Baseado na estratégia de negociação de crossover de média móvel dupla

Visão geral

A estratégia é baseada em um cruzamento de duas médias móveis de diferentes configurações de parâmetros para emitir um sinal de compra e venda. Um sinal de compra é emitido quando uma média móvel de curto período quebra uma média móvel de longo período em uma direção inferior; um sinal de venda é emitido quando uma média móvel de curto período quebra uma média móvel de longo período em uma direção superior.

Princípio da estratégia

A estratégia é escrita usando a linguagem de script pine. Primeiro, define o tipo, a duração e a origem dos preços de duas médias móveis, denominadas p1 e p2, respectivamente. P1 representa a média de um período mais curto e p2 representa a média de um período mais longo.

A função de crossover e crossunder julga a interseção de duas linhas de equilíbrio. Quando p1 atravessa p2 de baixo, emite um sinal de compra; quando p1 atravessa p2 de cima, emite um sinal de venda.

Para executar uma transação, a estratégia cria uma posição de cabeça ou de cabeça vazia ao emitir um sinal através da função strategy.entry. Se o parâmetro shortOnly estiver ativado, apenas a transação vende um sinal.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. Regras claras, fáceis de entender e de implementar
2. A linha de equilíbrio cruzada é um sinal de negociação clássico e conhecido.
3. Tipos, comprimentos e fontes de preços de linhas médias altamente personalizáveis
4. A única forma de vender sinais é reduzir a frequência de negociação.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. Em situações de turbulência, a linha média pode produzir vários cruzamentos ineficazes, resultando em excesso de negociação.
2. Parâmetros a serem otimizados para diferentes variedades e ciclos de negociação
3. Não sei qual é a direção da tendência, pode ser um retrocesso

Pode-se reduzir o sinal de invalidez através do ajuste do comprimento da linha média, da introdução de condições de filtragem, etc. Pode-se também combinar o indicador de tendência para determinar o movimento da bolsa principal.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. A introdução de uma média ponderada de volume ou um preço típico como fonte de preço aumenta a confiabilidade do sinal cruzado

2. Aumentar o período de validação para evitar erros de cruzamento de curto prazo

3. Combinado com um stop loss ATR, definindo o máximo de perdas suportáveis em função da amplitude das flutuações do mercado

4. Parâmetros de otimização de encaixe de curva para encontrar a combinação de parâmetros ótima

5. Considere emitir sinais de negociação somente quando a tendência do grande ciclo for consistente

Resumir

A estratégia de cruzamento de duas linhas uniformes é fácil de entender e implementar, formando sinais de negociação através do cruzamento de duas linhas uniformes, e pode ser altamente personalizada. Mas também pode produzir sinais de invalidez em situações de turbulência. O risco pode ser reduzido por meio de otimização de parâmetros e otimização de regras, cujo espaço de otimização é grande e vale a pena estudar mais.