Estratégia do Índice de Impulso das Mercadorias

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-28 16:27:55
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Resumo

A estratégia do Índice de Seleção de Commodities (CSI) é uma estratégia de negociação de curto prazo que rastreia o impulso do mercado.

Princípio da estratégia

O indicador central desta estratégia é o índice CSI, que tem em conta a tendência e a volatilidade das matérias-primas.

CSI = K × ATR × ((ADX + média móvel de n dias do ADX) / 2)

Onde K é um fator de escala, ATR representa a faixa verdadeira média, que mede a volatilidade do mercado. ADX representa o índice direcional médio, que reflete a tendência do mercado.

Ao calcular o valor do índice CSI de cada mercadoria e compará-lo com a sua média móvel simples de n dias, é gerado um sinal de compra quando o CSI é superior à sua média móvel e um sinal de venda quando o CSI é inferior à sua média móvel.

A estratégia seleciona commodities com índices CSI relativamente elevados para negociação, porque essas commodities têm tendências e flutuações muito fortes que podem gerar maior potencial de lucro no curto prazo.

Análise das vantagens

Esta estratégia tem as seguintes vantagens:

Captar o impulso do mercado e aproveitar ao máximo as características de tendência e volatilidade das matérias-primas.
Usar indicadores duplos para tornar os sinais de negociação mais confiáveis.
Regras de negociação simples e claras adequadas à negociação por algoritmos.
Especialmente concebido para negociações de curto prazo para aproveitar rapidamente oportunidades de curto prazo.

Análise de riscos

A estratégia apresenta também alguns riscos:

Dependendo excessivamente dos indicadores técnicos, podem ocorrer sinais falsos.
A característica de perseguir o ímpeto torna-o adequado apenas para operações de curto prazo.
As flutuações excessivas podem desencadear stop loss e causar perdas na negociação.
Precisa resistir a um certo grau de alavancagem e, portanto, enfrentar um maior risco de capital.

Para controlar os riscos, as posições de stop loss devem ser estabelecidas de forma razoável, o tamanho de uma única posição deve ser controlado e os parâmetros devem ser adequadamente ajustados para se adequarem aos diferentes ambientes de mercado.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Teste mais combinações de parâmetros para encontrar os parâmetros ideais.
Adicionar outros indicadores auxiliares para filtragem de sinal.
Combinar com outras estratégias, como a inversão da volatilidade, para formar uma carteira.
Usar machine learning para treinar modelos para gerar sinais de negociação mais confiáveis.

Conclusão

A estratégia de índice de momentum de commodities realiza negociação de curto prazo simples e rápida capturando commodities com fortes tendências e alta volatilidade no mercado. Esta abordagem especializada de rastreamento de momentum torna seus sinais claros e fáceis de implementar algoritmicamente.

/*backtest
start: 2023-10-28 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 20/03/2019
// The Commodity Selection Index ("CSI") is a momentum indicator. It was 
// developed by Welles Wilder and is presented in his book New Concepts in 
// Technical Trading Systems. The name of the index reflects its primary purpose. 
// That is, to help select commodities suitable for short-term trading.
// A high CSI rating indicates that the commodity has strong trending and volatility 
// characteristics. The trending characteristics are brought out by the Directional 
// Movement factor in the calculation--the volatility characteristic by the Average 
// True Range factor.
// Wilder's approach is to trade commodities with high CSI values (relative to other 
// commodities). Because these commodities are highly volatile, they have the potential 
// to make the "most money in the shortest period of time." High CSI values imply 
// trending characteristics which make it easier to trade the security.
// The Commodity Selection Index is designed for short-term traders who can handle 
// the risks associated with highly volatile markets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
fADX(Len) =>
    up = change(high)
    down = -change(low)
    trur = rma(tr, Len)
    plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
    minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
    sum = plus + minus 
    100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)

strategy(title="Commodity Selection Index Backtest", shorttitle="CSI Backtest")
PointValue = input(50)
Margin = input(3000)
Commission = input(10)
Length = input(14)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
K = 100 * ((PointValue / sqrt(Margin) / (150 + Commission)))
xATR = atr(Length)
xADX = fADX(Length)
nADXR = (xADX + xADX[Length]) * 0.5
xCSI = K * xATR * nADXR
xMACSI = sma(xCSI, Length)
pos = 0.0
pos := iff(xCSI < xMACSI, 1,
	   iff(xCSI > xMACSI, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(xCSI, color=green, title="CSI")
plot(xMACSI, color=red, title="CSI SMA")

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