Compre barato e longo e siga a estratégia de stop-profit e stop-loss

Visão geral

A estratégia de bloquear o lucro e controlar o risco através do rastreamento de pontos baixos no preço, fazendo mais imediatamente após a baixa do preço, e através do rastreamento dinâmico de pontos de parada e de perda.

Princípio da estratégia

A lógica central da estratégia é usar o indicador ATR para calcular a parada dinâmica e a posição de parada. Concretamente, quando o preço de fechamento é inferior ao preço mínimo dos últimos n dias (configurado em 7 dias no código) o multi-sinal é acionado. Durante a posse de uma posição multi-cabeça, o indicador ATR é usado como base para calcular a parada dinâmica e o preço de parada (configurado através do parâmetro do múltiplo ATR) e é exibido em tempo real no gráfico.

A estratégia usa a mais simples das estratégias de “baixo suco” para “muito”, combinada com o pensamento de “stop loss” dinâmico, para capturar oportunidades em tempo hábil e, ao mesmo tempo, controlar os riscos.

Análise de vantagens

As principais vantagens desta estratégia são:

1. O uso de um indicador ATR dinâmico para definir o stop loss pode ser usado para ajustar a posição de perda de acordo com a amplitude da flutuação do mercado, evitando que o stop loss fique fixo causando perdas desnecessárias ou perdendo oportunidades de lucro maior.

2. As ações com um bom fundamento têm uma maior probabilidade de se recuperar e se recuperar quando a curta-prazo anormal cai abaixo dos níveis de suporte.

3. A estimativa de stop-loss proporcional com o valor ATR é adequada e pode ser ajustada de acordo com o ambiente de mercado e a tolerância ao risco pessoal.

4. A lógica do código é simples, clara e fácil de entender, e a configuração de parâmetros é mais intuitiva, apropriada para exemplos de aprendizagem de estratégias.

Análise de Riscos

Os principais riscos desta estratégia são:

1. Não é possível determinar a amplitude e a intensidade do rebote de baixa absorção, existindo o risco de uma certa brecha de lucro. Pode-se configurar uma amplitude de parada diferente ajustando os parâmetros do indicador ATR.

2. Existe o risco de ser bloqueado. Quando o preço cai abaixo do nível de suporte e continua a cair, o risco de perda é maior. A redução apropriada do tamanho da posição e a redução do múltiplo de ATR de parada reduzem a perda individual.

3. O ponto de parada muito próximo também pode ser sacudido fora do campo. O ATR deve ser adequadamente relaxado para evitar danos desnecessários.

4. Risco de adequação dos dados de retorno. Os dados devem ser testados em diferentes ambientes de mercado, com uma boa configuração de custos de impacto.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Optimizar o julgamento de sinais de suporte e rebote. Pode ser substituído por indicadores mais precisos e confiáveis para julgar sinais de rebote, como o indicador KDJ ou o canal de banda de Brin.

2. Optimizar a estratégia de gerenciamento de posições. Pode ajustar posições de forma dinâmica de acordo com a volatilidade do mercado, por exemplo, com o módulo de gerenciamento de posições aprimorado.

3. Pode-se configurar o módulo de rastreamento de stop loss. Começa a apertar a distância de stop loss após a operação de um determinado nível de preço, bloqueando parte dos lucros.

4. Adição de um módulo de verificação sincronizada. Para verificar ainda mais a confiabilidade do sinal de compra, quando o bloco ou mercado em que o estoque está sendo comprado também desce para a posição de suporte.

Resumir

Esta estratégia utiliza um mecanismo de stop loss de baixa absorção, combinado com o rastreamento dinâmico do ATR, para aproveitar efetivamente as oportunidades de correção de reversão do mercado, e também pode usar o stop loss para gerenciar o risco de negociação. Embora o espaço de otimização seja grande, o estilo de entrada de aprendizagem da estratégia é simples e fácil de entender.