Estratégia de Stop Loss de Reversão de Momentum CK
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia utiliza o canal CK para determinar a tendência dos preços e estabelecer uma linha de stop loss dinâmica, para realizar uma operação de reversão quando ocorre uma reversão de preços, pertencendo a estratégia de negociação de linha curta.
Princípio da estratégia
A estratégia usa o canal de CK para determinar a tendência do preço e a resistência ao suporte. Calcula a linha de canal superior e a linha de canal inferior, gerando um sinal de negociação quando o preço quebra a linha de canal. Além disso, a estratégia também acompanha o movimento da linha de canal, tomando posições reversíveis quando a linha de canal se reverte, pertencendo à estratégia de negociação de reversão.
Em particular, a estratégia baseia-se no preço máximo e mínimo para calcular a linha de canalização ascendente e descendente. Se a linha de canalização ascendente começa a cair e a linha de canalização ascendente começa a subir, é julgado como uma reversão de preço, fechando a posição. Por outro lado, se a linha de canalização descendente começa a cair e a linha de canalização ascendente começa a subir, é julgado como uma reversão de preço, fazendo uma posição.
Vantagens estratégicas
- Usar dois canais para determinar o ponto de reversão de preços e fazer uma operação de reversão precisa
- O risco é controlado através de um método de parada dinâmica, que permite a parada em tempo hábil.
- A lógica da estratégia é simples, clara e fácil de entender.
Risco estratégico
- A linha de stop-loss pode ser ultrapassada quando os preços do mercado se alteram drasticamente, aumentando os prejuízos.
- Mais transações, mais custos
- A necessidade de escolher os parâmetros apropriados para controlar a linha de parada, evitando que ela fique demasiado frouxa ou demasiado apertada
Otimização de Estratégia
- Optimizar os parâmetros da linha de parada para torná-los mais racionais e eficazes
- Combinação de indicadores de tendência para julgar a confiabilidade de sinais de reversão, evitando a operação de reversão na tendência
- Adição de módulos de negociação automática e de parada automática para reduzir os custos de negociação
Resumir
A estratégia é clara e fácil de entender, usa dois canais para determinar a inversão de preços e a operação inversa; e define um stop loss dinâmico para controlar o risco, pertencendo a uma típica estratégia de negociação de linha curta. O efeito da estratégia pode ser ainda mais otimizado, principalmente ajustando os parâmetros de stop loss e auxiliando outros indicadores técnicos para determinar o momento da operação.
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start: 2023-10-27 00:00:00
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basePeriod: 15m
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//study(title="Chande Kroll Stop", shorttitle="CK Stop", overlay=true)
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Xr=input(false,"反向操作:買/賣",inline="T"),
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ckhigh = stop_long
Xdn = cklow < cklow[1] and ckhigh < ckhigh[1]
Xup = cklow > cklow[1] and ckhigh > ckhigh[1]
longcol = Xup ? lt_green : Xdn ? br_red : #2a2e39
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plot(stop_short, color=shortcol)
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// , default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, calc_on_every_tick=true)
tl=input(true,"Sig",inline="T"), sbg=input(true,"Bgtrend",inline="T"), vbuild="FIREHORSE XRPUSDT"
Xp = 0.0, Xp:=Xdn? -1 : Xup? 1 : Xp[1], Xdf = Xr? Xup and Xp[1] == -1 : Xdn and Xp[1] == 1 ,Xuf = Xr? Xdn and Xp[1] == 1: Xup and Xp[1] == -1
FY=input(2021,"年",inline="btf"),FM=input(9,"月",inline="btf"),FD=input(01,"日",inline="btf"),
TY = input(2032,"年",inline="to"),TM=input(01,"月",inline="to"),TDy=input(01,"日",inline="to"),
testTF = time>=timestamp(FY,FM,FD,00,00) and time <= timestamp(TY,TM,TDy,23,59)? true:false
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bgcolor(sbg ? Xp==1 ? #0d47a1 :na: na, transp=90),
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alert("Long " + tostring(close)+"\nLong "+input("My Long Msg","Long Alert Msg")+vbuild, alert.freq_once_per_bar)
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strategy.entry("Long ", strategy.long, comment=" Long ",when=Xuf), strategy.entry("Short", strategy.short, comment=" Short",when=Xdf )