Estratégia quantitativa do gráfico de nuvem Ichimoku


Data de criação: 2023-11-24 10:15:15 última modificação: 2023-11-24 10:15:15
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Estratégia quantitativa do gráfico de nuvem Ichimoku

Visão geral

Trata-se de uma estratégia de quantificação do Ichimoku Cloud. A estratégia determina a direção da tendência através do indicador de Ichimoku, em conjunto com a forma de K-line, a média móvel e o indicador Stochastic RSI filtram os sinais e escolhem os melhores pontos de entrada quando a tendência sobe.

Princípio da estratégia

Os principais critérios da estratégia são:

  1. Ichimoku cruza a linha de liderança 1 na linha de liderança 2, indicando uma maior mudança de tendência
  2. A linha K atravessa a linha líder 1 no preço de fechamento, conforme a condição de acompanhar a tendência
  3. A linha K é a linha Y, tendência para cima
  4. Quando a média móvel é ativada, é necessário que a linha rápida atravesse a linha lenta.
  5. Ativar Stochastic RSI requer que a linha K atravesse a linha D

Quando as condições acima são simultaneamente preenchidas, a estratégia abre uma posição a mais; quando o preço cai abaixo da linha de liderança 1, a estratégia elimina a posição.

A estratégia utiliza o gráfico da nuvem de Ichimoku para determinar a direção da tendência principal e, em combinação com os sinais de filtragem de indicadores auxiliares, escolhe os melhores pontos de entrada quando a tendência sobe.

Vantagens estratégicas

  1. O retrospecto mostra uma alta taxa de precisão com o mapa das nuvens de Ichimoku para determinar as principais tendências.
  2. Combinação de vários indicadores auxiliares para filtrar pontos de entrada, aumentando significativamente a taxa de ganho
  3. A única estratégia é usar moedas que são julgadas como multi-cabeças.
  4. Optimização de parâmetros de espaço grande, pode ajustar parâmetros indicadores para otimizar ainda mais

Risco estratégico

  1. A probabilidade de falhar no cálculo do mapa das nuvens de Ichimoku pode ser um erro na direção da tendência
  2. Os pontos de suspensão podem ser ultrapassados em caso de desaceleração, resultando em perdas maiores.
  3. Moedas que são projetadas para movimentos múltiplos e não são adequadas para sinais de tendência oculta
  4. A configuração inadequada dos parâmetros pode levar a uma entrada excessiva ou excessiva

Resposta:

  1. Melhorar a precisão do julgamento, combinado com a tendência de mais indicadores
  2. Estabelecer um ponto de parada razoável e controlar rigorosamente as perdas individuais
  3. Seleção de estratégias para diferentes moedas
  4. Teste e otimize os parâmetros para tornar a estratégia mais estável

Direção de otimização da estratégia

  1. Optimizar a configuração dos parâmetros dos indicadores auxiliares para aumentar ainda mais a estabilidade da estratégia
  2. Aumentar os mecanismos de suspensão de perdas, como o rastreamento de perdas, a suspensão de perdas de médias móveis de índices, etc.
  3. Aumentar o gerenciamento de posições, como posições fixas e médias de posições
  4. Optimização de ajustes de parâmetros para moedas específicas

Resumir

A estratégia de quantificação do Ichimoku Cloud Graph faz uma estratégia única de apenas vários cabeças, determinando a direção da tendência, alcançando uma alta taxa de vitória e um risco controlável. A vantagem da estratégia é evidente e o efeito é notável em situações de vários cabeças. O próximo passo pode ser melhorado em termos de otimização de indicadores, mecanismo de parada de perdas e gerenciamento de posição, etc., para tornar a estratégia mais perfeita e estável.

Código-fonte da estratégia 
/*backtest
start: 2022-11-17 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy(title="Ichimoku only Long Strategy", shorttitle="Ichimoku only Long", overlay = true, pyramiding = 0, calc_on_order_fills = false, commission_type =  strategy.commission.percent, commission_value = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital=10000, currency=currency.USD)

// Time Range
FromMonth=input(defval=1,title="FromMonth",minval=1,maxval=12)
FromDay=input(defval=1,title="FromDay",minval=1,maxval=31)
FromYear=input(defval=2017,title="FromYear",minval=2017)
ToMonth=input(defval=1,title="ToMonth",minval=1,maxval=12)
ToDay=input(defval=1,title="ToDay",minval=1,maxval=31)
ToYear=input(defval=9999,title="ToYear",minval=2017)
start=timestamp(FromYear,FromMonth,FromDay,00,00)
finish=timestamp(ToYear,ToMonth,ToDay,23,59)
window()=>true
// See if this bar's time happened on/after start date
afterStartDate = time >= start and time<=finish?true:false

//Enable RSI
enableema = input(true, title="Enable EMA?")
enablestochrsi = input(false, title="Enable Stochastik RSI?")

//EMA
emasrc = close, 
len1 = input(24, minval=1, title="EMA 1")
len2 = input(90, minval=1, title="EMA 2")

ema1 = ema(emasrc, len1)
ema2 = ema(emasrc, len2)

col1 = color.lime
col2 = color.red

//EMA Plots
plot(ema1, title="EMA 1", linewidth=1, color=col1)
plot(ema2, title="EMA 2", linewidth=1, color=col2)

//STOCH RSI
smoothK = input(3, minval=1, title="RSI K Line")
smoothD = input(3, minval=1, title="RSI D Line")
lengthRSI = input(14, minval=1, title="RSI Length")
lengthStoch = input(14, minval=1, title="Stochastik Length")
src = input(close, title="RSI Source")

rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)

//Ichimoku
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Ichi Conversion Line Length")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Ichi Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Ichi Lagging Span 2 Length")
displacement = input(1, minval=0, title="Ichi Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=color.green,
	 title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=color.red,
	 title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.green : color.red)


//Long Condition
crossup = k[0] > d[0] and k[1] <= d[1]
ichigreenabovered = leadLine1 > leadLine2
ichimokulong = close > leadLine1
greencandle =  close > open
redcandle = close < open
emacond = ema1 > ema2
longcondition = ichigreenabovered and ichimokulong and greencandle

//Exit Condition
ichimokuexit = close < leadLine1

exitcondition = ichimokuexit and redcandle

//Entrys

if (enablestochrsi == false) and (enableema == false) and (longcondition) and (afterStartDate) and (strategy.opentrades < 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
if (enablestochrsi == true) and (enableema == false) and (longcondition) and (crossup) and (afterStartDate) and (strategy.opentrades < 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (enableema == true) and (enablestochrsi == false) and (longcondition) and (emacond) and (afterStartDate) and (strategy.opentrades < 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (enableema == true) and (enablestochrsi == true) and (longcondition) and (emacond) and (crossup) and (afterStartDate) and (strategy.opentrades < 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)


//Exits
if (afterStartDate)
    strategy.close(id = "Long", when = exitcondition)
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