Estratégia de Crossover de Média Móvel Dupla

Visão geral

Trata-se de uma estratégia de negociação simples e quantitativa baseada em indicadores de equilíbrio. Utiliza um binário de equilíbrio rápido e lento para determinar o momento de compra e venda. Produz um sinal de compra quando a linha rápida quebra a linha lenta a partir da direção inferior; Produz um sinal de venda quando a linha rápida quebra a linha lenta a partir da direção superior.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se principalmente na função de acompanhamento de tendências na linha média. Os parâmetros da linha rápida são pequenos e respondem rapidamente às mudanças de preço; os parâmetros da linha lenta são grandes e representam tendências de longo prazo. A linha rápida que atravessa a linha lenta de baixo significa que a tendência de curto prazo começa a se inverter e entra em uma tendência ascendente; e a linha rápida que atravessa a linha lenta de cima significa que a tendência de curto prazo começa a se inverter e entra em uma tendência descendente.

Especificamente, a estratégia define um duplo equilíbrio entre o dia 5 (linha rápida) e o dia 34 (linha lenta). Calcule diariamente o valor desses dois equilíbrios e compare se a linha rápida quebra a linha lenta a partir da direção inferior. Se ocorrer um sinal de golden fork, faça mais; se ocorrer um sinal de dead fork, leve a posição.

Análise de vantagens

A estratégia é simples de entender e fácil de implementar. Em comparação com outras estratégias complexas, é mais adequada para iniciantes em negociação quantitativa.

A estratégia de dupla linha média pode filtrar o ruído do mercado e capturar as principais tendências. A estratégia de dupla linha média pode se adaptar às mudanças de mercado em diferentes períodos, ajustando o parâmetro de dias da linha média rápida e lenta.

A estratégia também possui um mecanismo de parada de perdas. Quando o preço começa a se inverter, a linha de equilíbrio se torna frágil, e a perda é interrompida em tempo hábil para controlar o risco de forma eficaz.

Análise de Riscos

A estratégia de dupla equilíbrio pode apresentar riscos de perda de parada, falha de ajuste de curva e outros. Em particular, existem principalmente os seguintes problemas:

1. Há um atraso na linha média, que pode ocorrer quando o sinal é emitido apenas depois de uma reinicialização completa. Nesse momento, o lucro se transforma em perda.

2. Em situações de turbulência, pode haver vários sinais falsos, o que pode levar a transações desnecessárias, aumentando os custos de transação e a perda de pontos de deslizamento.

3. A estratégia baseia-se exclusivamente em indicadores técnicos, sem a combinação com a análise fundamental.

4. Não se tem em conta a gestão de posições e o controlo de riscos. Um acidente inesperado pode fazer a estratégia explodir.

Direção de otimização

Para aproveitar melhor os benefícios da estratégia e minimizar os riscos, pode-se fazer otimizar a estratégia em alguns aspectos:

1. A combinação de indicadores de tendência e oscilação, que estabelecem condições de entrada mais rigorosas, filtra os falsos sinais. Por exemplo, MACD ou KDJ indicadores.

2. Adicione um mecanismo de parada apropriado. Se a queda for determinada após o Gold Forks, a parada será interrompida.

3. Optimizar a combinação de parâmetros diários da linha média lenta e rápida, ajustando-se às mudanças de preços de diferentes períodos. Pode-se fazer a otimização de combinações de parâmetros para encontrar o melhor parâmetro.

4. A tendência geral pode ser avaliada com base no índice de grandes mercados, evitando a alta frequência de negociação em situações de turbulência.

5. Combinação de mudanças no volume de transação para verificar a confiabilidade do sinal de tendência. Por exemplo, o aumento deve ter condições de ruptura de volume.

Resumir

A estratégia de dupla equilíbrio é uma estratégia de negociação quantitativa muito típica. Tem características simples, intuitivas e fáceis de implementar, o que é ideal para os iniciantes em negociação quantitativa aprenderem e dominarem. Os melhores resultados são obtidos com o teste e otimização contínua dos parâmetros.