Estratégia de absorção da volatilidade em duas direcções

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-21 12:04:19
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Resumo

Esta estratégia é uma estratégia de negociação de duas direções que rastreia a volatilidade. Ele usa o indicador Average True Range (ATR) para definir stop losses e determina a direção da tendência com base no preço quebrando o nível de stop loss. Ele abre posições reversas quando a direção da tendência muda.

Estratégia lógica

A estratégia usa ATR de 3 dias para calcular a volatilidade. O valor ATR multiplicado por um coeficiente é usado como o nível de stop loss. Quando o preço está acima do nível de stop loss, ele julga como uma tendência de alta e fecha posições longas quando o preço cai abaixo do nível de stop loss. Quando o preço está abaixo do nível de stop loss, ele julga como uma tendência de queda e fecha posições curtas quando o preço sobe acima do nível de stop loss. Ele abre posições reversas quando a tendência muda. O nível de stop loss é otimizado durante as tendências e reiniciado quando as tendências mudam.

Análise das vantagens

Utiliza o ATR para rastrear dinamicamente a volatilidade do mercado e reduzir a possibilidade de um stop loss ser atingido
Lucros do comércio bidireccional decorrentes de flutuações do mercado
Abre posições inversas no início das alterações de tendência para uma taxa de ganho mais elevada

Análise de riscos

A volatilidade extrema pode causar falhas de stop loss à medida que o ATR se atrasa
O risco de GAP existe para posições longas
Pode negociar pequenos lucros com frequência

Para atenuar os riscos: aumentar o coeficiente ATR para níveis de parada mais amplos, limitar a frequência das transações, definir níveis mínimos de lucro, etc.

Orientações de otimização

Combinar outros indicadores para sinais de mudança de tendência
Optimização dos parâmetros ATR
Adicionar controle de dimensionamento de transações

Resumo

Esta é uma estratégia global estável de trailing stop de duas direções. ATR define níveis de stop dinâmicos para controlar os drawdowns. A negociação de duas direções também aumenta as chances de lucro.

/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("BCH Swinger v1", overlay=true, commission_value = 0.25, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

/////////////////////////////////////////////////////////////
//START - SET DATE RANGE

// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear  = input(defval = 2017, title = "From Year")
ToMonth   = input(defval = 10, title = "To Month", minval = 1)
ToDay     = input(defval = 01, title = "To Day", minval = 1)
ToYear    = input(defval = 2020, title = "To Year")

startDate = time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 1, 1)
endDate = time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
withinTimeRange = true

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//END - SET DATE RANGE



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//START - INDICATORS

length = input(3)
mult = input(1, minval = 0.01)
atr_ = atr(length)
max1 = max(nz(max_[1]), close)
min1 = min(nz(min_[1]), close)
is_uptrend_prev = nz(is_uptrend[1], true)
stop = is_uptrend_prev ? max1 - mult * atr_ : min1 + mult * atr_
vstop_prev = nz(vstop[1])
vstop1 = is_uptrend_prev ? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
is_uptrend = close - vstop1 >= 0
is_trend_changed = is_uptrend != is_uptrend_prev
max_ = is_trend_changed ? close : max1
min_ = is_trend_changed ? close : min1
vstop = is_trend_changed ? is_uptrend ? max_ - mult * atr_ : min_ + mult * atr_ : vstop1
plot(vstop, color = is_uptrend ? yellow : red, style=circles, linewidth=2)

/////////////////////////////////////////////////////////////
//END - INDICATORS



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//START - TRADING RULES
direction = input(defval=1, title = "Strategy Direction",  minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))

condition1 = close > vstop and withinTimeRange
condition2 = close < vstop and withinTimeRange

strategy.entry("BUY", strategy.long, when = condition1)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = condition2)

/////////////////////////////////////////////////////////////
//END - TRADING RULES

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