Estratégia de engolfamento de volatilidade bidirecional
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é uma estratégia de negociação bidirecional que acompanha a volatilidade. Utiliza o indicador ATR de média real de volatilidade para definir um ponto de parada e determinar a direção da tendência com base na direção em que o preço quebra o ponto de parada.
Princípio da estratégia
A estratégia usa a taxa de flutuação do ATR de 3 dias. O valor do ATR é multiplicado por um fator como ponto de parada. Quando o preço está acima do ponto de parada, é julgado como uma tendência ascendente, e é fechado quando o preço desce e quebra o ponto de parada. Quando o preço está abaixo do ponto de parada, é julgado como uma tendência de cabeça, e é fechado quando o preço sobe e quebra o ponto de parada.
Análise de vantagens
- Utilizando o ATR para rastrear a volatilidade do mercado, reduzindo a probabilidade de quebra de stop loss
- Negociação bidirecional, onde você pode lucrar com oscilações bidirecionais do mercado
- A escolha de um ponto de abertura inverso no início de uma mudança de tendência aumenta a probabilidade de lucro
Análise de Riscos
- O mercado pode ser muito volátil, o ATR não pode refletir adequadamente a volatilidade real, o que leva ao rompimento do stop loss.
- Risco de GAP em posições múltiplas
- Pode haver pequenas e frequentes transações com perdas.
De acordo com o risco, pode-se aumentar o coeficiente ATR, aumentar a zona de amortização de perdas, controlar a frequência de negociação, definir o limite mínimo de parada, etc.
Direção de otimização
- Indicadores de mudança de tendência combinados com outros indicadores
- Parâmetros de ATR
- Adição de controle de volume
Resumir
Esta estratégia é, em geral, uma estratégia de stop loss de rastreamento bidirecional estável. O ATR controla o risco de retração através da configuração dinâmica do stop loss. Ao mesmo tempo, a negociação bidirecional aumenta as oportunidades de lucro.
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("BCH Swinger v1", overlay=true, commission_value = 0.25, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
/////////////////////////////////////////////////////////////
//START - SET DATE RANGE
// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear = input(defval = 2017, title = "From Year")
ToMonth = input(defval = 10, title = "To Month", minval = 1)
ToDay = input(defval = 01, title = "To Day", minval = 1)
ToYear = input(defval = 2020, title = "To Year")
startDate = time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 1, 1)
endDate = time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
withinTimeRange = true
/////////////////////////////////////////////////////////////
//END - SET DATE RANGE
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//START - INDICATORS
length = input(3)
mult = input(1, minval = 0.01)
atr_ = atr(length)
max1 = max(nz(max_[1]), close)
min1 = min(nz(min_[1]), close)
is_uptrend_prev = nz(is_uptrend[1], true)
stop = is_uptrend_prev ? max1 - mult * atr_ : min1 + mult * atr_
vstop_prev = nz(vstop[1])
vstop1 = is_uptrend_prev ? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
is_uptrend = close - vstop1 >= 0
is_trend_changed = is_uptrend != is_uptrend_prev
max_ = is_trend_changed ? close : max1
min_ = is_trend_changed ? close : min1
vstop = is_trend_changed ? is_uptrend ? max_ - mult * atr_ : min_ + mult * atr_ : vstop1
plot(vstop, color = is_uptrend ? yellow : red, style=circles, linewidth=2)
/////////////////////////////////////////////////////////////
//END - INDICATORS
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//START - TRADING RULES
direction = input(defval=1, title = "Strategy Direction", minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
condition1 = close > vstop and withinTimeRange
condition2 = close < vstop and withinTimeRange
strategy.entry("BUY", strategy.long, when = condition1)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = condition2)
/////////////////////////////////////////////////////////////
//END - TRADING RULES