Estratégia de combinação de oscilador de média móvel de reversão linear dupla
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é uma combinação da estratégia de negociação de reversão de forma 123 proposta por Wolf Jansen em seu livro e o oscilador de média móvel ponderada (KST) proposto por Martin Prink, para construir uma estratégia quantitativa que utiliza uma combinação de reversão de forma e um indicador de oscilação de tendência para gerar sinais de negociação.
Princípio da estratégia
123 Mecanismo de formação inversa
A lógica central dessa parte da estratégia é monitorar se o preço de fechamento das ações mudou nos últimos 2 dias, especificamente:
Se o preço de fechamento dos últimos 2 dias estiver em uma tendência de queda, ou seja, o preço de fechamento do dia anterior foi maior que o preço de fechamento dos dois dias anteriores; e o preço de fechamento de hoje se reverteu em alta em relação ao preço de fechamento do dia anterior, ou seja, foi maior que o preço de fechamento do dia anterior, então pode ser julgado um reverso de fundo, gerando um sinal de compra.
Por outro lado, se o preço de fechamento dos últimos 2 dias estiver em uma tendência ascendente, ou seja, o preço de fechamento do dia anterior está abaixo do preço de fechamento do dia anterior; e se o preço de fechamento do dia anterior inverter a tendência de fechamento do dia anterior, ou seja, abaixo do preço de fechamento do dia anterior, então pode-se julgar que o top inverterá e gerará um sinal de venda.
Esta parte da estratégia também combina o indicador Stochastic para determinar se há sobrevenda ou sobrevenda, filtrando os sinais de negociação de pontos de tempo não-reversíveis.
Mecanismos do indicador KST
O ROC no indicador KST representa a taxa de variação dos preços, calculado em 6 dias, 10 dias, 15 dias e 20 dias de ROC, respectivamente, e depois de um alinhamento de médias móveis de diferentes parâmetros, uma soma ponderada compõe o indicador KST.
Quando a linha rápida atravessa a linha lenta, é considerado um ganho, e quando a linha rápida atravessa a linha lenta, é considerado uma queda. Aqui, a linha rápida é o valor original do KST e a linha lenta é a média móvel do KST.
Esta estratégia usa KST>0 como um valor positivo e KST como um valor negativo.
Fusão de sinais
Combinação da estratégia de inversão de forma 123 com o sinal de julgamento do indicador KST:
- Se os dois sinais coincidirem, o sinal de transação produzido nesse sentido
- Se os dois sinais não estiverem de acordo, não negocie.
Como pode ser visto, a estratégia utiliza um conjunto de inversões e indicadores para avaliar dois tipos diferentes de indicadores técnicos, combinando a sua intensidade de sinal para projetar uma estratégia de negociação quantitativa mais avançada.
Vantagens estratégicas
- A parte de forma inversa é eficaz para identificar pontos de inflexão, a parte de indicador é capaz de acompanhar a tendência, e as duas são complementares
- Combinação de filtros de duplo indicador para melhorar a qualidade do sinal e reduzir os falsos sinais
- Os parâmetros KST são flexíveis e podem ser otimizados para ações de diferentes períodos
- Adaptável a ações de alta volatilidade, também pode ser usado para ações relativamente estáveis
Risco estratégico
- Risco de falha de reversão, sinal de reversão pode ser um falso avanço
- A fusão de sinais pode perder algumas oportunidades
- Os parâmetros KST incorretos podem interferir nos resultados.
- KST gera atraso quando os preços das ações flutuam fortemente e pode apresentar sinais inconsistentes
O risco pode ser controlado por meio de métodos como ajuste de parâmetros, otimização da lógica de julgamento invertido e introdução de mecanismos de parada de perdas.
Direção de otimização da estratégia
- Optimizar os parâmetros do indicador estocástico
- Optimizar os parâmetros de comprimento das linhas KST
- Aumentar o volume de transações ou oscilação de indicadores filtrados
- Aumentar o discernimento de tendências e evitar negociações adversas
- Apresentando um mecanismo de stop loss
Resumir
A estratégia integra a utilização de vários tipos diferentes de indicadores técnicos, através de dupla confirmação e otimização de combinação, scientifically designed para uma estratégia de negociação quantitativa mais forte, o que pode ser considerado um exemplo de conjunto de estratégias. O desempenho em campo ainda precisa ser mais comprovado, mas, teoricamente concebido, ele considera vários cenários em conjunto, resolvendo as limitações de um único indicador, e vale a pena fazer mais pesquisas e aplicações.
/*backtest
start: 2023-10-22 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 23/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator really is the KST indicator presented by Martin Pring.
// the KST indicator is a weighted summed rate of change oscillator that
// is designed to identify meaningful turns. Various smoothed rate of change
// indicators can be combined to form different measurements of cycles.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
MROC() =>
pos = 0.0
xROC6 = sma(roc(close, 6), 10)
xROC10 = sma(roc(close, 10), 10)
xROC15 = sma(roc(close, 15), 9)
xROC20 = sma(roc(close, 20), 15)
nRes = xROC6 + (2 * xROC10) + (3 * xROC15) + (4 * xROC20)
pos := iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & MovROC (KST indicator)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMROC = MROC()
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMROC == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posMROC == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )