Bollinger estratégia de ruptura com piramidagem

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-23 14:01:57
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Resumo

Esta estratégia entra em posições longas ou curtas com base em breakouts de Bollinger Bands. Ela vai longa quando o preço quebra abaixo da faixa inferior e vai curta quando o preço quebra acima da faixa superior.

Estratégia lógica

A estratégia usa 3 linhas de Bollinger Bands - média, superior e inferior. A linha do meio é a média móvel de n dias. A linha superior é a linha do meio + k * desvio padrão de n dias. A linha inferior é a linha do meio - k * desvio padrão de n dias. Normalmente n é 20 e k é 2.

Quando o preço rompe acima da linha superior, ele sinaliza uma tendência de queda e fica curto.

Após a tomada de posições, a estratégia mantém a pirâmide, o que significa adicionar mais posições na mesma direção.

O valor da perda de todas as posições também é atualizado em tempo real com base na diferença entre o preço médio de detenção atual e o preço da faixa.

Análise das vantagens

As vantagens desta estratégia incluem:

Utilize Bandas de Bollinger para identificar com precisão as rupturas e as mudanças de tendência.
Entrar posições em cruz de ouro e cruz morta sistematicamente.
Ganha mais lucro através da pirâmide.
Atualização de stop loss em tempo real para evitar ser nocauteado.

Análise de riscos

Há também alguns riscos desta estratégia:

As bandas de Bollinger são sensíveis à volatilidade do mercado e podem incorrer em falhas.
A pirâmide aumenta a exposição e aumenta a perda potencial.
A perda de parada não é garantida e ainda tem a probabilidade de ser interrompida.

Alguns métodos para combater os riscos:

Otimizar os parâmetros das bandas de Bollinger para diferentes ciclos.
Ajuste a escala e a frequência da pirâmide.
Adicione a linha do meio como uma linha de stop loss adicional.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada a partir dos seguintes aspectos:

Otimizar os parâmetros das bandas de Bollinger para adaptar mais regimes de mercado.
Melhorar a lógica da pirâmide para equilibrar risco-recompensa.
Adicione mais linhas de stop loss como a linha do meio.
Desenvolver um mecanismo de captação de lucros para bloquear os lucros de forma proativa.
Combinar outros indicadores para filtrar as entradas.
Melhorar a gestão de riscos para controlar as perdas por transação.

Conclusão

Em conclusão, esta é uma estratégia típica de tendência seguinte. Ele cavalga o impulso quando a tendência surge e faz lucro em conformidade. Enquanto isso, também contém riscos inerentes. Mais otimizações são necessárias para adaptar mais condições de mercado e enfrentar o risco do furo.

/*backtest
start: 2022-11-16 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5

strategy(title='Bollinger Band strategy with split, limit, stop', shorttitle='bb strategy', overlay=true,commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.01, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, pyramiding = 4)



//Summary: Going Long or Short when Entering after Breaking the Bollinger Bands\
//At this time, the stop-loss, profit-taking price, and pyramiding standard\
// are determined from the difference between the position average price and the band price.

//After entering the position, if the price crosses the mid-band line, the stop loss is adjusted to the mid-band line.



//each trade, entry position size = 10% of total cash
//max pyramiding is 4
//commission = 0.01%





in_period = true


bb_length = input.int(20)
bb_mult = input.int(2)

[middle, upper, lower] = ta.bb(close,bb_length, bb_mult)
plot(middle, color=color.aqua)
plot(upper, color=color.orange)
plot(lower, color=color.orange)
long_cond = ta.crossover(close,lower)
short_cond = ta.crossunder(close,upper)

var saved_ph = 0.0
if strategy.opentrades>0 and strategy.opentrades[1]==0 and strategy.position_size > 0
    saved_ph := upper[1]
var saved_pl = 0.0
if strategy.opentrades>0 and strategy.opentrades[1]==0 and strategy.position_size < 0
    saved_pl := lower[1]

avg = strategy.position_avg_price

long_diff = saved_ph-avg
short_diff = saved_pl-avg

long_stoploss = avg - 1*long_diff
short_stoploss = avg - 1*short_diff

long_avgdown = avg - 0.5*long_diff
short_avgup = avg - 0.5*short_diff

long_profit_price = avg + 0.5*long_diff
short_profit_price = avg + 0.5*short_diff

var label _label = na
if in_period
    if long_cond and strategy.opentrades==0
        strategy.entry("Long",strategy.long)
    if long_cond and strategy.opentrades >0 and (close[1]<long_avgdown or close[2]<long_avgdown)
        strategy.entry("Long",strategy.long)

    if short_cond and strategy.opentrades==0
        strategy.entry("Short", strategy.short)
    if short_cond and strategy.opentrades>0 and (close[1]>short_avgup or close[2]>short_avgup)
        strategy.entry("Short",strategy.short)

plot(avg, style=plot.style_linebr)


plot(strategy.position_size > 0? long_profit_price: na,color=color.green, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0? long_avgdown: na,color=color.yellow, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0? long_stoploss: na,color=color.red, style=plot.style_linebr)

plot(strategy.position_size < 0? short_profit_price: na,color=color.green, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0? short_avgup: na,color=color.yellow, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0? short_stoploss: na,color=color.red, style=plot.style_linebr)

if strategy.position_size > 0
    if ta.crossover(close, middle)
        strategy.exit("Long Exit", "Long", limit=long_profit_price, stop=middle)
    else
        strategy.exit("Long Exit", "Long", limit=long_profit_price, stop=long_stoploss)
if strategy.position_size < 0
    if ta.crossunder(close, middle)
        strategy.exit("Short Exit", "Short", limit=short_profit_price, stop=middle)
    else
        strategy.exit("Short Exit", "Short", limit=short_profit_price, stop=short_stoploss)

Mais.