lowerBand)/(upperBand - lowerBand)
//bollinger calculation
//plot bb
//plot(basis, "Basis", color=#872323, offset = offset)
p1 = plot(upperBand, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
p2 = plot(lowerBand, "Lower", color=color.teal, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=#198787, transp=95)
plot(vwapVal, color = color.purple, linewidth = 2, transp=0)
// Colour background
//barcolor(shortEMAval>longEMAval and close<=lowerBand ? color.yellow: na)
//longCondition= shortEMAval > longEMAval and close>open and close>vwapVal
longCondition= ( shortEMAval > longEMAval and close>open and close>vwapVal and close<upperBand ) //and time_cond // and close>=vwapVal
//Entry
strategy.entry(id="long", comment="VB LE" , long=true, when= longCondition and ( strategyCalcOption=="BB"? is_price_dipped_bb(10,lowerBand) : is_bb_per_dipped(10,bbr) ) and strategy.position_size<1 ) //is_price_dipped_bb(10,lowerBand)) //and strategy.position_size<1 is_bb_per_dipped(15,bbr)
//add to the existing position
strategy.entry(id="long", comment="Add" , long=true, when=strategy.position_size>=1 and close<strategy.position_avg_price and close>vwapVal) //and time_cond)
barcolor(strategy.position_size>=1 ? color.blue: na)
strategy.close(id="long", comment="TP Exit", when=crossover(close,upperBand) )
//stoploss
stopLossVal = strategy.position_avg_price * (1-(stopLoss*0.01) )
//strategy.close(id="long", comment="SL Exit", when= close < stopLossVal)
//strategy.risk.max_intraday_loss(stopLoss, strategy.percent_of_equity)