Estratégia de abertura inversa de engulfing

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-22 16:05:24
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Resumo

A Estratégia de Engulfimento de Abertura Reversa é uma estratégia de negociação intradiária simples baseada no primeiro candelabro após a abertura. A ideia central desta estratégia é julgar a tendência de alta ou baixa do primeiro candelabro quando ele aparece após a abertura todos os dias e realizar operações de contra. Se o primeiro candelabro for uma linha de yang vermelha, vá longo; se o primeiro candelabro for uma linha de yin verde, vá curto. A estratégia também configura mecanismos de stop loss e take profit para sair de posições.

Estratégia lógica

O princípio por trás desta estratégia é a peculiaridade do primeiro candelabro após a abertura. Quando o mercado abre, as forças de longs e shorts se confrontam mais intensamente, e a probabilidade de uma reversão é relativamente grande.

Especificamente, após a abertura de um novo dia, a estratégia registrará o preço de abertura, o preço de fechamento e a mudança de preço do primeiro candelabro. Se o preço de abertura for maior que o preço de fechamento (linha verde yin), isso significa que os ursos venceram e devemos fazer long; se o preço de abertura for menor que o preço de fechamento (linha vermelha yang), significa que os touros venceram e devemos fazer short. Ao tomar tais operações de contra, a estratégia tenta capturar oportunidades de reversão após a abertura.

Enquanto isso, a estratégia também estabelece mecanismos de stop loss e take profit, incluindo o preço de stop loss longo, o preço de take profit longo, o preço de stop loss curto e o preço de take profit curto, para controlar os riscos e os lucros das posições longas e curtas, evitando perdas excessivas ou a tomada de lucro prematura.

Análise das vantagens

A estratégia de abertura reversa do engulfing tem as seguintes vantagens:

A lógica é simples e clara, fácil de compreender e implementar.
Utiliza o elevado valor preditivo do segmento de abertura para captar oportunidades de reversão.
As configurações de stop loss e take profit podem controlar eficazmente os riscos.
A ideia de estratégia tem universalidade e é adequada para a maioria das ações.
O custo da participação é relativamente baixo e o controlo do capital é fácil.

Análise de riscos

A Estratégia de Abertura Reversa de Engulfing também apresenta alguns riscos, nomeadamente:

Probabilidade de falha da reversão de abertura.
Incapacidade de filtrar efetivamente ações de baixa qualidade.
Incapacidade de controlar eficazmente os riscos sistémicos decorrentes de eventos de cisne negro, como o impacto de notícias significativamente negativas.
As configurações inadequadas de stop loss e take profit podem levar a perdas aumentadas ou a lucros reduzidos.

Orientações de otimização

A estratégia de engulfamento de abertura reversa pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Aumentar o teste de validade dos sinais de reversão de abertura para evitar sinais inválidos, por exemplo, combinar a análise de volume.
Selecionar grupos de stocks integrando a análise fundamental e técnica para filtrar stocks de baixa qualidade.
Adicionar módulos de monitorização para eventos e notícias importantes para controlar os riscos sistémicos.
Usar algoritmos genéticos, aprendizado de máquina e outros métodos para otimizar dinamicamente as configurações de stop loss e take profit.

Resumo

A Estratégia de Engulfamento de Abertura Reversa tenta capturar oportunidades de reversão após a abertura, julgando a direção do primeiro candelabro e realizando operações contrárias. A idéia da estratégia é simples com baixos custos de participação e tem algum valor prático.

/*backtest
start: 2023-10-22 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © vikris
//@version=4
strategy("[VJ]First Candle Strategy", overlay = true,calc_on_every_tick = true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,initial_capital=750,commission_type=strategy.commission.percent, 
     commission_value=0.02)


// ********** Strategy inputs - Start **********

// Used for intraday handling
// Session value should be from market start to the time you want to square-off 
// your intraday strategy
// Important: The end time should be at least 2 minutes before the intraday
// square-off time set by your broker
var i_marketSession = input(title="Market session", type=input.session, 
     defval="0915-1455", confirm=true)

// Make inputs that set the take profit % (optional)
longProfitPerc = input(title="Long Take Profit (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01

shortProfitPerc = input(title="Short Take Profit (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
     
// Set stop loss level with input options (optional)
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=0.5) * 0.01

shortLossPerc = input(title="Short Stop Loss (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=0.5) * 0.01    


// ********** Strategy inputs - End **********


// ********** Supporting functions - Start **********

// A function to check whether the bar or period is in intraday session
barInSession(sess) => time(timeframe.period, sess) != 0



// Figure out take profit price
longExitPrice  = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)

// Determine stop loss price
longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)


// ********** Supporting functions - End **********


// ********** Strategy - Start **********
// See if intraday session is active
bool intradaySession = barInSession(i_marketSession)

// Trade only if intraday session is active

//=================Strategy logic goes in here===========================
 
// If start of the daily session changed, then it's first bar of the new session
isNewDay = time("D") != time("D")[1]
var firstBarCloseValue = close
var firstBarOpenValue = open
if isNewDay
    firstBarCloseValue := close
    firstBarOpenValue := open


greenCandle = firstBarOpenValue < firstBarCloseValue
redCandle = firstBarOpenValue > firstBarCloseValue

buy = redCandle
sell = greenCandle


// plot(firstBarCloseValue)
// plot(firstBarOpenValue)



//Final Long/Short Condition
longCondition = buy
shortCondition =sell
 
//Long Strategy - buy condition and exits with Take profit and SL
if (longCondition and intradaySession)
    stop_level = longStopPrice
    profit_level = longExitPrice
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
    strategy.exit("TP/SL", "My Long Entry Id", stop=stop_level, limit=profit_level)


//Short Strategy - sell condition and exits with Take profit and SL
if (shortCondition and intradaySession)
    stop_level = shortStopPrice
    profit_level = shortExitPrice
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
    strategy.exit("TP/SL", "My Short Entry Id", stop=stop_level, limit=profit_level)
 
 
// Square-off position (when session is over and position is open)
squareOff = (not intradaySession) and (strategy.position_size != 0)
strategy.close_all(when = squareOff, comment = "Square-off")

// ********** Strategy - End **********

Mais.