Estratégia de captura reversa
Data de criação:
2023-11-24 16:43:25
última modificação:
2023-11-24 16:43:25
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Visão geral
A estratégia de captura de reversão é uma estratégia de negociação de reversão que utiliza a combinação da linha de bullish do indicador de volatilidade com a dinâmica do indicador RSI. Estabelece o canal de bullish e a linha de overbought e oversold do RSI como sinais, procurando oportunidades de reversão para negociar quando a tendência muda de direção.
Princípio da estratégia
A estratégia usa a linha de Brill como principal indicador técnico, auxiliada por indicadores de dinâmica como o RSI para validar os sinais de negociação. A lógica específica é:
- Para determinar a direção da tendência do ciclo macro, determine se é um otimismo ou um otimismo. Use o EMA de 50 dias e o forquilho de ouro do EMA de 21 dias para julgar.
- Na tendência de queda, quando os preços subiram e quebraram a trajectória de baixa de Brin, e o indicador RSI acabou de rebotar da zona de superalimento, a forma de golden fork aparece, indicando que a zona de superalimento já atingiu o fundo, sendo considerada um sinal de compra.
- Na tendência ascendente, quando o preço de queda quebra a trajetória de Brin e o RSI acaba de recuar da zona de sobrevenda, uma forma de forquilha aparece, indicando que a zona de sobrevenda começou a se recuperar, sendo considerada um sinal de venda.
- Os sinais de compra e venda acima devem ser atendidos simultaneamente, para evitar falsos sinais.
Análise de vantagens
A estratégia tem as seguintes vantagens:
- A combinação de indicadores de taxa de flutuação e indicadores de potência, o sinal é mais confiável.
- O risco de inversão é menor e é adequado para operações de linha curta.
- As regras de programação são claras e facilitam a realização de transações automáticas.
- Combinando com a negociação de tendências, evite abrir posições desordenadas em mercados turbulentos.
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta os seguintes riscos:
- O canal de linhas de browning corre o risco de falhas de sinais e requer filtragem do RSI.
- O risco de reversão de falha deve ser eliminado rapidamente.
- O risco de não se ter uma ideia exata do ponto de viragem, pode ocorrer uma entrada antecipada ou perder o melhor ponto.
Para os riscos acima, pode-se definir a posição de stop loss para controlar a abertura de risco, ao mesmo tempo que otimizar os parâmetros, ajustar o período de linha de binário ou o parâmetro RSI.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada principalmente nas seguintes direções:
- Optimizar os parâmetros da faixa de Bryn, ajustar o comprimento do ciclo e o tamanho do desvio padrão, e procurar a melhor combinação de parâmetros.
- Otimizar o ciclo da média móvel para determinar a melhor duração do ciclo para o julgamento de tendências.
- Ajustar os parâmetros do RSI para encontrar o melhor intervalo de áreas de sobrecompra e sobrevenda.
- Adicionar outras combinações de indicadores, como KDJ, MACD, etc., para enriquecer a entrada do sistema.
- Aumentar os algoritmos de aprendizagem de máquina para encontrar automaticamente os melhores parâmetros usando a tecnologia de IA.
Resumir
A estratégia de captura de reversão é, em geral, uma estratégia de negociação de linha curta de melhor desempenho. Combina o julgamento de tendências e os sinais de reversão, filtrando os falsos sinais do mercado de turbulência e evitando a cobertura de tendências no mercado de tendências. O risco pode ser controlado.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This is an Open source work. Please do acknowledge in case you want to reuse whole or part of this code.
// Please see the documentation to know the details about this.
//@version=5
strategy('Strategy:Reversal-Catcher', shorttitle="Reversal-Catcher", overlay=true , currency=currency.NONE, initial_capital=100000)
// Inputs
src = input(close, title="Source (close, high, low, open etc.")
BBlength = input.int(defval=20, minval=1,title="Bollinger Period Length, default 20")
BBmult = input.float(defval=1.5, minval=1.0, maxval=4, step=0.1, title="Bollinger Bands Standard Deviation, default is 1.5")
fastMovingAvg = input.int(defval=21, minval=5,title="Fast Exponential Moving Average, default 21", group = "Trends")
slowMovingAvg = input.int(defval=50, minval=8,title="Slow Exponential Moving Average, default 50", group = "Trends")
rsiLenght = input.int(defval=14, title="RSI Lenght, default 14", group = "Momentum")
overbought = input.int(defval=70, title="Overbought limit (RSI), default 70", group = "Momentum")
oversold = input.int(defval=30, title="Oversold limit (RSI), default 30", group = "Momentum")
hide = input.bool(defval=true, title="Hide all plots and legends from the chart (default: true)")
// Trade related
tradeType = input.string(defval='Both', group="Trade settings", title="Trade Type", options=['Both', 'TrendFollowing', 'Reversal'], tooltip="Consider all types of trades? Or only Trend Following or only Reversal? (default: Both).")
