Estratégia de arbitragem de média móvel dupla

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-24 14:21:06
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Resumo

Esta é uma estratégia de arbitragem que utiliza formações de média móvel dupla para fazer negociações de arbitragem.

Estratégia lógica

123 Padrão de inversão

Esta sub-estratégia é do livro Como eu tripliquei meu dinheiro no mercado de futuros por Ulf Jensen.

Vá longo quando o preço de fechamento sobe por 2 dias consecutivos e o estoque lento de 9 dias está abaixo de 50.
Faça curto quando o preço de fechamento cair por 2 dias consecutivos e o estoque rápido de 9 dias estiver acima de 50.

Elementos de volume finito (FVE)

O FVE é um indicador de volume puro, que avalia se o dinheiro está entrando ou saindo com base no intervalo de movimento de preços e no volume de negociação.

Ele dá sinais quando as duas últimas barras do indicador FVE sobem ou caem juntas.

Análise das vantagens

Esta estratégia combina dois tipos de indicadores para determinar a tendência do mercado e o fluxo de dinheiro, o que pode efetivamente evitar falsos sinais.

Além disso, a formação dupla da média móvel representa uma coerência entre as tendências de curto e médio prazo, tendo assim uma maior estabilidade.

Análise de riscos

Esta estratégia baseia-se em formações médias móveis, que podem facilmente gerar falsos sinais e levar a perdas quando o mercado flutua.

Os riscos podem ser reduzidos ajustando adequadamente os parâmetros para tornar a estratégia mais robusta, ou definindo stop loss para controlar os riscos.

Orientações de otimização

Mais tipos de médias móveis podem ser testados para encontrar a correspondência ideal. Outros indicadores de assistência como o índice de força e o índice de volatilidade também podem ser introduzidos para evitar falsos sinais.

Além disso, pode ser feita pesquisa sobre como ajustar dinamicamente parâmetros com base nas condições do mercado para melhorar a adaptabilidade.

Resumo

Esta estratégia de arbitragem de média móvel dupla integra dois indicadores de tipo de reversão para julgamento, que podem mitigar os riscos até certo ponto.

/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/08/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The FVE is a pure volume indicator. Unlike most of the other indicators 
// (except OBV), price change doesn?t come into the equation for the FVE (price 
// is not multiplied by volume), but is only used to determine whether money is 
// flowing in or out of the stock. This is contrary to the current trend in the 
// design of modern money flow indicators. The author decided against a price-volume 
// indicator for the following reasons:
// - A pure volume indicator has more power to contradict.
// - The number of buyers or sellers (which is assessed by volume) will be the same, 
//     regardless of the price fluctuation.
// - Price-volume indicators tend to spike excessively at breakouts or breakdowns.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


FVE(Period,Factor) =>
    pos = 0
    nRes = 0.0
    xhl2 = hl2
    xhlc3 = hlc3
    xClose = close
    xVolume = volume
    xSMAV = sma(xVolume, Period)
    nMF = xClose - xhl2 + xhlc3 - xhlc3[1]
    nVlm = iff(nMF > Factor * xClose / 100,  xVolume, 
             iff(nMF < -Factor * xClose / 100, -xVolume, 0))
    nRes := nz(nRes[1],0) + ((nVlm / xSMAV) / Period) * 100
    pos := iff(nRes > nRes[1] and nRes > nRes[2], 1,
             iff(nRes < nRes[1] and nRes < nRes[2], -1, nz(pos[1], 0)))   
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Finite Volume Elements (FVE)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(15, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Period = input(18, minval=1)
Factor = input(0.6, minval=0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFVE = FVE(Period,Factor)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFVE == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posFVE == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Mais.