Visão geral

A estratégia é uma combinação da estratégia de negociação de reversão de forma 123 proposta por Wolf Jansen em seu livro e o oscilador de média móvel ponderada (KST) proposto por Martin Prink, para construir uma estratégia quantitativa que utiliza uma combinação de reversão de forma e um indicador de oscilação de tendência para gerar sinais de negociação.

Princípio da estratégia

123 Mecanismo de formação inversa

A lógica central dessa parte da estratégia é monitorar se o preço de fechamento das ações mudou nos últimos 2 dias, especificamente:

Se o preço de fechamento dos últimos 2 dias estiver em uma tendência de queda, ou seja, o preço de fechamento do dia anterior foi maior que o preço de fechamento dos dois dias anteriores; e o preço de fechamento de hoje se reverteu em alta em relação ao preço de fechamento do dia anterior, ou seja, foi maior que o preço de fechamento do dia anterior, então pode ser julgado um reverso de fundo, gerando um sinal de compra.

Por outro lado, se o preço de fechamento dos últimos 2 dias estiver em uma tendência ascendente, ou seja, o preço de fechamento do dia anterior está abaixo do preço de fechamento do dia anterior; e se o preço de fechamento do dia anterior inverter a tendência de fechamento do dia anterior, ou seja, abaixo do preço de fechamento do dia anterior, então pode-se julgar que o top inverterá e gerará um sinal de venda.

Esta parte da estratégia também combina o indicador Stochastic para determinar se há sobrevenda ou sobrevenda, filtrando os sinais de negociação de pontos de tempo não-reversíveis.

Mecanismos do indicador KST

O ROC no indicador KST representa a taxa de variação dos preços, calculado em 6 dias, 10 dias, 15 dias e 20 dias de ROC, respectivamente, e depois de um alinhamento de médias móveis de diferentes parâmetros, uma soma ponderada compõe o indicador KST.

Quando a linha rápida atravessa a linha lenta, é considerado um ganho, e quando a linha rápida atravessa a linha lenta, é considerado uma queda. Aqui, a linha rápida é o valor original do KST e a linha lenta é a média móvel do KST.

Esta estratégia usa KST>0 como um valor positivo e KST<0 como um valor negativo.

Fusão de sinais

Combinação da estratégia de inversão de forma 123 com o sinal de julgamento do indicador KST:

• Se os dois sinais coincidirem, o sinal de transação produzido nesse sentido
• Se os dois sinais não estiverem de acordo, não negocie.

Como pode ser visto, a estratégia utiliza um conjunto de inversões e indicadores para avaliar dois tipos diferentes de indicadores técnicos, combinando a sua intensidade de sinal para projetar uma estratégia de negociação quantitativa mais avançada.

Vantagens estratégicas

• A parte de forma inversa é eficaz para identificar pontos de inflexão, a parte de indicador é capaz de acompanhar a tendência, e as duas são complementares
• Combinação de filtros de duplo indicador para melhorar a qualidade do sinal e reduzir os falsos sinais
• Os parâmetros KST são flexíveis e podem ser otimizados para ações de diferentes períodos
• Adaptável a ações de alta volatilidade, também pode ser usado para ações relativamente estáveis

Risco estratégico

• Risco de falha de reversão, sinal de reversão pode ser um falso avanço
• A fusão de sinais pode perder algumas oportunidades
• Os parâmetros KST incorretos podem interferir nos resultados.
• KST gera atraso quando os preços das ações flutuam fortemente e pode apresentar sinais inconsistentes

O risco pode ser controlado por meio de métodos como ajuste de parâmetros, otimização da lógica de julgamento invertido e introdução de mecanismos de parada de perdas.

Direção de otimização da estratégia

• Optimizar os parâmetros do indicador estocástico
• Optimizar os parâmetros de comprimento das linhas KST
• Aumentar o volume de transações ou oscilação de indicadores filtrados
• Aumentar o discernimento de tendências e evitar negociações adversas
• Apresentando um mecanismo de stop loss

Resumir

A estratégia integra a utilização de vários tipos diferentes de indicadores técnicos, através de dupla confirmação e otimização de combinação, scientifically designed para uma estratégia de negociação quantitativa mais forte, o que pode ser considerado um exemplo de conjunto de estratégias. O desempenho em campo ainda precisa ser mais comprovado, mas, teoricamente concebido, ele considera vários cenários em conjunto, resolvendo as limitações de um único indicador, e vale a pena fazer mais pesquisas e aplicações.