endOfDay = input.int(defval=1500, title="Close all trades, default is 3:00 PM, 1500 hours (integer)", group="Trade settings")
mktAlwaysOn = input.bool(defval=false, title="Markets that never closed (Crypto, Forex, Commodity)", tooltip="Some markers never closes. For those cases, make this checked. (Default: off)", group="Trade settings")
// Utils
annotatePlots(txt, val, hide) =>
if (not hide)
var l1 = label.new(bar_index, val, txt, style=label.style_label_left, size = size.tiny, textcolor = color.white, tooltip = txt)
label.set_xy(l1, bar_index, val)
/////////////////////////////// Indicators /////////////////////
vwap = ta.vwap(src)
plot(hide ? na : vwap, color=color.purple, title="VWAP", style = plot.style_line)
annotatePlots('VWAP', vwap, hide)
// Bollinger Band of present time frame
[BBbasis, BBupper, BBlower] = ta.bb(src, BBlength, BBmult)
p1 = plot(hide ? na : BBupper, color=color.blue,title="Bollinger Bands Upper Line")
p2 = plot(hide ? na : BBlower, color=color.blue,title="Bollinger Bands Lower Line")
p3 = plot(hide ? na : BBbasis, color=color.maroon,title="Bollinger Bands Width", style=plot.style_circles, linewidth = 1)
annotatePlots('BB-Upper', BBupper, hide)
annotatePlots('BB-Lower', BBlower, hide)
annotatePlots('BB-Base(20-SMA)', BBbasis, hide)
// RSI
rsi = ta.rsi(src, rsiLenght)
// Trend following
ema50 = ta.ema(src, slowMovingAvg)
ema21 = ta.ema(src, fastMovingAvg)
annotatePlots('21-EMA', ema21, hide)
annotatePlots('50-EMA', ema50, hide)
// Trend conditions
upTrend = ema21 > ema50
downTrend = ema21 < ema50
// Condition to check Special Entry: HH_LL
// Long side:
hhLLong = barstate.isconfirmed and (low > low[1]) and (high > high[1]) and (close > high[1])
hhLLShort = barstate.isconfirmed and (low < low[1]) and (high < high[1]) and (close < low[1])
longCond = barstate.isconfirmed and (high[1] < BBlower[1]) and (close > BBlower) and (close < BBupper) and hhLLong and ta.crossover(rsi, oversold) and downTrend
shortCond = barstate.isconfirmed and (low[1] > BBupper[1]) and (close < BBupper) and (close > BBlower) and hhLLShort and ta.crossunder(rsi, overbought) and upTrend
// Trade execute
h = hour(time('1'), syminfo.timezone)
m = minute(time('1'), syminfo.timezone)
hourVal = h * 100 + m
totalTrades = strategy.opentrades + strategy.closedtrades
if (mktAlwaysOn or (hourVal < endOfDay))
// Entry
var float sl = na
var float target = na
if (longCond)
strategy.entry("enter long", strategy.long, 1, limit=na, stop=na, comment="Long[E]")
sl := low[1]
target := high >= BBbasis ? BBupper : BBbasis
alert('Buy:' + syminfo.ticker + ' ,SL:' + str.tostring(math.floor(sl)) + ', Target:' + str.tostring(target), alert.freq_once_per_bar)
if (shortCond)
strategy.entry("enter short", strategy.short, 1, limit=na, stop=na, comment="Short[E]")
sl := high[1]
target := low <= BBbasis ? BBlower : BBbasis
alert('Sell:' + syminfo.ticker + ' ,SL:' + str.tostring(math.floor(sl)) + ', Target:' + str.tostring(target), alert.freq_once_per_bar)
// Exit: target or SL
if ((close >= target) or (close <= sl))
strategy.close("enter long", comment=close < sl ? "Long[SL]" : "Long[T]")
if ((close <= target) or (close >= sl))
strategy.close("enter short", comment=close > sl ? "Short[SL]" : "Short[T]")
else if (not mktAlwaysOn)
// Close all open position at the end if Day
strategy.close_all(comment = "EoD[Exit]", alert_message = "EoD Exit", immediately = true)