Estratégia de TTM de rompimento de momentum
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é uma estratégia de negociação de opções binárias que utiliza o indicador de dinâmica RSI em combinação com o indicador de bandas Brin BB. Com o tempo, usa o indicador TTM para determinar se o mercado está em um estado de liquidação, aumentando a confiabilidade da entrada.
Princípio da estratégia
A lógica básica da estratégia é a de determinar a direção da ruptura do preço com base na formação de uma ruptura no conjunto de indicadores TTM, combinando os indicadores Brin e RSI. Concretamente, a estratégia usa um BB de 20 ciclos e um RSI de 30 ciclos.
Análise de vantagens
A estratégia tem as seguintes vantagens:
Utilize o indicador TTM para avaliar o estado de negociação do mercado, evitando transações sem sentido na liquidação do mercado. O conjunto de compressão e expansão do indicador TTMS pode avaliar melhor a direção das principais tendências e fornecer referência para abrir posições.
A combinação de RSI e BB pode tornar a posição mais confiável. O indicador RSI determina se o preço não está sendo superado; e o indicador BB determina se o preço já teve uma grande ruptura. A combinação de ambos permite que a estratégia possa lucrar em situações de tendências direcionais mais fortes.
A lógica da estratégia leva em consideração algumas otimizações, como evitar a abertura de posições repetidas, etc. Isso pode reduzir, em certa medida, o desnecessário trocar perdas e perdas.
Análise de Riscos
A estratégia tem os seguintes riscos:
Risco de fracasso de ruptura. Quando o indicador TTM não tem alta precisão para determinar a tendência, o RSI e o BB ainda podem ocorrer erros de ruptura. Nesse momento, a estratégia de abrir uma posição de acordo com a lista de indicadores pode ser finalmente ajustada.
Quando o mercado está em um estado de agitação, o indicador TTM não tem um bom desempenho. O RSI e o indicador BB também podem apresentar vários sinais errados.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:
Optimizar os parâmetros do indicador TTM, ajustar o comprimento e o fator do indicador. Isso pode melhorar o TTM para o julgamento de equilíbrio e ruptura.
Optimizar os parâmetros do RSI e do BB. Reduzir adequadamente o número de ciclos, possivelmente obtendo um sinal de ruptura mais oportuno e preciso. Ao mesmo tempo, a largura de banda do canal do BB também pode testar diferentes tomadas de valores.
Aumentar a lógica de stop-loss. A estratégia não tem um limite de stop-loss definido. Para evitar perdas individuais excessivas, pode-se considerar a adição de stop-loss móvel ou stop-loss esperado.
Pode testar diferentes variedades de parâmetros. A estratégia atual é executada na linha de 1 minuto. Para outros parâmetros de variedades (como 5 minutos), os parâmetros indicadores podem ser re-testados e otimizados para obter melhores combinações de parâmetros.
Resumir
A estratégia é uma estratégia de opções binárias que usa a TTM para determinar a precisão da tendência, combinando o RSI e o BB para determinar a direção da ruptura. Em comparação com a estratégia simples de ruptura, a otimização de seus parâmetros de entrada e indicador é mais vantajosa e pode aumentar a probabilidade de lucro.
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy (title="EA_Binary Option Spfrat Strategy", shorttitle="Spyfrate_Binary Option 5min", overlay=false, pyramiding=1999, initial_capital=60000, currency=currency.USD)
// TTM Squeeze code
lengthttm = input(title="Length", defval=20, minval=0)
bband(lengthttm, mult) =>
sma(close, lengthttm) + mult * stdev(close, lengthttm)
keltner(length, mult) =>
ema(close, lengthttm) + mult * ema(tr, lengthttm)
e1 = (highest(high, lengthttm) + lowest(low, lengthttm)) / 2 + sma(close, lengthttm)
osc = linreg(close - e1 / 2, lengthttm, 0)
diff = bband(lengthttm, 2) - keltner(lengthttm, 1)
osc_color = osc[1] < osc[0] ? osc[0] >= 0 ? #00ffff : #cc00cc : osc[0] >= 0 ? #009b9b : #ff9bff
mid_color = diff >= 0 ? green : red
conso = diff >= 0?1:0
//plot(osc, color=osc_color, style=histogram, linewidth=2)
//plot(0, color=mid_color, style=circles, linewidth=3)
// BB Init
source = close
length = input(50, minval=1)
mult = input(0.2, title="Mult Factor", minval=0.001, maxval=50)
alertLevel=input(0.1)
impulseLevel=input(0.75)
showRange = input(false, type=bool)
//RSI CODE
src = close,
up = rma(max(change(src), 0), 30)
down = rma(-min(change(src), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//BB CODE
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
bbr = source>upper?(((source-upper)/(upper-lower))/10): source<lower?(((source-lower)/(upper-lower))/10) : 0.05
bbi = bbr - nz(bbr[1])
//Rule
long1 = rsi>50.5 and rsi<70 and bbi>0.15 and osc>0.00100 and conso>0
short1 = rsi<49.5 and rsi>30 and bbi<-0.15 and osc<-0.00100 and conso>0
//
long = long1[1] == 0 and long1 == 1
short = short1[1] == 0 and short1 == 1
longclose = long[5] == 1
shortclose = short[5] == 1
//Alert
strategy.entry("short", strategy.short, when=short)
strategy.entry("long", strategy.long, when=long)
plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
plot(short,"short",color=red,linewidth=1)
strategy.close("long",when=longclose)
strategy.close("short",when=shortclose)
//strategy.exit(id="long",qty = 100000,when=longclose)
//strategy.exit(id="short",qty = 100000,when=shortclose)
plot(longclose,"close",color=blue,linewidth=1)
plot(shortclose,"close",color=orange,linewidth=1)
//strategy.exit(id="Stop", profit = 20, loss = 100)