Uma estratégia de negociação cruzada de média móvel dupla

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-27
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Resumo

Esta estratégia gera sinais de compra e venda com base no cruzamento de duas médias móveis com configurações de parâmetros diferentes. Quando o período mais curto cruza acima da média móvel do período mais longo de baixo, um sinal de compra é gerado. Quando o período mais curto cruza abaixo da média móvel do período mais longo de cima, um sinal de venda é gerado.

Estratégia lógica

A estratégia é escrita em código Pine. Primeiro define duas médias móveis, chamadas p1 e p2, com tipo, comprimento e fonte de preço personalizáveis através da entrada. Aqui p1 representa o MA de período mais curto e p2 representa o MA de período mais longo.

As funções crossover e crossunder são usadas para detectar o crossover entre os dois MA. Quando p1 cruza sobre p2 de baixo, um sinal de compra é gerado. Quando p1 cruza sob p2 de cima, um sinal de venda é gerado.

Para executar transacções, a estratégia entra em posições longas ou curtas usando a estratégia.entry quando os sinais são acionados.

Análise das vantagens

As vantagens desta estratégia incluem:

Regras claras, fáceis de compreender e de aplicar
O crossover MA é um sinal comercial clássico e amplamente conhecido
Tipos de MA, comprimentos e fontes de preços altamente personalizáveis
Pode negociar somente sinais de venda com menor frequência de negociação

Análise de riscos

Há também alguns riscos com esta estratégia:

Vários cruzes inválidos podem ocorrer durante mercados agitados, levando a um excesso de negociação.
Os parâmetros precisam de otimização para diferentes produtos e prazos.
Incapaz de determinar a direção da tendência, pode negociar contra a tendência.

Os riscos podem ser reduzidos ajustando os comprimentos de MA, adicionando condições de filtro, etc. Indicadores de tendência também podem ser adicionados para determinar o viés do mercado.

Oportunidades de melhoria

A estratégia pode ser reforçada pelos seguintes aspectos:

Usar VWAP ou preço típico como fonte de preço para tornar os sinais de cruzamento mais confiáveis.
Adicionar um Período de Validação para evitar cruzes erradas a curto prazo.
Incorporar paradas ATR com base na perda máxima aceitável de acordo com a volatilidade do mercado.
Optimização de parâmetros através do ajuste de curvas para encontrar combinações ideais.
Considere apenas sinais na direção de tendências de um período de tempo mais longo.

Resumo

A estratégia de crossover de MA dupla é fácil de entender e implementar, gerando sinais comerciais de dois crossovers de MA com alta personalização.

/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RafaelPiccolo

//@version=4
strategy("Double MA Cross", overlay=true)

type1 = input("SMA", "MA Type 1", options=["SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA", "RMA", "TEMA"])
len1 = input(10, minval=1, title="Length 1")
src1 = input(close, "Source 1", type=input.source)

type2 = input("SMA", "MA Type 2", options=["SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA", "RMA", "TEMA"])
len2 = input(50, minval=2, title="Length 2")
src2 = input(close, "Source 2", type=input.source)

shortOnly = input(false, "Short only")

tema(src, len)=>
    ema1 = ema(src, len)
    ema2 = ema(ema1, len)
    ema3 = ema(ema2, len)
    return = 3 * (ema1 - ema2) + ema3

getPoint(type, len, src)=>
    return = type == "SMA" ? sma(src, len) : type == "EMA" ? ema(src, len) : type == "WMA" ? wma(src, len) : type == "HMA" ? hma(src, len) : type == "VWMA" ? vwma(src, len) : type == "RMA" ? rma(src, len) : tema(src, len)

p1 = getPoint(type1, len1, src1)
p2 = getPoint(type2, len2, src2)

shortCondition = crossunder(p1, p2)
longCondition = crossover(p1, p2)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (longCondition)
    if (shortOnly)
        strategy.close("Short")
    else
        strategy.entry("Long", strategy.long)

plot(p1, "MA 1", p1 < p2 ? color.red : color.green)
plot(p2, "MA 2", color.blue)

Mais.