Estratégia de Backtest Harami de Reversão de Baixa

Visão geral

A estratégia de retrospectiva de Harami invertida de mercado de ações realiza a negociação automática através da identificação de uma forma de Harami invertida de mercado de ações no gráfico. Quando a estratégia é identificada, entra em uma posição de curto prazo; quando a perda ou a parada é eliminada, a posição é eliminada.

Princípio da estratégia

O indicador central de identificação da estratégia é: a primeira linha K é a linha do sol, a segunda linha K contém o preço de fechamento da linha K anterior, e a linha do sol, pode formar uma forma de Harami inversa do mercado de ações em baixa. Quando a estratégia corresponde a essa forma, a estratégia entra em uma posição de curto prazo.

A lógica do julgamento é a seguinte:

1. Calcule se o tamanho do primeiro elemento K ABS ((Close1 - Open1) é maior do que o tamanho da entidade mínima definida
2. Determine se a linha K anterior é a linha Y.
3. Determine se a linha K atual é uma linha negativa
4. Determine se o preço de abertura da linha K atual é menor ou igual ao preço de fechamento da linha K anterior Open <= Close1
5. Determine se o preço de abertura de uma linha K anterior é menor ou igual ao preço de fechamento da linha K atual Open1 <= Close
6. Determine se a entidade da linha K atual é menor do que a anterior linha K Open - Close < Close1 - Open1
7. Se os critérios acima forem cumpridos, o mercado de ações em baixa se transformará em uma reversão do Harami e entrará em uma posição de curto prazo.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. A inversão do mercado de ações e a forte inversão de Harami aumentam a probabilidade de lucro
2. Os dados de retorno são abundantes e os resultados de simulação são excelentes
3. A lógica da estratégia é simples e clara, fácil de entender e de otimizar.
4. Ponto de parada personalizado para controlar o risco

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. O mercado pode apresentar falsas rupturas, causando posições fechadas. O ponto de parada de perda pode ser relaxado de forma apropriada, ou os requisitos de filtragem podem ser aumentados.
2. A volatilidade do preço dos títulos indicados pode ser excessiva e impossível de parar. Deve-se escolher variedades de negociação com menor taxa de volatilidade.
3. Os dados de retrospectiva são insuficientes e podem não refletir a situação real do mercado. A quantidade de dados de retrospectiva deve ser aumentada e a verificação em campo deve ser feita.

Direção de otimização

A estratégia também pode ser melhorada nos seguintes aspectos:

1. Aumentar o volume, MACD e outros indicadores de filtragem para melhorar a qualidade do sinal
2. Optimizar a estratégia de stop-loss e ajustar o ponto de parada
3. Melhorar a eficiência de posse, combinando fatores como tendências, reduzindo a ineficácia das negociações
4. Experimente diferentes variedades de negociação e escolha a variedade mais adequada para a volatilidade

Resumir

A lógica geral da estratégia de retrospecção Harami inversa do mercado de ações é clara, fácil de entender e otimizar, os resultados de retrospecção são melhores. O risco é controlado, com espaço de ajuste no disco. No geral, os sinais de negociação formados pela estratégia são mais confiáveis e merecem ser verificados e otimizados no disco.