Estratégia de negociação de swing de momentum

Visão geral

Esta estratégia baseia-se no indicador de Brin, combinado com o indicador de momentum, para uma estratégia de negociação de portfólio que permite um retorno de Brin e uma ruptura de momentum. Faça um aumento quando o preço quebra a linha média abaixo do Brin, faça uma folga quando o preço quebra a linha média acima do Brin e acompanhe o stop-loss para equilibrar a posição após atingir o objetivo de perda e ganho.

Princípio da estratégia

Esta estratégia usa o sma da linha central da faixa de Bryn como indicador de linha média, passando a largura de banda pelo parâmetro mult*Stdev ajuste dinâmico. Quando o preço quebra a linha média abaixo, indica que o preço obteve a quantidade de ação para cima, e fez mais. Quando o preço quebra a linha média acima, indica que o preço obteve a quantidade de ação para baixo, e fez vazio.

Especificamente, o cálculo da faixa de Brin é feito por meio de dois parâmetros, length e mult. O comprimento determina o período da linha média, o mult determina o tamanho da largura de banda. EnterLong e enterShort determinam o momento da ruptura, e exitLong e exitShort calculam o preço de parada de perda com base no preço de entrada e na proporção de stop loss do objetivo.

Vantagens estratégicas

Esta estratégia combina a regressão da linha média e o indicador de momentum, permitindo capturar a maior quantidade de movimentos durante a fase inicial da tendência. Em comparação com a linha média simples de seguimento, o julgamento de momentum baseado na largura de banda de Brin é aumentado, permitindo filtrar algumas falsas rupturas. A configuração de stop loss é baseada diretamente no cálculo do preço de entrada, sem a necessidade de intervenção manual.

Risco estratégico

• O Brin está atrasado na adaptação dos preços e pode ter perdido parte do evento.
• A configuração de stop loss muito flexível aumenta o risco de perdas
• Os sinais de vazio em transações múltiplas podem ser mal recebidos.

Pode ser otimizado por meio de ajustes no ciclo de linha central de Brin, no parâmetro de largura de banda e no intervalo de parada, para que a estratégia seja mais adaptada a diferentes condições de mercado.

Otimização de Estratégia

• Adição de volume de negócios ou de volatilidade para evitar falsas brechas de baixo volume
• Parâmetros para otimizar o comprimento do ciclo de Boolean, o coeficiente de largura e a amplitude de parada
• Apenas fazer mais ou apenas fazer menos em determinadas fases do mercado
• Adicionar modelos de aprendizagem de máquina para determinar a direção da tendência

Resumir

Esta estratégia integra os benefícios da regressão de correia de Brin e do indicador de dinâmica, pode capturar parte da tendência quando a tendência começa, pode se adaptar a diferentes fases do mercado através do ajuste de parâmetros, é um sistema de ruptura mais geral. A configuração de stop loss pode reduzir a intervenção manual diretamente do cálculo do preço.