Estratégia de média móvel de rompimento de momentum

Visão geral

A estratégia de ruptura de equilíbrio é uma estratégia de negociação de ações que utiliza sinais de cruzamento de equilíbrio em combinação com indicadores de equilíbrio. A estratégia utiliza um conjunto de indicadores técnicos múltiplos, como a média móvel móvel (EMA), a média móvel simples (SMA), o índice de dispersa de média móvel (MACD) e o índice de força relativamente fraco (StockRSI) após a modificação, para formar um sinal de compra, desde que a tendência de longo prazo seja confirmada.

Princípio da estratégia

A estratégia é composta por:

1. EMA/SMA percorrido: Configuração de uma linha rápida EMA de 9 ciclos e uma linha lenta SMA de 21 ciclos, gerando um sinal de compra quando a linha rápida atravessa a linha lenta.

2. Indicador MACD: O indicador MACD inclui linhas MACD, linhas de sinal e colunas MACD. Quando as colunas são positivas e sincronizadas com o sinal de compra gerado pela EMA/SMA, como confirmação adicional.

3. Índice StockRSIO StockRSI é uma versão melhorada do RSI. O indicador produz um sinal de compra quando a linha do indicador está acima da linha OVERBOUGHT ((80)) ou abaixo da linha OVERSOLD ((20).

4. Faixa de BrinO indicador Brin é o SMA de 20 dias, com uma diferença de bandwidth entre os dois padrões acima. O indicador Brin exige que o preço esteja dentro da faixa Brin para gerar um sinal de negociação.

5. Cessos de perdas e de posicionamentoOs preços de stop loss e stop loss são calculados com base no ATR dos últimos 14 dias.

A estratégia exige que pelo menos 2 dos indicadores acima emitam sinais de compra ao mesmo tempo, e o preço da ação esteja dentro da faixa de Brin e a tendência de longo prazo seja ascendente, para que o sinal de compra final seja produzido. Quando o indicador MACD inverter para baixo, o StockRSI entrará na área de sobrecompra e produzirá um sinal de venda.

Análise de vantagens

Esta estratégia combina os benefícios de uma cruz de equilíbrio, um indicador de massa e um indicador de taxa de flutuação, com as seguintes principais vantagens:

1. Os resultados são excelentes.Os resultados estratégicos são melhores do que os resultados de um único indicador ou de um grande indicador.

2. Parâmetros optimizadosOs principais parâmetros, como o ciclo EMA, o canal da faixa de Brin, foram otimizados para melhorar a estabilidade do sistema.

3. Paragem automáticaA banda de Brin e o ATR podem ajustar o ponto de parada em tempo real, facilitando o controle de risco.

4. Implementação não muito difícilO código é simples, os indicadores são fáceis de obter e a operação não é muito difícil.

Análise de Riscos

Apesar do bom desempenho da estratégia, os principais riscos são:

1. O indicador está a emitir um sinal errado.Quando o mercado está em uma situação de flutuação anormal ou quando o indicador está em falha, pode haver um sinal de erro.

2. Parâmetros inválidosA configuração inadequada dos parâmetros pode levar a transações muito frequentes ou insensíveis. Devem ser ajustados de acordo com diferentes variedades e condições de mercado.

3. Prejuízos demasiado pequenos ou demasiado grandesO que é um Stop Loss: O Stop Loss é pequeno demais para ser apanhado, e o Stop Loss é grande demais para ser perdido.

Os riscos acima referidos podem ser combatidos através das seguintes medidas:

1. Intervenção e modificaçãoEm caso de anomalia, pode-se confirmar manualmente o sinal, modificar os parâmetros ou suspender a política.

2. Optimizar configurações de parâmetrosA utilização de métodos mais científicos e objetivos, como algoritmos genéticos, para otimizar os parâmetros.

3. Paradas de perda combinadas com oscilações: Pode ajustar automaticamente a amplitude de parada de acordo com a taxa de flutuação, como 1 a 3 vezes o ATR.

Direção de otimização

A estratégia também pode ser melhorada em:

1. Aumentar a estabilidade dos mecanismos de suspensão de perdas: Pode ser adicionado o tracking stop loss ou o index moving average para o stop loss.

2. Combinado com filtro de volume de transaçãoA taxa de desemprego no país é de cerca de US$ 1 bilhão, o que representa um aumento de mais de 10% em relação ao mesmo período do ano anterior.

3. Parâmetros de ajuste dinâmico: pode ser otimizado automaticamente de acordo com a situação do mercado, o ciclo de linha média, a largura do canal, etc.

4. Introdução de algoritmos de aprendizagem de máquina: Otimização dinâmica de parâmetros realizados com algoritmos como RNN, LSTM e outros.

Resumir

A estratégia de equilíbrio de força de ruptura aproveitou os benefícios do uso integrado de indicadores tecnológicos. Em caso de combinação de corridas curtas e longas, obteve um bom lucro. A estratégia de controle de perda está em vigor e não é muito difícil de implementar.