Engenharia reversa da estratégia RSI

Visão geral

A estratégia RSI de engenharia reversa é uma estratégia de negociação baseada no indicador RSI. A estratégia simula o processo de cálculo do indicador RSI, derivando o preço de forma inversa, gerando assim um sinal de negociação.

Princípio da estratégia

A ideia central da estratégia é:

1. Calcule o valor de K no indicador RSI, o ciclo ExpPer, a sequência de aumento do AUC e a sequência de queda do ADC.

2. De acordo com a configuração de parâmetros do RSI, os valores da sequência ADC, AUC e outros são calculados de forma inversa para nVal.

3. De acordo com o nVal adicionado ao preço, a inversão da demanda obtém nRes。

4. Comparando o nRes com o preço de fechamento atual, geramos sinais de posição longa e de posição curta.

Concretamente, a estratégia primeiro calcula alguns parâmetros-chave no RSI, incluindo o K-valor, o ciclo ExpPer, a sequência de aumento do AUC e a sequência de queda do ADC. Destes, o K-valor é o fator de suavização, e o ExpPer é o dobro de um setor do RSI.

Em seguida, com base nesses parâmetros, a estratégia inverte o preço. Primeiro, calcula-se uma variável-chave nVal, que é igual a ((WildPer - 1)).*(ADC_ Value / (100 - Value) - AUC). Esta fórmula inverte o processo de cálculo do RSI.

Em seguida, adicione nVal ao preço de fechamento atual e obtenha o preço de engenharia inversa nRes. Finalmente, se nRes for superior ao preço de fechamento atual, um sinal de posição curta será gerado, se nRes for inferior ao preço de fechamento atual, um sinal de posição longa será gerado.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. O processo de cálculo do indicador RSI é utilizado para a inferência inversa, a ideia é nova e tem uma certa inovação.

2. A reversão de preços de engenharia, que produzem sinais de negociação opostos aos do mercado, pode ter um efeito de tomada de posição, ampliando o âmbito de aplicação da estratégia.

3. O RSI é um indicador de negociação bem-sucedido e comumente usado, com configuração de parâmetros razoável, alta confiabilidade e baixo risco.

4. A estratégia é clara e fácil de entender, com poucos parâmetros, fácil de implementar e adequada aos requisitos de transações quantitativas.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. O preço de engenharia reversa é calculado apenas com base no RSI, e se o RSI emitir um sinal errado, o sinal de estratégia também será invalidado.

2. Os sinais de reversão podem não coincidir com a tendência geral do mercado, e é necessário prestar atenção ao cenário dos grandes mercados.

3. A configuração dos parâmetros do RSI requer experiência, e se for inadequada, pode levar a negociações muito frequentes ou a sinais errados.

4. A operação reversa tem alto risco de falência e exige uma gestão rigorosa dos fundos para evitar a ruptura da posição.

O risco pode ser controlado por meio da otimização dos parâmetros do RSI, em combinação com outros indicadores, e pela gestão rigorosa do capital.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Otimizar os parâmetros WildPer e Value do RSI para melhor adaptá-lo ao mercado.

2. Aumentar as estratégias de stop loss para bloquear lucros e reduzir perdas.

3. Otimizado em combinação com outros indicadores, como o MACD, para tornar o sinal mais preciso e confiável.

4. Adição de filtros de abertura para evitar transações desnecessárias.

5. Otimizar as estratégias de gestão de fundos, controlar rigorosamente o volume de fundos em transações individuais e evitar perdas acima do tolerável.

Resumir

A estratégia RSI de engenharia reversa gera um sinal de negociação oposto ao mercado por meio do processo de cálculo do indicador RSI. A estratégia é única e inovadora, e pode ser aplicada para fechar o mercado e expandir o campo de aplicação da estratégia. Mas há também o risco de operação reversa, que requer otimização e controle de risco adequados.