Estratégia de intervalo real médio de Fisher RSI inverso em vários períodos de tempo

Visão geral

Uma estratégia de negociação quantitativa de possíveis pontos de reversão do mercado é uma estratégia de negociação quantitativa que tenta descobrir os pontos de reversão do mercado, calculando a média móvel do indicador RSI após o ajuste inverso em um período de tempo mais longo.

Princípio da estratégia

A estratégia primeiro calcula o indicador RSI em geral, cujo parâmetro é o RSI_pm representa a duração do ciclo de cálculo do RSI. Depois, o RSI original é ajustado de forma inversa através de uma função matemática IF, com a fórmula IF ((input) => ((exp)) 2*input)-1)/(exp(2*input) + 1) ◦ O indicador RSI ajustado é transmitido para a variável IF_RSI。

Para filtrar o ruído excessivo, a estratégia é usar o IF_E o RSI é baseado em RSI._ps média móvel em períodos, obtendo o indicador final usado para avaliar pontos de compra e venda wma_O RSI é mapeado para uma faixa de 0 a 100.

Finalmente, a estratégia traça o indicador em um período de tempo mais alto e define um limite de 0,8 e -0,8. O indicador gera um sinal de compra quando a linha do indicador sobe de baixo para um nível de 0,8; O indicador gera um sinal de venda quando a linha do indicador desce de cima para baixo para um nível de -0,8.

Vantagens estratégicas

A estratégia de lidar com o movimento do RSI através de uma dupla suavização é eficaz para filtrar o excesso de ruído e bloquear um sinal de inversão mais claro. A dupla suavização é aplicada ao indicador RSI original e ao RSI após o ajuste do valor absoluto, respectivamente. Esta abordagem pode aumentar a característica de regresso médio do indicador e produzir um sinal de negociação mais confiável.

Além disso, a estratégia usa uma análise de vários quadros temporais para identificar rupturas de indicadores em um quadro temporal de nível mais elevado, podendo bloquear oportunidades de reversão nas linhas longas, evitando a interferência de excesso de ruído de mercado de curto prazo.

Risco estratégico

A estratégia depende do indicador de equilíbrio para determinar os pontos de venda e venda, existindo um certo atraso. Em um mercado de touros de longo prazo, o espaço para subir após o ajuste do indicador pode ser limitado e não ser capaz de capturar adequadamente as oportunidades de tendência.

Por outro lado, o ajuste do indicador também pode perder a oportunidade de rebote após o ajuste da linha curta. Se não for possível otimizar adequadamente os parâmetros do indicador, é possível enfrentar certos riscos estratégicos.

Otimização de Estratégia

Pode-se tentar ajustar adequadamente os parâmetros do indicador para que eles se adaptem melhor ao ambiente do mercado. Por exemplo, pode-se testar diferentes ciclos de cálculo do RSI, paramétricos de ciclos suaves, para encontrar a melhor combinação de parâmetros.

Também pode ser considerado em combinação com outros indicadores auxiliares para validar o sinal, melhorar a estabilidade da estratégia. Por exemplo, pode ser adicionado o indicador de volume de transação, linha de Brin e outros indicadores para determinar a força do sinal de tendência.

Resumir

A estratégia de múltiplos quadros de tempo de escala real do RSI médio inverso de Fisher é robusta, mas precisa ser otimizada para se adaptar a uma situação de mercado mais ampla. Vale a pena testar e melhorar ainda mais para torná-la uma estratégia de negociação quantitativa confiável.