A ETI e a estratégia de acompanhamento da tendência das médias móveis do CCI Hull

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-28 15:53:03
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Resumo

Esta estratégia integra os indicadores Relative Strength Index (TSI), Commodity Channel Index (CCI) e Hull Moving Average (Hull MA) para formar uma estratégia de negociação de rastreamento de tendências.

Princípio da estratégia

A estratégia utiliza principalmente os indicadores TSI e CCI para avaliar a direção da tendência e as situações de sobrecompra/supervenda do mercado, bem como o Hull MA para determinar a tendência intermédia dos preços, sendo que os três são combinados como condições básicas para a abertura de posições.

Especificamente, quando a linha rápida da TSI cruza acima da linha lenta, o indicador CCI cruza acima de +20 && n1 sobe, vai longo; quando a linha rápida da TSI cruza abaixo da linha lenta, o indicador CCI cruza abaixo de -20 && n1 cai, vai curto.

Ao confirmar com indicadores de diferentes ciclos, podem ser efetivamente filtradas as falsas rupturas para acompanhar as tendências de médio e longo prazo.

Análise das vantagens

Trata-se de uma estratégia relativamente estável e eficiente de acompanhamento das tendências, com as seguintes vantagens principais:

A utilização da ETI para avaliar as tendências de longo prazo é mais fiável, evitando interferências do ruído do mercado a curto prazo;
A adição do indicador CCI pode confirmar fenômenos de sobrecompra/supervenda e filtrar alguns sinais falsos;
O julgamento da Hull MA torna os pontos de entrada mais precisos, melhorando consideravelmente a probabilidade de lucro;
A integração de indicadores com diferentes parâmetros pode melhorar a fiabilidade dos sinais e reduzir a probabilidade de interferência.
As definições flexíveis dos parâmetros da estratégia podem ser otimizadas para diferentes ciclos de mercado.

Análise de riscos

Embora a estratégia seja relativamente estável, ainda existem alguns riscos a observar:

O mercado pode sofrer reversões violentas que não podem ser rapidamente interrompidas por perdas, causando perdas relativamente grandes;
Os indicadores da ETI Diff e da CCI podem apresentar falsos sinais e atrasos, faltando alguns pontos de entrada;
A configuração inadequada dos parâmetros também pode conduzir a uma frequência excessivamente elevada de negociação ou a uma diminuição da qualidade do sinal.

Contramedidas:

Ajustar as perdas de parada adequadamente para controlar as perdas individuais;
Confirmar com outros indicadores, conforme adequado, para melhorar a precisão do sinal;
Ajustar os parâmetros de acordo com o mercado para garantir a estabilidade da estratégia.

Orientações de otimização

A estratégia pode também ser otimizada nos seguintes aspectos:

Tentar diferentes combinações de indicadores de parâmetros para encontrar a melhor correspondência;
Introduzir algoritmos de aprendizagem automática para obter a otimização adaptativa dos parâmetros;
Aumentar o módulo de gestão de capital para obter lucros mais estáveis;
Incorporar mais filtros para aumentar a taxa de vitória da estratégia.

Estes serão os focos para futuras otimizações.

Resumo

Esta estratégia utiliza de forma abrangente os indicadores TSI, CCI e Hull MA para formar uma estratégia de rastreamento de tendências relativamente estável e eficiente.

/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy(title="TSI CCI Hull", shorttitle="TSICCIHULL", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= false, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
long = input(title="Long Length", type=input.integer, defval=50)
short = input(title="Short Length", type=input.integer, defval=50)
signal = input(title="Signal Length", type=input.integer, defval=25)
price=input(title="Source",type=input.source,defval=open)
Period=input(25, minval=1)
lineupper = input(title="Upper Line", type=input.integer, defval=100)
linelower = input(title="Lower Line", type=input.integer, defval=-100)
p=price
length= Period
double_smooth(src, long, short) =>
    fist_smooth = ema(src, long)
    ema(fist_smooth, short)
pc = change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
keh = tsi_value*5 > linelower ? color.red : color.lime
teh = ema(tsi_value*5, signal*5) > lineupper ? color.red : color.lime
meh = ema(tsi_value*5, signal*5) > tsi_value*5 ? color.red : color.lime
i1=plot(tsi_value*5, title="TSI Value", color=color.black, linewidth=1,transp=100)
i2=plot(ema(tsi_value*5, signal*5), title="TSI Signal", color=color.black, linewidth=1,transp=100)
fill(i1,i2,color=meh,transp=85)
plot(cross(tsi_value*5, ema(tsi_value*5, signal*5)) ? tsi_value*5 : na, style=plot.style_circles, color=color.black, linewidth=10)
plot(cross(tsi_value*5, ema(tsi_value*5, signal*5)) ? tsi_value*5 : na, style=plot.style_circles, color=color.white, linewidth=8,transp=0)
plot(cross(tsi_value*5, ema(tsi_value*5, signal*5)) ? tsi_value*5 : na, style=plot.style_circles, color=meh, linewidth=5)
n2ma = 2 * wma(p, round(length / 2))
nma = wma(p, length)
diff = n2ma - nma
sqn = round(sqrt(length))
n1 = wma(diff, sqn)
cci = (p - n1) / (0.015 * dev(p, length))
c = cci > 0 ? color.lime : color.red
c1 = cci > 20 ? color.lime : color.silver
c2 = cci < -20 ? color.red : color.silver
cc=plot(cci, color=c, title="CCI Line", linewidth=2)
cc2=plot(cci[1], color=color.gray, linewidth=1,transp=100)
fill(cc,cc2,color=c,transp=85)
plot(cross(20, cci) ? 20 : na, style=plot.style_cross,title="CCI cross UP",  color=c1, linewidth=2,transp=100,offset=-2)
plot(cross(-20, cci) ? -20 : na, style=plot.style_cross,title="CCI cross down",  color=c2, linewidth=2,transp=100,offset=-2)

TSI1=ema(tsi_value*5, signal*5)
TSI2=ema(tsi_value*5, signal*5)[2]

hullma_smoothed = wma(2*wma(n1, Period/2)-wma(n1, Period), round(sqrt(Period)))
//plot(hullma_smoothed*200)

longCondition = TSI1>TSI2 and hullma_smoothed<price and cci>0
if (longCondition and cci>cci[1] and cci > 0 and n1>n1[1])
    strategy.entry("Buy Here", strategy.long)

shortCondition = TSI1<TSI2 and hullma_smoothed>price and cci<0
if (shortCondition and cci<cci[1] and cci < 0 and n1<n1[1])
    strategy.entry("Sell Here", strategy.short)

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