Estratégia MACD de vários períodos de tempo
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia MACD de multi-tempo é uma estratégia de negociação quantitativa que utiliza o indicador MACD para realizar o acompanhamento de tendências em vários períodos de tempo. A estratégia emite um sinal de negociação calculando o indicador MACD em diferentes períodos de tempo (de 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos e 30 minutos) para determinar se a movimentação de preços entre os diferentes períodos é consistente.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia é calcular a interseção do MACD em vários períodos de tempo: 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos e 30 minutos. Primeiro, o MACD é calculado em cada período de tempo e, de acordo com o MACD, os preços subiram ou caíram nesse período de tempo.
- Quando os preços sobem em todos os quadros temporais, geram um sinal de compra;
- Quando os preços caem em todos os quadros de tempo, um sinal de venda é gerado.
A análise de tendências por meio de quadros de tempo permite eliminar o ruído do mercado de curto prazo e tornar os sinais de negociação mais confiáveis.
Vantagens estratégicas
A estratégia tem as seguintes vantagens:
- Detecção de tendências em intervalos de tempo, filtrando o ruído e tornando os sinais de negociação mais confiáveis;
- Os parâmetros do indicador MACD podem ser customizados para se adaptar a diferentes condições de mercado;
- A configuração flexível requer um prazo de julgamento abrangente e regras de negociação personalizadas.
Riscos estratégicos e soluções
A estratégia também apresenta os seguintes riscos:
- A tendência para o crescimento da população em todos os quadros temporais pode ter sido uma oportunidade perdida para uma reversão local.
- A configuração incorreta dos parâmetros do indicador MACD pode causar uma má eficácia do sinal de negociação.
Solução:
- A flexibilidade apropriada das regras de arbitragem global permitirá a reversão dos preços em cada período de tempo, aproveitando mais oportunidades;
- A necessidade de ajustar os parâmetros do indicador MACD de acordo com os diferentes mercados para que os sinais de negociação sejam mais adequados à atual situação.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada nos seguintes aspectos:
- Aumentar ou diminuir o número de prazos necessários para o julgamento integrado, procurando a melhor combinação;
- Teste diferentes configurações de parâmetros do MACD;
- Adaptar as regras de entrada e saída específicas de acordo com a situação real.
Resumir
A estratégia MACD de quadros temporais múltiplos utiliza a função de determinação de tendências do indicador MACD, permitindo a detecção de movimentos de preços em quadros temporais, filtrando efetivamente o ruído e melhorando a qualidade do sinal. A estratégia pode ser ajustada com parâmetros e regras de otimização, adaptando-se flexivelmente a diferentes variedades e condições de mercado, com uma forte praticidade.
/*backtest
start: 2023-10-28 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("[RichG] Easy MTF Strategy", overlay=false)
TF_1_time = input("3", "Timeframe 1")
TF_2_time = input("5", "Timeframe 2")
TF_3_time = input("15", "Timeframe 3")
TF_4_time = input("30", "Timeframe 4")
fastLen = input(title="Fast Length", defval=12)
slowLen = input(title="Slow Length", defval=26)
sigLen = input(title="Signal Length", defval=9)
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, fastLen, slowLen, sigLen)
width = 5
upcolor = green
downcolor = red
neutralcolor = blue
linestyle = line
TF_1 = request.security(syminfo.tickerid, TF_1_time, open) < request.security(syminfo.tickerid, TF_1_time, close) ? true:false
TF_1_color = TF_1 ? upcolor:downcolor
TF_2 = request.security(syminfo.tickerid, TF_2_time, open) < request.security(syminfo.tickerid, TF_2_time, close) ? true:false
TF_2_color = TF_2 ? upcolor:downcolor
TF_3 = request.security(syminfo.tickerid, TF_3_time, open) < request.security(syminfo.tickerid, TF_3_time, close) ? true:false
TF_3_color = TF_3 ? upcolor:downcolor
TF_4 = request.security(syminfo.tickerid, TF_4_time, open) < request.security(syminfo.tickerid, TF_4_time, close) ? true:false
TF_4_color = TF_4 ? upcolor:downcolor
TF_global = TF_1 and TF_2 and TF_3 and TF_4
TF_global_bear = TF_1 == false and TF_2 == false and TF_3 == false and TF_4 == false
TF_global_color = TF_global ? green : TF_global_bear ? red : white
TF_trigger_width = TF_global ? 6 : width
plot(1, style=linestyle, linewidth=width, color=TF_1_color)
plot(5, style=linestyle, linewidth=width, color=TF_2_color)
plot(10, style=linestyle, linewidth=width, color=TF_3_color)
plot(15, style=linestyle, linewidth=width, color=TF_4_color)
plot(25, style=linestyle, linewidth=4, color=TF_global_color)
exitCondition_Long = TF_global_bear
exitCondition_Short = TF_global
longCondition = TF_global
if (longCondition)
strategy.entry("MTF_Long", strategy.long)
shortCondition = TF_global_bear
if (shortCondition)
strategy.entry("MTF_Short", strategy.short)
strategy.close("MTF_Long", when=exitCondition_Long)
strategy.close("MTF_Short", when=exitCondition_Short)