Estratégia de salto de preço de média móvel dupla
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia usa o indicador RSI para avaliar a tendência de compra e venda, combinando a linha rápida, a linha média e a linha lenta, para avaliar a oportunidade de abrir uma posição quando o preço se move.
Princípio da estratégia
- O indicador RSI é usado para avaliar o excesso de compra e venda.
- Parâmetro RSI definido para 14 ciclos
- A linha de superalimento é de 30, a linha de superalimento é de 70.
- Tendências de medição de SMA usando três períodos diferentes
- A linha rápida é um SMA de 9 ciclos, representando uma tendência de curto prazo
- A linha central é um SMA de 50 ciclos, representando a tendência a médio prazo
- A linha lenta é um SMA de 200 ciclos, representando uma tendência de longo prazo
Quando a linha rápida atravessa a linha média e o indicador RSI mostra um excesso de venda, faça uma entrada adicional
Quando a linha abaixo atravessa a linha média e o indicador RSI mostra um excesso de compra, faça um shorting
Stop loss definido como 4% do preço de entrada
O lucro é obtido através de um bloqueio em lotes, primeiro bloqueio de 20%, e depois bloqueio de 15% se o preço continuar a subir, e, em seguida, sair da posição
Análise de vantagens
- A linha média SMA de três períodos diferentes permite avaliar a variação da tendência em diferentes períodos de tempo
- O uso do RSI evita a criação de posições em áreas que não são supercompradas
- O bloqueio de lotes aumentou o ciclo de manutenção da estratégia e também o lucro médio da manutenção
Análise de Riscos
- Probabilidade de três linhas equidistantes emitirem um sinal errado
- Risco de que não seja completada a entrega dos lotes
- A necessidade de escolher a variedade de ações apropriada para a maior volatilidade dos preços
Direção de otimização da estratégia
- Parâmetros podem ser testados para modificar a média e o RSI, otimizando as chances de entrada e saída
- Pode-se adicionar outros indicadores para melhorar a precisão da estratégia
- Controle de riscos através de traçamento dinâmico de stop loss
Resumir
Esta estratégia, combinada com o indicador de linha média e o indicador RSI de overbought e oversold, para julgar oportunidades de compra e venda ao mesmo tempo em que capta a tendência de mudança de preço, é uma das estratégias de acompanhamento de tendências mais comuns. A estratégia pode ser otimizada e aumentada ainda mais através de testes de parâmetros e adição de outros indicadores de julgamento auxiliares.
/*backtest
start: 2023-11-13 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © syfuslokust
//@version=4
strategy(shorttitle='CoinruleCombinedCryptoStrat',title='CoinruleCombinedCryptoStrat', overlay=true)
// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = rsi(close, lengthRSI)
//Normal
oversold = input(30)
overbought = input(70)
//ALGO
//oversold= input(26)
//overbought= input(80)
//sell pct
SellPct = input(20)
ExitPct = input(15)
//MA inputs and calculations
movingaverage_signal = sma(close, input(9))
movingaverage_fast = sma(close, input(50))
movingaverage_slow = sma(close, input(200))
movingaverage_mid= sma(close, input(100))
//Look Back
inp_lkb = input(12, title='Lookback Long Period')
inp_lkb_2 = input(2, title='Lookback Short Period')
perc_change(lkb) =>
overall_change = ((close[0] - close[lkb]) / close[lkb]) * 100
//Entry
//MA
bullish = crossover(movingaverage_signal, movingaverage_fast)
//Execute buy
strategy.entry(id="long", long = true, when = (RSI < oversold and movingaverage_fast < movingaverage_mid))
//when = crossover(close, movingaverage_signal) and movingaverage_signal < movingaverage_slow and RSI < oversold)
//Exit
//RSI
Stop_loss= ((input (4))/100)
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - Stop_loss)
//MA
bearish = crossunder(movingaverage_signal, movingaverage_fast)
//Execute sell
strategy.close("long", qty_percent = SellPct, when = RSI > overbought and movingaverage_fast > movingaverage_mid)
//when = (crossunder(low, movingaverage_signal) and movingaverage_fast > movingaverage_slow and RSI > overbought) or (movingaverage_signal < movingaverage_fast and crossunder(low, movingaverage_fast)) or (low < longStopPrice))
//PLOT
plot(movingaverage_signal, color=color.black, linewidth=2, title="signal")
plot(movingaverage_fast, color=color.orange, linewidth=2, title="fast")
plot(movingaverage_slow, color=color.purple, linewidth=2, title="slow")
plot(movingaverage_mid, color=color.blue, linewidth=2, title="mid")