Estratégia de Nuvem Colorida

Visão geral

A estratégia da nuvem de cores é uma estratégia de negociação quantitativa que integra um gráfico de nuvem, MACD, índice de fluxo de capitais (CMF) e índice de força real (TSI) de vários indicadores técnicos. A estratégia visa explorar oportunidades de negociação de linha média e longa no mercado.

Princípio da estratégia

A ideia central da estratégia do Cloud Cloud é combinar o sinal de espaço amplo do gráfico de nuvens, o indicador de espaço amplo do MACD, o indicador de fluxo de capital do CMF e o índice de força do TSI para determinar a tendência do mercado e as áreas de sobrevenda e sobrevenda. Um gráfico de nuvem pode determinar claramente a direção da tendência e a resistência de suporte fundamental; O MACD reflete o contraste entre as forças de compra e venda do mercado e os supervenda e supervenda.

Em particular, a estratégia é baseada nos seguintes indicadores:

1. Um mapa de nuvem de pontos de inflexão de dez canais na linha de percurso da linha de apoio da nuvem, visto como um sinal de múltiplas cabeças
2. A linha de sombra de atraso cx de um gráfico de nuvem atravessa o eixo 0 e é considerada uma confirmação de múltiplos cabeças
3. A diferença entre o MACD e o dólar avançou para cima do eixo zero, mostrando um aumento na força de compra.
4. Indicador de CMF >0.1, que representa o fluxo de capital
5. Indicador TSI > 0, mostrando que a entrada de compra é maior do que a força de venda

Quando os 5 itens acima são criados simultaneamente, um sinal múltiplo é gerado; Quando um mapa de nuvem atravessa a linha de apoio da nuvem abaixo da linha kan, um sinal de vazio é gerado quando as condições são invertidas.

Esta estratégia compreende julgar a situação de vazio de vários indicadores, evitando assim o ruído causado por julgamento de um único indicador. Ao mesmo tempo, usar um gráfico de nuvem para julgar as principais áreas de suporte e resistência, e combinar a direção da entidade da linha de atraso para julgar a direção do fluxo de capital real, para que possa entrar na fase de tendência para trás e sair antes do ponto-chave, para obter maiores lucros.

Análise de vantagens

A maior vantagem da estratégia da nuvem de cores reside no uso integrado de vários indicadores para determinar o fenômeno de sobrecompra e sobrevenda do mercado, para determinar com precisão o ponto de compra e venda. As vantagens específicas são as seguintes:

1. Avaliação integrada de múltiplos indicadores para aumentar a precisão do sinalUm único indicador pode produzir um sinal errado, e esta estratégia pode filtrar o ruído e melhorar a confiabilidade do sinal, integrando indicadores como o mapa da nuvem, MACD, CMF e TSI.

2. Um mapa de nuvem para determinar as áreas de resistência de suporte chaveUm gráfico de nuvem pode mostrar claramente as posições de suporte e resistência chave, e a estratégia pode implantar pontos de compra e venda nessas posições, permitindo a entrada no mercado após a tendência.

3. O atraso da linha de sombra no julgamento do fluxo de fundos。 A linha de sombra de atraso pode mostrar o desvio da entidade, determinar o fluxo de entrada e saída de dinheiro real e evitar o engano do falso movimento de arbitragem。

4. O MACD mostra que há um excesso de compra e vendaO MACD é mais rápido em mostrar a tendência de compra e venda de ações, combinado com a localização de um gráfico de nuvem para capturar pontos de compra e venda com precisão.

5. CMF mostra fluxo de fundosO CMFIndicator reflete o fluxo de grandes capitais através da variação do volume de transações, evitando a desinformação de pequenos fluxos de capital arbitralizados.

6. A TSI mostra fraqueza de vendasO TSI é capaz de excluir a amplitude da variação dos preços e mostrar com precisão a força e a fraqueza da verdadeira força de compra e venda, para determinar o momento em que a reversão do fundo e a queda do topo.

Análise de risco e otimização

Apesar das vantagens da estratégia de nuvem de cores, há alguns riscos a serem considerados. Os principais riscos e direções de otimização são os seguintes:

1. Otimização de parâmetros indicadoresOs parâmetros existentes podem não ser a combinação ideal de parâmetros, podendo ser encontrados melhores parâmetros por meio de métodos de otimização mais sistemáticos para obter ganhos mais estáveis.

2. A falta de uma estratégia de stop lossNão existe um mecanismo de parada de prejuízos atualmente, e não é possível controlar efetivamente os prejuízos em situações de reversão acentuada. Pode-se definir um stop móvel ou um stop pendente razoável.

3. Frequência de transações excessivaA combinação de vários indicadores pode levar a um excesso de frequência de negociação. Os parâmetros podem ser ajustados adequadamente para controlar razoavelmente a frequência de negociação.

4. Os efeitos variam muito.A combinação de múltiplos indicadores pode criar uma força de efeito, e a eficácia da estratégia pode ter uma maior flutuação em determinadas situações. Pode-se introduzir métodos de combinação de modelos para configurar diferentes indicadores de peso.

5. Indicadores de risco dispersoSe os diferentes indicadores apresentam sinais discordantes, será difícil determinar a admissão final. Esta situação requer a análise de revisão da experiência manual.

Resumir

A estratégia de nuvem de cores é uma estratégia de negociação quantitativa de integração de vários indicadores. Ela aproveita ao máximo as vantagens complementares de indicadores como um gráfico de nuvem, MACD, CMF e TSI, e tem vantagens únicas para determinar o momento de compra e venda.